Сравнение MRFOX с PRUFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX).
MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. PRUFX - это пассивный фонд от T. Rowe Price, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 11 апр. 1950 г..
Доходность
Сравнение доходности MRFOX и PRUFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRFOX и PRUFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | -11.21% | 15.79% | 38.50% | 45.49% | -40.03% | 20.01% | 37.08% | 31.83% | -0.90% | 33.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно выше, чем у PRUFX с доходностью -11.21%. За последние 10 лет акции MRFOX превзошли акции PRUFX по среднегодовой доходности: 15.31% против 14.29% соответственно.
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
PRUFX
- 1 день
- 3.80%
- 1 месяц
- -5.66%
- С начала года
- -11.21%
- 6 месяцев
- -10.81%
- 1 год
- 12.81%
- 3 года*
- 21.26%
- 5 лет*
- 7.38%
- 10 лет*
- 14.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRFOX и PRUFX
MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии PRUFX в 0.52%.
Доходность на риск
MRFOX vs. PRUFX — Ранг доходности на риск
MRFOX
PRUFX
Сравнение MRFOX c PRUFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRFOX | PRUFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.05 | -0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.14 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 0.75 | -0.06 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 2.53 | -0.77 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRFOX | PRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 0.62 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.32 | +0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.65 | +0.42 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.62 | +0.44 |
Корреляция
Корреляция между MRFOX и PRUFX составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRFOX и PRUFX
Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности PRUFX в 15.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% |
PRUFX T. Rowe Price Growth Stock I | 15.20% | 13.50% | 13.20% | 3.33% | 3.54% | 9.50% | 3.64% | 2.52% | 9.26% | 13.72% | 2.38% |
Просадки
Сравнение просадок MRFOX и PRUFX
Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки PRUFX в -46.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и PRUFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRFOX | PRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -46.35% | +17.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -17.97% | +10.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.98% | -46.35% | +33.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -46.35% | +17.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -14.85% | +9.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -9.66% | +7.29% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 5.32% | -2.55% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRFOX и PRUFX
Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у T. Rowe Price Growth Stock I (PRUFX) волатильность равна 6.85%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PRUFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRFOX | PRUFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 6.85% | -3.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 12.66% | -5.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 21.94% | -10.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 23.10% | -11.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 22.05% | -7.76% |