Сравнение MRCY с AMD
MRCY (Mercury Systems, Inc.) and AMD (Advanced Micro Devices, Inc.) are both stocks. MRCY operates in Aerospace & Defense (Industrials), while AMD operates in Semiconductors (Technology). Over the past 10 years, MRCY returned 15.83%/yr vs 59.49%/yr for AMD. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRCY и AMD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCY показывает доходность 43.82%, что значительно ниже, чем у AMD с доходностью 142.69%. За последние 10 лет акции MRCY уступали акциям AMD по среднегодовой доходности: 15.83% против 59.49% соответственно.
MRCY
- 1 день
- -5.29%
- 1 месяц
- 6.54%
- С начала года
- 43.82%
- 6 месяцев
- 40.56%
- 1 год
- 110.17%
- 3 года*
- 44.40%
- 5 лет*
- 8.88%
- 10 лет*
- 15.83%
AMD
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 11.17%
- С начала года
- 142.69%
- 6 месяцев
- 141.69%
- 1 год
- 275.45%
- 3 года*
- 67.80%
- 5 лет*
- 43.43%
- 10 лет*
- 59.49%
Сравнение доходности по годам MRCY и AMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRCY Mercury Systems, Inc. | 43.82% | 73.83% | 14.85% | -18.26% | -18.74% | -37.47% | 27.42% | 46.14% | -7.91% | 69.92% |
AMD Advanced Micro Devices, Inc. | 142.69% | 77.30% | -18.06% | 127.59% | -54.99% | 56.91% | 99.98% | 148.43% | 79.57% | -9.35% |
Correlation
The correlation between MRCY and AMD is 0.34, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.34 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.27 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 янв. 1998 г. | 0.29 |
Фундаментальные показатели
MRCY:
$6.24B
AMD:
$857.57B
MRCY:
-$0.24
AMD:
$3.05
MRCY:
6.43
AMD:
22.79
MRCY:
4.22
AMD:
13.30
MRCY:
$966.95M
AMD:
$37.45B
MRCY:
$277.35M
AMD:
$18.83B
MRCY:
-$12.94M
AMD:
$7.17B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCY vs. AMD — Ранг доходности на риск
MRCY
AMD
Сравнение MRCY c AMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mercury Systems, Inc. (MRCY) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRCY | AMD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.20 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.53 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.44 | 9.99 | -6.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 20.50 | -11.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRCY и AMD
Максимальная просадка MRCY за все время составила -95.95%, примерно равная максимальной просадке AMD в -96.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCY и AMD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCY | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -95.95% | -96.59% | +0.64% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -32.19% | -27.76% | -4.43% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -35.04% | -63.00% | +27.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -62.43% | -65.45% | +3.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -71.73% | -65.45% | -6.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.72% | -5.78% | -6.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -53.69% | -56.61% | +2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.91% | 13.51% | -0.60% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCY и AMD
Текущая волатильность для Mercury Systems, Inc. (MRCY) составляет 20.29%, в то время как у Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) волатильность равна 24.00%. Это указывает на то, что MRCY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCY | AMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.29% | 24.00% | -3.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 44.86% | 50.79% | -5.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 57.27% | 67.37% | -10.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 46.30% | 55.98% | -9.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.12% | 56.86% | -12.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCY и AMD
Ни MRCY, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRCY и AMD
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Mercury Systems, Inc. и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRCY и AMD
MRCY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о валовой прибыли в 69.05M при выручке в 235.76M, что соответствует валовой рентабельности в 29.3%.
AMD - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.42B при выручке в 10.25B, что соответствует валовой рентабельности в 52.8%.
MRCY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила об операционной прибыли в 5.23M при выручке в 235.76M, что соответствует операционной рентабельности 2.2%.
AMD - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.48B при выручке в 10.25B, что соответствует операционной рентабельности 14.4%.
MRCY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Mercury Systems, Inc. сообщила о чистой прибыли в -2.86M при выручке в 235.76M, что соответствует чистой рентабельности -1.2%.
AMD - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Advanced Micro Devices, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.38B при выручке в 10.25B, что соответствует чистой рентабельности 13.5%.
Часто задаваемые вопросы
MRCY and AMD have a correlation of 0.34, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMD has higher volatility (24.00%) compared to MRCY (20.29%). In terms of maximum drawdown, MRCY dropped -95.95% vs AMD's -96.59%.
AMD currently has the higher Sharpe Ratio (4.14 vs 1.94), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRCY и AMD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор