Сравнение MREO с ISRG
MREO (Mereo BioPharma Group plc) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MREO in Biotechnology, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 5 years, MREO returned -35.64%/yr vs 1.52%/yr for ISRG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MREO и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MREO показывает доходность -26.61%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -38.19%.
MREO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -45.89%
- С начала года
- -26.61%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- -38.11%
- 5 лет*
- -35.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.67%
ISRG
- 1 день
- -0.88%
- 1 месяц
- -13.94%
- 6 месяцев
- -33.63%
- С начала года
- -38.19%
- 1 год
- -32.17%
- 3 года*
- 1.31%
- 5 лет*
- 1.52%
- 10 лет*
- 16.41%
- Всё время*
- 21.86%
Сравнение доходности по годам MREO и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MREO Mereo BioPharma Group plc | -26.61% | -88.09% | 51.52% | 208.00% | -53.12% | -55.31% | 9.15% | -31.95% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -38.19% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 18.13% |
Correlation
The correlation between MREO and ISRG is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2019 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MREO:
$48.81M
ISRG:
$123.98B
MREO:
-$0.22
ISRG:
$8.72
MREO:
97.81
ISRG:
11.42
MREO:
1.44
ISRG:
6.86
MREO:
$500.00K
ISRG:
$11.03B
MREO:
$366.00K
ISRG:
$7.36B
MREO:
-$39.61M
ISRG:
$4.18B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MREO vs. ISRG — Ранг доходности на риск
MREO
ISRG
Сравнение MREO c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mereo BioPharma Group plc (MREO) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MREO | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.84 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | -0.77 | -0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | -1.78 | +0.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MREO и ISRG
Максимальная просадка MREO за все время составила -96.35%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREO и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MREO | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.35% | -82.26% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.73% | -41.74% | -47.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.13% | -43.42% | -51.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.13% | -49.90% | -45.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.30% | -42.66% | -52.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.37% | -21.33% | -45.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.44% | 18.18% | +45.26% |
Волатильность
Сравнение волатильности MREO и ISRG
Mereo BioPharma Group plc (MREO) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 19.18%. Это указывает на то, что MREO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MREO | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 19.18% | +1.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.42% | 27.16% | +29.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.67% | 35.32% | +92.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.74% | 34.17% | +66.57% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.67% | 32.87% | +80.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MREO и ISRG
Ни MREO, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MREO и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mereo BioPharma Group plc и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MREO and ISRG have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MREO has higher volatility (20.37%) compared to ISRG (19.18%). In terms of maximum drawdown, MREO dropped -96.35% vs ISRG's -82.26%.
MREO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MREO и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор