PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRFOX с FGLGX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRFOX с FGLGX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX).

MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. FGLGX управляется Fidelity. Фонд был запущен 6 дек. 2012 г..

Доходность

Сравнение доходности MRFOX и FGLGX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRFOX и FGLGX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		-2.97%10.05%17.10%17.68%5.06%17.71%15.19%36.26%1.89%25.92%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		-1.65%28.57%27.45%24.80%-7.23%26.53%10.01%32.37%-8.95%16.64%

Доходность по периодам

С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у FGLGX с доходностью -1.65%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MRFOX имеют среднегодовую доходность 15.31%, а акции FGLGX немного впереди с 15.52%.

MRFOX

1 день
1.16%
1 месяц
-4.29%
С начала года
-2.97%
6 месяцев
-3.36%
1 год
3.66%
3 года*
12.79%
5 лет*
10.99%
10 лет*
15.31%

FGLGX

1 день
3.18%
1 месяц
-5.16%
С начала года
-1.65%
6 месяцев
3.44%
1 год
28.70%
3 года*
23.50%
5 лет*
15.75%
10 лет*
15.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marshfield Concentrated Opportunity Fund

Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Часто сравнивают с MRFOX:
MRFOX с BPTRXMRFOX с SPYMRFOX с GQEPXMRFOX с BIOPXMRFOX с BFGFXMRFOX с VOOMRFOX с BRK-B
Часто сравнивают с FGLGX:
FGLGX с FGRTXFGLGX с FXAIXFGLGX с VIHAXFGLGX с SCHGFGLGX с FNCLFGLGX с FCTDXFGLGX с QQQ

Сравнение комиссий MRFOX и FGLGX

MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FGLGX в 0.00%.

MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund

Доходность на риск

MRFOX vs. FGLGX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRFOX
Ранг доходности на риск MRFOX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRFOX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRFOX: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRFOX: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRFOX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRFOX: 1616
Ранг коэф-та Мартина
FGLGX
Ранг доходности на риск FGLGX: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FGLGX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FGLGX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FGLGX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FGLGX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FGLGX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRFOX c FGLGX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRFOXFGLGXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.33

1.60

-1.27

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.57

2.24

-1.67

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.07

1.36

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.68

2.44

-1.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.75

11.13

-9.38

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRFOX vs. FGLGX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRFOX на текущий момент составляет 0.33, что ниже коэффициента Шарпа FGLGX равного 1.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRFOX и FGLGX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRFOXFGLGXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

1.60

-1.27

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.92

0.94

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

1.07

0.85

+0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.06

0.83

+0.23

Корреляция

Корреляция между MRFOX и FGLGX составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRFOX и FGLGX

Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, что меньше доходности FGLGX в 10.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRFOX
Marshfield Concentrated Opportunity Fund		1.67%1.62%4.59%0.46%0.35%6.78%2.68%1.39%1.94%2.06%0.60%0.00%
FGLGX
Fidelity Series Large Cap Stock Fund		10.00%9.84%7.99%5.29%6.55%9.22%5.36%7.25%12.29%4.61%1.69%5.94%

Просадки

Сравнение просадок MRFOX и FGLGX

Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки FGLGX в -36.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и FGLGX.

Загрузка...

Показатели просадок

MRFOXFGLGXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-29.10%

-36.42%

+7.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.09%

-12.19%

+5.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-12.98%

-21.21%

+8.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.10%

-36.42%

+7.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.32%

-6.55%

+1.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.37%

-3.82%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.67%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности MRFOX и FGLGX

Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Series Large Cap Stock Fund (FGLGX) волатильность равна 5.66%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGLGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRFOXFGLGXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.04%

5.66%

-2.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

9.96%

-2.88%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.83%

18.44%

-6.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.04%

16.92%

-4.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.29%

18.38%

-4.09%