Сравнение MRAM с MSFT
MRAM (Everspin Technologies, Inc.) and MSFT (Microsoft Corporation) are both stocks. Both are in the Technology sector — MRAM in Semiconductors, MSFT in Software - Infrastructure. Over the past 5 years, MRAM returned 36.41%/yr vs 12.17%/yr for MSFT. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRAM и MSFT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAM показывает доходность 207.87%, что значительно выше, чем у MSFT с доходностью -11.24%.
MRAM
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 52.37%
- С начала года
- 207.87%
- 6 месяцев
- 238.91%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 49.50%
- 5 лет*
- 36.41%
- 10 лет*
- —
MSFT
- 1 день
- -3.17%
- 1 месяц
- 3.54%
- С начала года
- -11.24%
- 6 месяцев
- -10.15%
- 1 год
- -6.96%
- 3 года*
- 9.26%
- 5 лет*
- 12.17%
- 10 лет*
- 25.03%
Сравнение доходности по годам MRAM и MSFT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 207.87% | 45.23% | -29.31% | 62.59% | -50.80% | 145.65% | -12.55% | -6.24% | -25.20% | -9.53% |
MSFT Microsoft Corporation | -11.24% | 15.58% | 12.93% | 58.19% | -28.02% | 52.48% | 42.53% | 57.56% | 20.80% | 40.73% |
Correlation
The correlation between MRAM and MSFT is 0.21, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.21 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.25 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2016 г. | 0.28 |
The correlation between MRAM and MSFT shifts across timeframes, from 0.21 (1 year) to 0.35 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
MRAM:
$661.05M
MSFT:
$3.18T
MRAM:
$0.01
MSFT:
$16.79
MRAM:
2.28K
MSFT:
25.45
MRAM:
11.62
MSFT:
10.01
MRAM:
9.41
MSFT:
7.68
MRAM:
$56.94M
MSFT:
$318.27B
MRAM:
$29.33M
MSFT:
$217.41B
MRAM:
-$3.33M
MSFT:
$200.96B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAM vs. MSFT — Ранг доходности на риск
MRAM
MSFT
Сравнение MRAM c MSFT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everspin Technologies, Inc. (MRAM) и Microsoft Corporation (MSFT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRAM | MSFT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +4.12 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.09 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | 0.97 | +0.54 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | -0.21 | +8.31 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | -0.44 | +18.31 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRAM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84 | -0.28 | +4.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.46 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.93 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.75 | -0.56 |
Просадки
Сравнение просадок MRAM и MSFT
Максимальная просадка MRAM за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки MSFT в -69.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAM и MSFT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -69.38% | -21.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | -33.91% | -15.34% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.89% | -33.91% | -23.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.02% | -37.15% | -29.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.08% | -20.67% | -14.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.69% | -21.78% | -42.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.29% | 15.95% | +6.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAM и MSFT
Everspin Technologies, Inc. (MRAM) имеет более высокую волатильность в 58.82% по сравнению с Microsoft Corporation (MSFT) с волатильностью 9.95%. Это указывает на то, что MRAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAM | MSFT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.82% | 9.95% | +48.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.10% | 22.34% | +64.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.99% | 25.12% | +78.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.10% | 26.63% | +49.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.30% | 27.04% | +51.26% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAM и MSFT
MRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSFT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.83%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSFT Microsoft Corporation | 0.83% | 0.70% | 0.73% | 0.74% | 1.06% | 0.68% | 0.94% | 1.20% | 1.69% | 1.86% | 2.37% | 2.33% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRAM и MSFT
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Everspin Technologies, Inc. и Microsoft Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRAM и MSFT
MRAM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everspin Technologies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.84M при выручке в 14.87M, что соответствует валовой рентабельности в 52.7%.
MSFT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о валовой прибыли в 56.06B при выручке в 82.89B, что соответствует валовой рентабельности в 67.6%.
MRAM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everspin Technologies, Inc. сообщила об операционной прибыли в -2.72M при выручке в 14.87M, что соответствует операционной рентабельности -18.3%.
MSFT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила об операционной прибыли в 38.40B при выручке в 82.89B, что соответствует операционной рентабельности 46.3%.
MRAM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Everspin Technologies, Inc. сообщила о чистой прибыли в -290.00K при выручке в 14.87M, что соответствует чистой рентабельности -2.0%.
MSFT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Microsoft Corporation сообщила о чистой прибыли в 31.78B при выручке в 82.89B, что соответствует чистой рентабельности 38.3%.
Часто задаваемые вопросы
MRAM and MSFT have a correlation of 0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAM has higher volatility (58.82%) compared to MSFT (9.95%). In terms of maximum drawdown, MRAM dropped -91.28% vs MSFT's -69.38%.
MRAM currently has the higher Sharpe Ratio (3.84 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAM и MSFT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор