Сравнение MREO с ARWR
MREO (Mereo BioPharma Group plc) and ARWR (Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MREO returned -38.45%/yr vs -0.26%/yr for ARWR. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MREO и ARWR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MREO показывает доходность -23.69%, что значительно ниже, чем у ARWR с доходностью 13.21%.
MREO
- 1 день
- -4.85%
- 1 месяц
- 14.10%
- С начала года
- -23.69%
- 6 месяцев
- -84.41%
- 1 год
- -87.53%
- 3 года*
- -32.84%
- 5 лет*
- -38.45%
- 10 лет*
- —
ARWR
- 1 день
- 3.60%
- 1 месяц
- 0.31%
- С начала года
- 13.21%
- 6 месяцев
- 16.24%
- 1 год
- 348.98%
- 3 года*
- 29.01%
- 5 лет*
- -0.26%
- 10 лет*
- 28.26%
Сравнение доходности по годам MREO и ARWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MREO Mereo BioPharma Group plc | -23.69% | -88.09% | 51.52% | 208.00% | -53.12% | -55.31% | 9.15% | -49.54% |
ARWR Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. | 13.21% | 253.14% | -38.56% | -24.56% | -38.82% | -13.59% | 20.97% | 234.90% |
Correlation
The correlation between MREO and ARWR is 0.24, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.24 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MREO:
$50.99M
ARWR:
$10.70B
MREO:
-$0.22
ARWR:
-$2.16
MREO:
101.71
ARWR:
16.85
MREO:
1.50
ARWR:
17.87
MREO:
$500.00K
ARWR:
$622.01M
MREO:
$366.00K
ARWR:
$529.27M
MREO:
-$39.61M
ARWR:
-$168.38M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MREO vs. ARWR — Ранг доходности на риск
MREO
ARWR
Сравнение MREO c ARWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mereo BioPharma Group plc (MREO) и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MREO | ARWR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -6.06 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -5.08 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.60 | -0.67 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.95 | 14.27 | -15.22 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | 39.08 | -40.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MREO | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 | 5.40 | -6.06 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.38 | -0.00 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.38 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.30 | -0.01 | -0.30 |
Просадки
Сравнение просадок MREO и ARWR
Максимальная просадка MREO за все время составила -96.35%, примерно равная максимальной просадке ARWR в -99.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREO и ARWR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MREO | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.35% | -99.24% | +2.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -91.93% | -24.64% | -67.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.13% | -74.70% | -20.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.13% | -88.94% | -6.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -88.96% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.11% | -53.75% | -41.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -65.91% | -81.24% | +15.33% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 62.91% | 8.98% | +53.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MREO и ARWR
Mereo BioPharma Group plc (MREO) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с Arrowhead Pharmaceuticals, Inc. (ARWR) с волатильностью 17.48%. Это указывает на то, что MREO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ARWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MREO | ARWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 36.37% | 17.48% | +18.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 224.43% | 39.45% | +184.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 134.21% | 65.09% | +69.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.59% | 65.01% | +35.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.64% | 74.14% | +39.50% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MREO и ARWR
Ни MREO, ни ARWR не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MREO и ARWR
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mereo BioPharma Group plc и Arrowhead Pharmaceuticals, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MREO and ARWR have a correlation of 0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MREO has higher volatility (36.37%) compared to ARWR (17.48%). In terms of maximum drawdown, MREO dropped -96.35% vs ARWR's -99.24%.
ARWR currently has the higher Sharpe Ratio (5.40 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MREO и ARWR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор