PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRGAX с GQEIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRGAX с GQEIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Core Equity Fund (MRGAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX).

MRGAX управляется MFS. Фонд был запущен 2 янв. 1996 г.. GQEIX - это активно управляемый фонд от GQG Partners Inc. Фонд был запущен 28 сент. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MRGAX и GQEIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Core Equity Fund (MRGAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRGAX и GQEIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MRGAX
MFS Core Equity Fund		-4.08%12.33%20.01%22.88%-17.24%25.26%18.56%34.66%-12.62%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		9.61%-4.31%29.20%17.77%-2.69%19.88%23.88%27.34%-7.65%

Доходность по периодам

С начала года, MRGAX показывает доходность -4.08%, что значительно ниже, чем у GQEIX с доходностью 9.61%.

MRGAX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.05%
С начала года
-4.08%
6 месяцев
-3.09%
1 год
12.46%
3 года*
14.59%
5 лет*
8.97%
10 лет*
13.12%

GQEIX

1 день
-0.18%
1 месяц
-1.83%
С начала года
9.61%
6 месяцев
8.10%
1 год
5.59%
3 года*
17.98%
5 лет*
12.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Core Equity Fund

GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Часто сравнивают с MRGAX:
MRGAX с PMYYXMRGAX с GSPKXMRGAX с CMNWXMRGAX с ALBAXMRGAX с VOOMRGAX с VGHCXMRGAX с VTHR
Часто сравнивают с GQEIX:
GQEIX с SPYGQEIX с CGDVGQEIX с VOOGQEIX с DIVOGQEIX с SPHDGQEIX с GSFTXGQEIX с GQEPX

Сравнение комиссий MRGAX и GQEIX

MRGAX берет комиссию в 0.93%, что несколько больше комиссии GQEIX в 0.49%.

MRGAX
MFS Core Equity Fund
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund

Доходность на риск

MRGAX vs. GQEIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRGAX
Ранг доходности на риск MRGAX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRGAX: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRGAX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRGAX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRGAX: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRGAX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
GQEIX
Ранг доходности на риск GQEIX: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GQEIX: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GQEIX: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GQEIX: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GQEIX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRGAX c GQEIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Core Equity Fund (MRGAX) и GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRGAXGQEIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.70

0.45

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.12

0.69

+0.44

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.09

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.10

0.77

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.72

1.97

+2.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRGAX vs. GQEIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRGAX на текущий момент составляет 0.70, что выше коэффициента Шарпа GQEIX равного 0.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRGAX и GQEIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRGAXGQEIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

0.45

+0.25

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.54

0.79

-0.26

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.74

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.76

-0.23

Корреляция

Корреляция между MRGAX и GQEIX составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRGAX и GQEIX

Дивидендная доходность MRGAX за последние двенадцать месяцев составляет около 14.18%, что больше доходности GQEIX в 6.73%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRGAX
MFS Core Equity Fund		14.18%13.60%8.21%2.54%3.83%7.28%1.54%3.20%11.09%6.27%3.65%11.02%
GQEIX
GQG Partners US Select Quality Equity Fund		6.73%7.38%5.41%0.63%4.50%1.50%0.67%0.65%0.12%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MRGAX и GQEIX

Максимальная просадка MRGAX за все время составила -54.04%, что больше максимальной просадки GQEIX в -28.48%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRGAX и GQEIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRGAXGQEIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-54.04%

-28.48%

-25.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.07%

-8.30%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.08%

-20.44%

-2.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.84%

-6.26%

-0.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.31%

-5.69%

-2.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.40%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности MRGAX и GQEIX

MFS Core Equity Fund (MRGAX) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с GQG Partners US Select Quality Equity Fund (GQEIX) с волатильностью 2.76%. Это указывает на то, что MRGAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GQEIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRGAXGQEIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

2.76%

+2.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.66%

7.32%

+2.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.29%

12.44%

+5.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.80%

15.88%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.79%

18.88%

-1.09%