PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRCP с CMDT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRCP с CMDT

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MRCP (PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March) and CMDT (PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund) are both exchange-traded funds - MRCP is a Options Trading fund actively managed by PGIM, while CMDT is a Commodities fund tracking the Bloomberg Roll Select Commodity Total Return Index. MRCP is actively managed, while CMDT is passively managed. Over the past year, MRCP returned 15.46% vs 22.54% for CMDT. At a 0.06 correlation, their price movements are largely independent. MRCP charges 0.50%/yr vs 0.65%/yr for CMDT.

Доходность

Сравнение доходности MRCP и CMDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRCP показывает доходность 6.48%, что значительно ниже, чем у CMDT с доходностью 12.33%.

MRCP

1 день
0.00%
1 месяц
-0.44%
С начала года
6.48%
6 месяцев
6.35%
1 год
15.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CMDT

1 день
1.45%
1 месяц
-8.79%
С начала года
12.33%
6 месяцев
11.88%
1 год
22.54%
3 года*
12.37%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRCP и CMDT

2026 (YTD)20252024
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		6.48%14.13%11.90%
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		12.33%12.78%5.23%

Correlation

The correlation between MRCP and CMDT is -0.03, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.03

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мар. 2024 г.

0.06

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March

PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund

Часто сравнивают с MRCP:
MRCP с PBAPMRCP с IVVMMRCP с AAPRMRCP с DMARMRCP с FLJJMRCP с BUFGMRCP с ARLU
Часто сравнивают с CMDT:
CMDT с PDBCCMDT с DBMFCMDT с SPYCMDT с COMCMDT с KMLMCMDT с CDXCMDT с VCSH

Доходность на риск

MRCP vs. CMDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRCP
Ранг доходности на риск MRCP: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRCP: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRCP: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRCP: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRCP: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRCP: 9090
Ранг коэф-та Мартина
CMDT
Ранг доходности на риск CMDT: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMDT: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMDT: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMDT: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMDT: 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMDT: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRCP c CMDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) и PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRCPCMDTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.46
1.78

+0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.59
2.46

+1.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.30

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.23

1.71

+1.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.02

9.07

+8.95

MRCP vs. CMDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRCP на текущий момент составляет 2.46, что выше коэффициента Шарпа CMDT равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRCP и CMDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRCP и CMDT

Максимальная просадка MRCP за все время составила -10.73%, что меньше максимальной просадки CMDT в -13.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRCP и CMDT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRCPCMDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-10.73%

-13.23%

+2.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.81%

-13.23%

+8.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.23%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.95%

-11.97%

+11.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-0.77%

-2.80%

+2.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.86%

2.49%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности MRCP и CMDT

Текущая волатильность для PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March (MRCP) составляет 1.98%, в то время как у PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund (CMDT) волатильность равна 4.24%. Это указывает на то, что MRCP испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRCPCMDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.98%

4.24%

-2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.24%

10.94%

-5.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.30%

12.74%

-6.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.23%

12.33%

-3.10%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.23%

12.33%

-3.10%

Сравнение комиссий MRCP и CMDT

MRCP берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии CMDT в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRCP и CMDT

MRCP не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CMDT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%.

ПозицияTTM202520242023
CMDT
PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund		2.69%3.04%8.80%2.71%
MRCP
PGIM US Large-Cap Buffer 12 ETF - March		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRCP and CMDT have a correlation of -0.03, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CMDT has higher volatility (4.24%) compared to MRCP (1.98%). In terms of maximum drawdown, MRCP dropped -10.73% vs CMDT's -13.23%.

On 1-year performance, CMDT leads with 22.54% vs 15.46% for MRCP. On fees, MRCP is cheaper at 0.50% per year. On volatility, MRCP has been the lower-risk option at 1.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, CMDT has performed better with a 22.54% return vs 15.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MRCP is cheaper with a 0.50% expense ratio, compared with 0.65% for CMDT.

CMDT has the higher dividend yield at 2.69%, compared with 0.00% for MRCP.

MRCP is categorized as Options Trading, while CMDT is Commodities. They also come from different issuers: PGIM and PIMCO. Their fees differ too: 0.50% for MRCP and 0.65% for CMDT.

MRCP currently has the higher Sharpe Ratio (2.46 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRCP и CMDT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор