Сравнение MREO с ARWR
MREO (Mereo BioPharma Group plc) and ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MREO returned -35.64%/yr vs 1.87%/yr for ARWR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MREO и ARWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MREO показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у ARWR с доходностью 12.25%.
MREO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -45.89%
- С начала года
- -26.61%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- -38.11%
- 5 лет*
- -35.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.67%
ARWR
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -8.92%
- 6 месяцев
- 14.15%
- С начала года
- 12.25%
- 1 год
- 406.59%
- 3 года*
- 27.35%
- 5 лет*
- 1.87%
- 10 лет*
- 29.43%
- Всё время*
- -1.12%
Сравнение доходности по годам MREO и ARWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MREO Mereo BioPharma Group plc | -26.61% | -88.09% | 51.52% | 208.00% | -53.12% | -55.31% | 9.15% | -31.95% |
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 12.25% | 253.14% | -38.56% | -24.56% | -38.82% | -13.59% | 20.97% | 232.62% |
Correlation
The correlation between MREO and ARWR is 0.22, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.22 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MREO:
$48.81M
ARWR:
$10.50B
MREO:
-$0.22
ARWR:
-$2.16
MREO:
97.81
ARWR:
16.73
MREO:
1.44
ARWR:
17.72
MREO:
$500.00K
ARWR:
$622.01M
MREO:
$366.00K
ARWR:
$529.27M
MREO:
-$39.61M
ARWR:
-$168.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MREO vs. ARWR — Ранг доходности на риск
MREO
ARWR
Сравнение MREO c ARWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mereo BioPharma Group plc (MREO) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MREO | ARWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -7.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.61 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.68 | -0.70 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 16.63 | -17.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 48.23 | -49.53 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MREO и ARWR
Максимальная просадка MREO за все время составила -96.35%, примерно равная максимальной просадке ARWR в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREO и ARWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MREO | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.35% | -99.24% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.73% | -24.64% | -65.09% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.13% | -74.70% | -20.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.13% | -87.89% | -7.24% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.30% | -54.14% | -41.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.37% | -81.11% | +14.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.44% | 8.48% | +54.96% |
Волатильность
Сравнение волатильности MREO и ARWR
Mereo BioPharma Group plc (MREO) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) с волатильностью 14.43%. Это указывает на то, что MREO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MREO | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 14.43% | +5.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.42% | 35.67% | +20.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.67% | 64.63% | +63.04% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.74% | 64.10% | +36.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.67% | 74.18% | +39.49% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MREO и ARWR
Ни MREO, ни ARWR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MREO и ARWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mereo BioPharma Group plc и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MREO and ARWR have a correlation of 0.22, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MREO has higher volatility (20.37%) compared to ARWR (14.43%). In terms of maximum drawdown, MREO dropped -96.35% vs ARWR's -99.24%.
ARWR currently has the higher Sharpe Ratio (6.47 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MREO и ARWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор