PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с QCGRIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRFOX с QCGRIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRFOX (Marshfield Concentrated Opportunity Fund) and QCGRIX (CREF Growth Account Class R3) are both Large Cap Growth Equities funds. Over the past year, MRFOX returned 4.78% vs 24.85% for QCGRIX. At a 0.31 correlation, their price movements are largely independent. MRFOX charges 1.05%/yr vs 0.21%/yr for QCGRIX.

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и QCGRIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -0.93%, что значительно ниже, чем у QCGRIX с доходностью 8.53%.

MRFOX

1 день
0.06%
1 месяц
-2.02%
С начала года
-0.93%
6 месяцев
-1.50%
1 год
4.78%
3 года*
13.84%
5 лет*
10.86%
10 лет*
15.42%

QCGRIX

1 день
-1.20%
1 месяц
3.96%
С начала года
8.53%
6 месяцев
7.68%
1 год
24.85%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRFOX и QCGRIX

2026 (YTD)20252024
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-0.93%10.05%-0.72%
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		8.53%14.41%0.00%

Correlation

The correlation between MRFOX and QCGRIX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 дек. 2024 г.

0.31

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

CREF Growth Account Class R3

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с BRK-BMRFOX с VOO
Часто сравнивают с QCGRIX:
QCGRIX с QCSTIXQCGRIX с VTIQCGRIX с VINIXQCGRIX с VYMQCGRIX с NQCFXQCGRIX с VONGQCGRIX с ADX

Доходность на риск

MRFOX vs. QCGRIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 77
Ранг коэф-та Мартина
QCGRIX
Ранг доходности на риск QCGRIX: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QCGRIX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QCGRIX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QCGRIX: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QCGRIX: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QCGRIX: 2020
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c QCGRIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXQCGRIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.46
1.54

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.74
2.12

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.64

1.54

-0.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.84

5.10

-3.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. QCGRIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.46, что ниже коэффициента Шарпа QCGRIX равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и QCGRIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXQCGRIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.46

1.54

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.09

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.81

+0.26

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и QCGRIX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что больше максимальной просадки QCGRIX в -23.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и QCGRIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRFOXQCGRIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-23.93%

-5.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.03%

-16.69%

+9.66%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-7.91%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.33%

-1.35%

-1.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-4.97%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.45%

5.02%

-2.57%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и QCGRIX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 2.36%, в то время как у CREF Growth Account Class R3 (QCGRIX) волатильность равна 3.83%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QCGRIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRFOXQCGRIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.36%

3.83%

-1.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.94%

12.45%

-5.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.77%

16.66%

-6.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.06%

20.83%

-8.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.25%

20.83%

-6.58%

Сравнение комиссий MRFOX и QCGRIX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии QCGRIX в 0.21%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и QCGRIX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.64%, тогда как QCGRIX не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.64%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%
QCGRIX
CREF Growth Account Class R3		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRFOX and QCGRIX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

QCGRIX has higher volatility (3.83%) compared to MRFOX (2.36%). In terms of maximum drawdown, MRFOX dropped -29.10% vs QCGRIX's -23.93%.

QCGRIX currently has the higher Sharpe Ratio (1.54 vs 0.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRFOX и QCGRIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор