Сравнение MRCY с TSAT
MRCY (Mercury Systems, Inc.) and TSAT (Telesat Corporation) are both stocks. MRCY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while TSAT operates in Communication Equipment (Technology). Over the past 3 years, MRCY returned 44.40%/yr vs 68.29%/yr for TSAT. At a 0.27 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRCY и TSAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCY показывает доходность 43.82%, что значительно ниже, чем у TSAT с доходностью 46.43%.
MRCY
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 43.82%
- 6 месяцев
- 40.56%
- 1 год
- 110.17%
- 3 года*
- 44.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 15.83%
TSAT
- 1 день
- -2.65%
- 1 месяц
- -20.36%
- С начала года
- 46.43%
- 6 месяцев
- 41.28%
- 1 год
- 64.33%
- 3 года*
- 68.29%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRCY и TSAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems, Inc. | 43.82% | 73.83% | 14.85% | -18.26% | -18.74% | 9.25% |
TSAT Telesat Corporation | 46.43% | 77.01% | 57.62% | 39.07% | -73.84% | -40.03% |
Correlation
The correlation between MRCY and TSAT is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.42 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2021 г. | 0.27 |
The correlation between MRCY and TSAT shifts across timeframes, from 0.26 (3 years) to 0.42 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRCY:
$6.24B
TSAT:
$638.26M
MRCY:
-$0.24
TSAT:
-CA$12.12
MRCY:
6.43
TSAT:
2.39
MRCY:
4.22
TSAT:
1.75
MRCY:
$966.95M
TSAT:
CA$388.42M
MRCY:
$277.35M
TSAT:
CA$248.83M
MRCY:
-$12.94M
TSAT:
CA$171.33M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCY vs. TSAT — Ранг доходности на риск
MRCY
TSAT
Сравнение MRCY c TSAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Telesat Corporation (TSAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRCY | TSAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.16 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.02 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.19 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 1.96 | +1.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 3.93 | +4.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRCY и TSAT
Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, что больше максимальной просадки TSAT в -87.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и TSAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCY | TSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -87.09% | -8.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -32.92% | +0.73% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.04% | -67.51% | +32.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.43% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -27.17% | +14.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.69% | -64.33% | +10.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 16.44% | -3.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCY и TSAT
Текущая волатильность для Mercury Systems, Inc. (MRCY) составляет 20.29%, в то время как у Telesat Corporation (TSAT) волатильность равна 36.67%. Это указывает на то, что MRCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TSAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCY | TSAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 36.67% | -16.38% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.86% | 65.83% | -20.97% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 83.52% | -26.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.30% | 78.49% | -32.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 78.49% | -34.37% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCY и TSAT
Ни MRCY, ни TSAT не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCY и TSAT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Telesat Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRCY и TSAT
MRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.05M при выручке в 235.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
TSAT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telesat Corporation сообщила о валовой прибыли в 23.26M при выручке в 87.28M, что соответствует валовой рентабельности в 26.7%.
MRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 235.76M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
TSAT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telesat Corporation сообщила об операционной прибыли в 3.09M при выручке в 87.28M, что соответствует операционной рентабельности 3.5%.
MRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 235.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
TSAT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Telesat Corporation сообщила о чистой прибыли в -45.61M при выручке в 87.28M, что соответствует чистой рентабельности -52.3%.
Часто задаваемые вопросы
MRCY and TSAT have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
TSAT has higher volatility (36.67%) compared to MRCY (20.29%). In terms of maximum drawdown, MRCY dropped -95.95% vs TSAT's -87.09%.
MRCY currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs 0.77), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRCY и TSAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор