Сравнение MREO с ISRG
MREO (Mereo BioPharma Group plc) and ISRG (Intuitive Surgical, Inc.) are both stocks. Both are in the Healthcare sector — MREO in Biotechnology, ISRG in Medical Instruments & Supplies. Over the past 5 years, MREO returned -38.45%/yr vs 8.61%/yr for ISRG. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MREO и ISRG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MREO показывает доходность -23.69%, что значительно выше, чем у ISRG с доходностью -26.05%.
MREO
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- -23.69%
- 6 месяцев
- -84.41%
- 1 год
- -87.53%
- 3 года*
- -32.84%
- 5 лет*
- -38.45%
- 10 лет*
- —
ISRG
- 1 день
- 2.83%
- 1 месяц
- -7.21%
- С начала года
- -26.05%
- 6 месяцев
- -26.35%
- 1 год
- -24.94%
- 3 года*
- 9.67%
- 5 лет*
- 8.61%
- 10 лет*
- 19.48%
Сравнение доходности по годам MREO и ISRG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MREO Mereo BioPharma Group plc | -23.69% | -88.09% | 51.52% | 208.00% | -53.12% | -55.31% | 9.15% | -49.54% |
ISRG Intuitive Surgical, Inc. | -26.05% | 8.51% | 54.72% | 27.14% | -26.15% | 31.76% | 38.39% | 16.34% |
Correlation
The correlation between MREO and ISRG is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.19 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г. | 0.19 |
Фундаментальные показатели
MREO:
$50.99M
ISRG:
$150.69B
MREO:
-$0.22
ISRG:
$8.24
MREO:
101.71
ISRG:
14.31
MREO:
1.50
ISRG:
8.56
MREO:
$500.00K
ISRG:
$10.58B
MREO:
$366.00K
ISRG:
$7.02B
MREO:
-$39.61M
ISRG:
$3.76B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MREO vs. ISRG — Ранг доходности на риск
MREO
ISRG
Сравнение MREO c ISRG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mereo BioPharma Group plc (MREO) и Intuitive Surgical, Inc. (ISRG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MREO | ISRG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 0.87 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | -0.78 | -0.17 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -1.56 | +0.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MREO | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | -0.81 | +0.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | 0.26 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.60 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | 0.48 | -0.78 |
Просадки
Сравнение просадок MREO и ISRG
Максимальная просадка MREO за все время составила -96.35%, что больше максимальной просадки ISRG в -82.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREO и ISRG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MREO | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.35% | -82.26% | -14.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.93% | -32.14% | -59.79% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.13% | -34.10% | -61.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.13% | -49.90% | -45.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.90% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -31.39% | -63.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.91% | -21.27% | -44.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.91% | 16.02% | +46.89% |
Волатильность
Сравнение волатильности MREO и ISRG
Mereo BioPharma Group plc (MREO) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с Intuitive Surgical, Inc. (ISRG) с волатильностью 11.55%. Это указывает на то, что MREO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ISRG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MREO | ISRG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.37% | 11.55% | +24.82% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 224.43% | 20.45% | +203.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.21% | 30.96% | +103.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.59% | 33.17% | +67.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.64% | 32.38% | +81.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MREO и ISRG
Ни MREO, ни ISRG не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MREO и ISRG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mereo BioPharma Group plc и Intuitive Surgical, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MREO and ISRG have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MREO has higher volatility (36.37%) compared to ISRG (11.55%). In terms of maximum drawdown, MREO dropped -96.35% vs ISRG's -82.26%.
MREO currently has the higher Sharpe Ratio (-0.65 vs -0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MREO и ISRG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор