PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с PBMR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRCP с PBMR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR).

MRCP и PBMR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MRCP - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г.. PBMR - это активно управляемый фонд от PGIM. Фонд был запущен 29 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности MRCP и PBMR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRCP и PBMR

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		-0.50%14.13%11.42%
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March		-0.19%10.89%9.41%

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность -0.50%, что значительно ниже, чем у PBMR с доходностью -0.19%.

MRCP

1 день
0.54%
1 месяц
-2.52%
С начала года
-0.50%
6 месяцев
2.08%
1 год
13.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

PBMR

1 день
0.40%
1 месяц
-1.58%
С начала года
-0.19%
6 месяцев
1.99%
1 год
10.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с AAPRMRCP с ARLUMRCP с DMARMRCP с PBAPMRCP с IVVMMRCP с HOCTMRCP с BUFG
Часто сравнивают с PBMR:
PBMR с MSTQPBMR с IOCTPBMR с CAOSPBMR с IVVMPBMR с ARLUPBMR с JANTPBMR с BUFG

Сравнение комиссий MRCP и PBMR

И MRCP, и PBMR имеют комиссию равную 0.50%.

MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March
PBMR
PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March

Доходность на риск

MRCP vs. PBMR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 7878
Ранг коэф-та Мартина
PBMR
Ранг доходности на риск PBMR: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PBMR: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PBMR: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PBMR: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PBMR: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PBMR: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c PBMR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRCPPBMRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.85

2.01

-0.16

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.36

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.67

1.75

-0.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.57

10.34

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRCP vs. PBMR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 1.23, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PBMR равному 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и PBMR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRCPPBMRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.23

1.33

-0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.27

1.43

-0.16

Корреляция

Корреляция между MRCP и PBMR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и PBMR

Ни MRCP, ни PBMR не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MRCP и PBMR

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что больше максимальной просадки PBMR в -7.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и PBMR.

Загрузка...

Показатели просадок

MRCPPBMRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-7.64%

-3.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.36%

-6.14%

-2.22%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.52%

-1.58%

-0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.81%

-0.53%

-0.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.46%

1.04%

+0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и PBMR

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с PGIM US Large-Cap Buffer 20 ETF - March (PBMR) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что MRCP испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PBMR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRCPPBMRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.51%

2.62%

+0.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

4.87%

3.39%

+1.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.30%

8.07%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.48%

6.77%

+2.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.48%

6.77%

+2.71%