PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MREO с DTIL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MREO с DTIL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MREO (Mereo BioPharma Group plc) and DTIL (Precision BioSciences, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MREO returned -38.45%/yr vs -54.54%/yr for DTIL. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MREO и DTIL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mereo BioPharma Group plc (MREO) и Precision BioSciences, Inc. (DTIL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MREO показывает доходность -23.69%, что значительно ниже, чем у DTIL с доходностью 54.09%.

MREO

1 день
-4.85%
1 месяц
14.10%
С начала года
-23.69%
6 месяцев
-84.41%
1 год
-87.53%
3 года*
-32.84%
5 лет*
-38.45%
10 лет*
—

DTIL

1 день
6.13%
1 месяц
-13.96%
С начала года
54.09%
6 месяцев
27.69%
1 год
25.69%
3 года*
-35.87%
5 лет*
-54.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MREO и DTIL

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MREO
Mereo BioPharma Group plc		-23.69%-88.09%51.52%208.00%-53.12%-55.31%9.15%-49.54%
DTIL
Precision BioSciences, Inc.		54.09%9.19%-65.21%-69.33%-83.92%-11.27%-39.96%8.69%

Correlation

The correlation between MREO and DTIL is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.27

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г.

0.22

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MREO:

$50.99M

DTIL:

$157.91M

EPS

MREO:

-$0.22

DTIL:

-$2.95

Коэффициент P/S

MREO:

101.71

DTIL:

2.14

Коэффициент P/B

MREO:

1.50

DTIL:

2.07

Общая выручка (12 мес.)

MREO:

$500.00K

DTIL:

$45.07M

Валовая прибыль (12 мес.)

MREO:

$366.00K

DTIL:

$32.19M

EBITDA (12 мес.)

MREO:

-$39.61M

DTIL:

-$30.02M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mereo BioPharma Group plc

Precision BioSciences, Inc.

Часто сравнивают с MREO:
MREO с SAGEMREO с ONCTMREO с ISRGMREO с NTLAMREO с TGTXMREO с ARWR
Часто сравнивают с DTIL:
DTIL с SAGEDTIL с ONCTDTIL с ARWRDTIL с ISRGDTIL с TGTXDTIL с NTLA

Доходность на риск

MREO vs. DTIL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MREO
Ранг доходности на риск MREO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MREO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MREO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MREO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MREO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MREO: 88
Ранг коэф-та Мартина
DTIL
Ранг доходности на риск DTIL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTIL: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTIL: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTIL: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTIL: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTIL: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MREO c DTIL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mereo BioPharma Group plc (MREO) и Precision BioSciences, Inc. (DTIL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MREODTILDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.37

-1.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.01

-1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.12

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.44

-1.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

0.84

-2.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MREO vs. DTIL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MREO на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа DTIL равного 0.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MREO и DTIL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MREODTILРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.37

-1.03

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

-0.69

+0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.54

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MREO и DTIL

Максимальная просадка MREO за все время составила -96.35%, примерно равная максимальной просадке DTIL в -99.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREO и DTIL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MREODTILРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.35%

-99.39%

+3.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.93%

-58.54%

-33.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.13%

-85.40%

-9.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.13%

-99.16%

+4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.11%

-98.91%

+3.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.91%

-77.66%

+11.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.91%

30.82%

+32.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MREO и DTIL

Mereo BioPharma Group plc (MREO) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с Precision BioSciences, Inc. (DTIL) с волатильностью 22.05%. Это указывает на то, что MREO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTIL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MREODTILРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.37%

22.05%

+14.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

224.43%

50.08%

+174.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.21%

69.04%

+65.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.59%

79.43%

+21.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.64%

84.88%

+28.76%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MREO и DTIL

Ни MREO, ни DTIL не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MREO и DTIL

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mereo BioPharma Group plc и Precision BioSciences, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0010.00M20.00M30.00M40.00M50.00M60.00M70.00M202220232024202520260
10.84M
(MREO) Общая выручка
(DTIL) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MREO and DTIL have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MREO has higher volatility (36.37%) compared to DTIL (22.05%). In terms of maximum drawdown, MREO dropped -96.35% vs DTIL's -99.39%.

DTIL currently has the higher Sharpe Ratio (0.37 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MREO и DTIL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор