Сравнение MRCP с XMAR
MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) and XMAR (FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March) are both Options Trading funds. Both are actively managed. Over the past year, MRCP returned 15.24% vs 11.66% for XMAR. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MRCP charges 0.50%/yr vs 0.85%/yr for XMAR.
Доходность
Сравнение доходности MRCP и XMAR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRCP показывает доходность 7.90%, что значительно выше, чем у XMAR с доходностью 7.34%.
MRCP
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 0.51%
- 6 месяцев
- 7.26%
- С начала года
- 7.90%
- 1 год
- 15.24%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
XMAR
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- 0.42%
- 6 месяцев
- 7.08%
- С начала года
- 7.34%
- 1 год
- 11.66%
- 3 года*
- 10.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRCP и XMAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MRCP PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March | 7.90% | 14.13% | 11.90% |
XMAR FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March | 7.34% | 10.30% | 8.97% |
Correlation
The correlation between MRCP and XMAR is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г. | 0.88 |
The correlation between MRCP and XMAR has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.88 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRCP vs. XMAR — Ранг доходности на риск
MRCP
XMAR
Сравнение MRCP c XMAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRCP | XMAR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.74 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.47 | 2.02 | -0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 7.92 | -4.74 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.28 | 53.63 | -36.35 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRCP и XMAR
Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и XMAR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRCP | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -10.73% | -7.29% | -3.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.81% | -1.48% | -3.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -7.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.17% | -0.09% | -0.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.76% | -0.30% | -0.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | 0.22% | +0.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRCP и XMAR
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) имеет более высокую волатильность в 3.97% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 0.83%. Это указывает на то, что MRCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRCP | XMAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 0.83% | +3.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.43% | 2.66% | +3.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 7.26% | 3.04% | +4.22% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.44% | 5.49% | +3.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.44% | 5.49% | +3.95% |
Сравнение комиссий MRCP и XMAR
MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRCP и XMAR
Ни MRCP, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRCP and XMAR have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRCP has higher volatility (3.97%) compared to XMAR (0.83%). In terms of maximum drawdown, MRCP dropped -10.73% vs XMAR's -7.29%.
On 1-year performance, MRCP leads with 15.24% vs 11.66% for XMAR. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, XMAR has been the lower-risk option at 0.83%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MRCP has performed better with a 15.24% return vs 11.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.85% for XMAR.
MRCP and XMAR have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
They also come from different issuers: PGIM and FT Vest. Their fees differ too: 0.50% for MRCP and 0.85% for XMAR.
XMAR currently has the higher Sharpe Ratio (3.85 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRCP и XMAR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор