Сравнение MRFOX с FGCKX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX).
MRFOX управляется Marshfield. Фонд был запущен 29 дек. 2015 г.. FGCKX - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 15 мая 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MRFOX и FGCKX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MRFOX и FGCKX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | -2.97% | 10.05% | 17.10% | 17.68% | 5.06% | 17.71% | 15.19% | 36.26% | 1.89% | 25.92% |
FGCKX Fidelity Growth Company K | -2.70% | 18.67% | 37.30% | 47.35% | -33.82% | 22.62% | 67.61% | 38.50% | -4.07% | 36.89% |
Доходность по периодам
С начала года, MRFOX показывает доходность -2.97%, что значительно ниже, чем у FGCKX с доходностью -2.70%. За последние 10 лет акции MRFOX уступали акциям FGCKX по среднегодовой доходности: 15.31% против 20.43% соответственно.
MRFOX
- 1 день
- 1.16%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -2.97%
- 6 месяцев
- -3.36%
- 1 год
- 3.66%
- 3 года*
- 12.79%
- 5 лет*
- 10.99%
- 10 лет*
- 15.31%
FGCKX
- 1 день
- 4.46%
- 1 месяц
- -4.64%
- С начала года
- -2.70%
- 6 месяцев
- -3.14%
- 1 год
- 31.27%
- 3 года*
- 26.04%
- 5 лет*
- 12.71%
- 10 лет*
- 20.43%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MRFOX и FGCKX
MRFOX берет комиссию в 1.05%, что несколько больше комиссии FGCKX в 0.65%.
Доходность на риск
MRFOX vs. FGCKX — Ранг доходности на риск
MRFOX
FGCKX
Сравнение MRFOX c FGCKX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) и Fidelity Growth Company K (FGCKX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRFOX | FGCKX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.33 | 1.31 | -0.98 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.57 | 1.89 | -1.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.07 | 1.27 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.68 | 2.13 | -1.44 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.75 | 7.49 | -5.73 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRFOX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 | 1.31 | -0.98 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.92 | 0.53 | +0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.07 | 0.88 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.66 | +0.41 |
Корреляция
Корреляция между MRFOX и FGCKX составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRFOX и FGCKX
Дивидендная доходность MRFOX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.67%, тогда как FGCKX не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRFOX Marshfield Concentrated Opportunity Fund | 1.67% | 1.62% | 4.59% | 0.46% | 0.35% | 6.78% | 2.68% | 1.39% | 1.94% | 2.06% | 0.60% | 0.00% |
FGCKX Fidelity Growth Company K | 0.00% | 0.00% | 8.80% | 3.81% | 7.16% | 10.63% | 8.83% | 3.84% | 6.38% | 4.73% | 6.20% | 3.96% |
Просадки
Сравнение просадок MRFOX и FGCKX
Максимальная просадка MRFOX за все время составила -29.10%, что меньше максимальной просадки FGCKX в -51.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRFOX и FGCKX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MRFOX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -29.10% | -51.01% | +21.91% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.09% | -13.09% | +6.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.98% | -40.21% | +27.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.10% | -40.21% | +11.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.32% | -8.65% | +3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.37% | -9.03% | +6.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.77% | 3.72% | -0.95% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRFOX и FGCKX
Текущая волатильность для Marshfield Concentrated Opportunity Fund (MRFOX) составляет 3.04%, в то время как у Fidelity Growth Company K (FGCKX) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что MRFOX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FGCKX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MRFOX | FGCKX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.04% | 8.22% | -5.18% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 15.30% | -8.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 11.83% | 24.67% | -12.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.04% | 24.06% | -12.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.29% | 23.37% | -9.08% |