PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с XMAR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCP с XMAR

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR).

MRCP и XMAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. XMAR - это активно управляемый фонд от FT Vest. Фонд был запущен 16 мар. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCP и XMAR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCP и XMAR

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-1.03%14.13%11.42%
XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March		1.40%10.30%9.07%

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность -1.03%, что значительно ниже, чем у XMAR с доходностью 1.40%.

MRCP

1 день
1.86%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-1.03%
6 месяцев
1.61%
1 год
13.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMAR

1 день
1.20%
1 месяц
0.60%
С начала года
1.40%
6 месяцев
3.23%
1 год
10.19%
3 года*
10.11%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с PBAPMRCP с DMARMRCP с ARLUMRCP с HOCTMRCP с IVVMMRCP с FLJJ
Часто сравнивают с XMAR:
XMAR с XSEPXMAR с UJBXMAR с AAPRXMAR с IMARXMAR с ARLUXMAR с APRTXMAR с NVDY

Сравнение комиссий MRCP и XMAR

MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии XMAR в 0.85%.

XMAR
FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

Доходность на риск

MRCP vs. XMAR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 8383
Ранг коэф-та Мартина
XMAR
Ранг доходности на риск XMAR: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMAR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMAR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMAR: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMAR: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMAR: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c XMAR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPXMARDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.19

1.30

-0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.79

1.96

-0.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.47

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.65

1.52

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.54

10.40

-0.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. XMAR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XMAR равному 1.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и XMAR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPXMARРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.19

1.30

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

1.90

-0.66

Корреляция

Корреляция между MRCP и XMAR составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и XMAR

Ни MRCP, ни XMAR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRCP и XMAR

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что больше максимальной просадки XMAR в -7.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и XMAR.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCPXMARРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-7.29%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.79%

-1.57%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.04%

-0.27%

-2.77%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.32%

-0.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.45%

1.00%

+0.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и XMAR

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) имеет более высокую волатильность в 3.48% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Enhance & Moderate Buffer ETF - March (XMAR) с волатильностью 1.73%. Это указывает на то, что MRCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XMAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCPXMARРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.48%

1.73%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.84%

2.12%

+2.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.29%

7.86%

+3.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

5.64%

+3.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

5.64%

+3.84%