Сравнение MRAM с MSFT
MRAM (Everspin Technologies, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRAM in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, MRAM returned 23.49%/yr vs 11.90%/yr for MSFT. Their 0.28 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MRAM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAM показывает доходность 73.92%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью 1.24%.
MRAM
- 1 день
- -7.35%
- 1 месяц
- -17.74%
- 6 месяцев
- 53.57%
- С начала года
- 73.92%
- 1 год
- 170.81%
- 3 года*
- 16.95%
- 5 лет*
- 23.49%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 6.01%
MSFT
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 26.04%
- 6 месяцев
- 18.21%
- С начала года
- 1.24%
- 1 год
- -6.90%
- 3 года*
- 15.04%
- 5 лет*
- 11.90%
- 10 лет*
- 25.26%
- Всё время*
- 25.30%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $20.19M | $19.86M | $102.97M | |
| $21.56B | $16.11B | $16.89B |
Сравнение доходности по годам MRAM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 73.92% | 45.23% | -29.31% | 62.59% | -50.80% | 145.65% | -12.55% | -6.24% | -25.20% | -9.53% |
MSFT Microsoft Corporation | 1.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MRAM and MSFT is 0.17, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.17 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.22 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.34 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between MRAM and MSFT shifts across timeframes, from 0.17 (1 year) to 0.34 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRAM:
$378.44M
MSFT:
$3.62T
MRAM:
-$0.11
MSFT:
$17.94
MRAM:
6.07
MSFT:
10.95
MRAM:
5.27
MSFT:
8.21
MRAM:
$62.47M
MSFT:
$331.84B
MRAM:
$32.66M
MSFT:
$225.47B
MRAM:
-$1.09M
MSFT:
$207.52B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MRAM
MSFT
Сравнение MRAM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everspin Technologies, Inc. (MRAM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.73 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.99 | +0.32 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.43 | -0.20 | +2.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.38 | -0.36 | +5.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAM и MSFT
Максимальная просадка MRAM за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -69.38% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -70.62% | -34.50% | -36.12% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -70.62% | -34.50% | -36.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -70.62% | -37.15% | -33.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -63.33% | -9.50% | -53.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -21.80% | -43.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 31.89% | 19.33% | +12.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAM и MSFT
Everspin Technologies, Inc. (MRAM) имеет более высокую волатильность в 31.61% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что MRAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 31.61% | 16.44% | +15.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 92.36% | 26.64% | +65.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 113.39% | 31.98% | +81.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 78.55% | 28.10% | +50.45% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 79.14% | 27.66% | +51.48% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAM и MSFT
MRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.73%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.73% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRAM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everspin Technologies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRAM и MSFT
MRAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everspin Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 10.10M при выручке в 18.74M, что соответствует валовой рентабельности в 53.9%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 60.48B при выручке в 90.01B, что соответствует валовой рентабельности в 67.2%.
MRAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everspin Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -4.38M при выручке в 18.74M, что соответствует операционной рентабельности -23.4%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 40.60B при выручке в 90.01B, что соответствует операционной рентабельности 45.1%.
MRAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Everspin Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -3.59M при выручке в 18.74M, что соответствует чистой рентабельности -19.2%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 35.77B при выручке в 90.01B, что соответствует чистой рентабельности 39.7%.
Часто задаваемые вопросы
MRAM and MSFT have a correlation of 0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAM has higher volatility (31.61%) compared to MSFT (16.44%). In terms of maximum drawdown, MRAM dropped -91.28% vs MSFT's -69.38%.
MRAM currently has the higher Sharpe Ratio (1.52 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор