Сравнение MREO с TGTX
MREO (Mereo BioPharma Group plc) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MREO returned -35.64%/yr vs 7.22%/yr for TGTX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MREO и TGTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MREO показывает доходность -26.61%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 80.98%.
MREO
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- -1.16%
- 6 месяцев
- -45.89%
- С начала года
- -26.61%
- 1 год
- -82.12%
- 3 года*
- -38.11%
- 5 лет*
- -35.64%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -31.67%
TGTX
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 1.37%
- 6 месяцев
- 74.37%
- С начала года
- 80.98%
- 1 год
- 44.17%
- 3 года*
- 37.80%
- 5 лет*
- 7.22%
- 10 лет*
- 24.92%
- Всё время*
- -7.67%
Сравнение доходности по годам MREO и TGTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MREO Mereo BioPharma Group plc | -26.61% | -88.09% | 51.52% | 208.00% | -53.12% | -55.31% | 9.15% | -31.95% |
TGTX TG Therapeutics, Inc. | 80.98% | -0.96% | 76.23% | 44.38% | -37.74% | -63.48% | 368.65% | 36.20% |
Correlation
The correlation between MREO and TGTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 апр. 2019 г. | 0.23 |
Фундаментальные показатели
MREO:
$48.81M
TGTX:
$8.26B
MREO:
-$0.22
TGTX:
$2.88
MREO:
97.81
TGTX:
12.34
MREO:
1.44
TGTX:
14.81
MREO:
$500.00K
TGTX:
$700.35M
MREO:
$366.00K
TGTX:
$581.54M
MREO:
-$39.61M
TGTX:
$156.88M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MREO vs. TGTX — Ранг доходности на риск
MREO
TGTX
Сравнение MREO c TGTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mereo BioPharma Group plc (MREO) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MREO | TGTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.59 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.20 | -0.22 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.92 | 1.49 | -2.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.29 | 2.88 | -4.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MREO и TGTX
Максимальная просадка MREO за все время составила -96.35%, примерно равная максимальной просадке TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREO и TGTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MREO | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -96.35% | -99.52% | +3.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -89.73% | -29.81% | -59.92% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -95.13% | -67.71% | -27.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -95.13% | -90.11% | -5.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -93.19% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -95.30% | -76.89% | -18.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -66.37% | -91.33% | +24.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 63.44% | 15.40% | +48.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности MREO и TGTX
Mereo BioPharma Group plc (MREO) имеет более высокую волатильность в 20.37% по сравнению с TG Therapeutics, Inc. (TGTX) с волатильностью 11.33%. Это указывает на то, что MREO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MREO | TGTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.37% | 11.33% | +9.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 56.42% | 33.38% | +23.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.67% | 46.97% | +80.70% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 100.74% | 87.80% | +12.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 113.67% | 86.79% | +26.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MREO и TGTX
Ни MREO, ни TGTX не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MREO и TGTX
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mereo BioPharma Group plc и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MREO and TGTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MREO has higher volatility (20.37%) compared to TGTX (11.33%). In terms of maximum drawdown, MREO dropped -96.35% vs TGTX's -99.52%.
TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.95 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MREO и TGTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор