PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MREO с TGTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MREO с TGTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MREO (Mereo BioPharma Group plc) and TGTX (TG Therapeutics, Inc.) are both stocks. Both operate in the Biotechnology industry within the Healthcare sector. Over the past 5 years, MREO returned -38.45%/yr vs 2.89%/yr for TGTX. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MREO и TGTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mereo BioPharma Group plc (MREO) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MREO показывает доходность -23.69%, что значительно ниже, чем у TGTX с доходностью 36.06%.

MREO

1 день
-4.85%
1 месяц
14.10%
С начала года
-23.69%
6 месяцев
-84.41%
1 год
-87.53%
3 года*
-32.84%
5 лет*
-38.45%
10 лет*
—

TGTX

1 день
1.12%
1 месяц
12.35%
С начала года
36.06%
6 месяцев
29.25%
1 год
9.52%
3 года*
16.20%
5 лет*
2.89%
10 лет*
17.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MREO и TGTX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MREO
Mereo BioPharma Group plc		-23.69%-88.09%51.52%208.00%-53.12%-55.31%9.15%-49.54%
TGTX
TG Therapeutics, Inc.		36.06%-0.96%76.23%44.38%-37.74%-63.48%368.65%38.23%

Correlation

The correlation between MREO and TGTX is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.25

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.23

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.29

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2019 г.

0.23

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MREO:

$50.99M

TGTX:

$6.49B

EPS

MREO:

-$0.22

TGTX:

$2.87

Коэффициент P/S

MREO:

101.71

TGTX:

9.31

Коэффициент P/B

MREO:

1.50

TGTX:

11.13

Общая выручка (12 мес.)

MREO:

$500.00K

TGTX:

$700.35M

Валовая прибыль (12 мес.)

MREO:

$366.00K

TGTX:

$581.54M

EBITDA (12 мес.)

MREO:

-$39.61M

TGTX:

$156.88M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mereo BioPharma Group plc

TG Therapeutics, Inc.

Часто сравнивают с MREO:
MREO с SAGEMREO с DTILMREO с ISRGMREO с ONCTMREO с NTLAMREO с ARWR
Часто сравнивают с TGTX:
TGTX с GRBKTGTX с ACICTGTX с RYTMTGTX с MIRMTGTX с QQQMTGTX с QQQTGTX с SPY

Доходность на риск

MREO vs. TGTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MREO
Ранг доходности на риск MREO: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MREO: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MREO: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MREO: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MREO: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MREO: 88
Ранг коэф-та Мартина
TGTX
Ранг доходности на риск TGTX: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TGTX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TGTX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TGTX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TGTX: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TGTX: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MREO c TGTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mereo BioPharma Group plc (MREO) и TG Therapeutics, Inc. (TGTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MREOTGTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.65
0.21

-0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
0.65

-0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.08

-0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.95

0.28

-1.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.39

0.49

-1.88

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MREO vs. TGTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MREO на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа TGTX равного 0.21. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MREO и TGTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MREOTGTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.65

0.21

-0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.38

0.03

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.20

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.30

-0.05

-0.26

Просадки

Сравнение просадок MREO и TGTX

Максимальная просадка MREO за все время составила -96.35%, примерно равная максимальной просадке TGTX в -99.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MREO и TGTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MREOTGTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-96.35%

-99.52%

+3.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-91.93%

-34.12%

-57.81%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-95.13%

-76.95%

-18.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-95.13%

-90.75%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-93.19%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-95.11%

-82.62%

-12.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.91%

-91.46%

+25.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

62.91%

19.60%

+43.31%

Волатильность

Сравнение волатильности MREO и TGTX

Mereo BioPharma Group plc (MREO) имеет более высокую волатильность в 36.37% по сравнению с TG Therapeutics, Inc. (TGTX) с волатильностью 19.58%. Это указывает на то, что MREO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TGTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MREOTGTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

36.37%

19.58%

+16.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

224.43%

33.09%

+191.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

134.21%

46.60%

+87.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

100.59%

87.72%

+12.87%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

113.64%

86.86%

+26.78%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MREO и TGTX

Ни MREO, ни TGTX не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MREO и TGTX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mereo BioPharma Group plc и TG Therapeutics, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.0050.00M100.00M150.00M200.00M202220232024202520260
204.92M
(MREO) Общая выручка
(TGTX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы

MREO and TGTX have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MREO has higher volatility (36.37%) compared to TGTX (19.58%). In terms of maximum drawdown, MREO dropped -96.35% vs TGTX's -99.52%.

TGTX currently has the higher Sharpe Ratio (0.21 vs -0.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MREO и TGTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор