PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MRCP с PTRB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MRCP и PTRB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность 7.27%, что значительно выше, чем у PTRB с доходностью 0.34%.


MRCP

1 день
-0.22%
1 месяц
2.27%
С начала года
7.27%
6 месяцев
8.29%
1 год
18.03%
3 года*
5 лет*
10 лет*

PTRB

1 день
-0.19%
1 месяц
0.28%
С начала года
0.34%
6 месяцев
0.41%
1 год
5.81%
3 года*
5.11%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRCP и PTRB


2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
7.27%14.13%11.42%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
0.34%7.63%3.35%

Correlation

The correlation between MRCP and PTRB is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.30

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 мар. 2024 г.

0.23

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

PGIM Total Return Bond ETF

Доходность на риск

MRCP vs. PTRB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 9191
Ранг коэф-та Мартина

PTRB
Ранг доходности на риск PTRB: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PTRB: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PTRB: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PTRB: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PTRB: 4141
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PTRB: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c PTRB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRCPPTRBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.45

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.16

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.61

1.26

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.01

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

21.57

6.00

+15.57

MRCP vs. PTRB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 2.91, что выше коэффициента Шарпа PTRB равного 1.46. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и PTRB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MRCPPTRBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.91

1.46

+1.45

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.60

0.06

+1.55

Просадки

Сравнение просадок MRCP и PTRB

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки PTRB в -19.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и PTRB.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MRCPPTRBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-19.17%

+8.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-2.90%

-1.91%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.22%

-1.61%

+1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-7.64%

+6.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.84%

0.97%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и PTRB

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM Total Return Bond ETF (PTRB) имеют волатильность 1.36% и 1.37% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MRCPPTRBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.36%

1.37%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.95%

2.83%

+2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.24%

4.01%

+2.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.27%

6.25%

+3.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.27%

6.25%

+3.02%

Сравнение комиссий MRCP и PTRB

MRCP берет комиссию в 0.50%, что несколько больше комиссии PTRB в 0.49%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и PTRB

MRCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность PTRB за последние двенадцать месяцев составляет около 4.74%.


ПозицияTTM20252024202320222021
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PTRB
PGIM Total Return Bond ETF
4.74%4.73%5.10%4.62%4.07%0.12%

Часто задаваемые вопросы


MRCP and PTRB have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PTRB has higher volatility (1.37%) compared to MRCP (1.36%). In terms of maximum drawdown, MRCP dropped -10.73% vs PTRB's -19.17%.

On 1-year performance, MRCP leads with 18.03% vs 5.81% for PTRB. On fees, PTRB is cheaper at 0.49% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MRCP has performed better with a 18.03% return vs 5.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

PTRB is cheaper with a 0.49% expense ratio, compared with 0.50% for MRCP.

PTRB has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 0.00% for MRCP.

MRCP is categorized as Options Trading, while PTRB is Intermediate Core-Plus Bond. Their fees differ too: 0.50% for MRCP and 0.49% for PTRB.

MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.91 vs 1.46), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRCP и PTRB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор