PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRAM с SPYV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MRAM с SPYV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Everspin Technologies, Inc. (MRAM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV).

SPYV - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Value. Фонд был запущен 25 сент. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности MRAM и SPYV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Everspin Technologies, Inc. (MRAM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MRAM и SPYV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRAM
Everspin Technologies, Inc.		-0.86%45.23%-29.31%62.59%-50.80%145.65%-12.55%-6.24%-25.20%-9.53%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		0.09%13.18%12.24%22.20%-5.28%24.91%1.38%31.70%-9.01%15.40%

Доходность по периодам

С начала года, MRAM показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SPYV с доходностью 0.09%.

MRAM

1 день
4.66%
1 месяц
-19.23%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
-8.46%
1 год
80.39%
3 года*
10.55%
5 лет*
7.76%
10 лет*
—

SPYV

1 день
0.12%
1 месяц
-4.32%
С начала года
0.09%
6 месяцев
3.04%
1 год
13.08%
3 года*
13.89%
5 лет*
10.49%
10 лет*
11.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Everspin Technologies, Inc.

SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF

Часто сравнивают с MRAM:
MRAM с VOOMRAM с SPYMRAM с BTC-USDMRAM с ONTO
Часто сравнивают с SPYV:
SPYV с SPYGSPYV с VTVSPYV с SPYSPYV с SPHQSPYV с SCHDSPYV с SPYDSPYV с BRK-B

Доходность на риск

MRAM vs. SPYV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRAM
Ранг доходности на риск MRAM: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAM: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAM: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAM: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAM: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAM: 7272
Ранг коэф-та Мартина
SPYV
Ранг доходности на риск SPYV: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPYV: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPYV: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPYV: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPYV: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPYV: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRAM c SPYV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everspin Technologies, Inc. (MRAM) и SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRAMSPYVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

0.85

+0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.78

1.27

+0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.19

+0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.63

1.08

+0.55

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.06

5.09

-1.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRAM vs. SPYV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRAM на текущий момент составляет 1.16, что выше коэффициента Шарпа SPYV равного 0.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRAM и SPYV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRAMSPYVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

0.85

+0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.73

-0.62

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.02

0.41

-0.39

Корреляция

Корреляция между MRAM и SPYV составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAM и SPYV

MRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SPYV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MRAM
Everspin Technologies, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPYV
SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF		1.82%1.77%2.29%1.75%2.22%2.10%2.38%2.25%2.97%2.77%2.39%2.53%

Просадки

Сравнение просадок MRAM и SPYV

Максимальная просадка MRAM за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки SPYV в -58.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAM и SPYV.

Загрузка...

Показатели просадок

MRAMSPYVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-91.28%

-58.45%

-32.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-49.25%

-12.03%

-37.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-67.02%

-17.89%

-49.13%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.89%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-63.02%

-4.43%

-58.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-65.23%

-8.77%

-56.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

19.81%

2.56%

+17.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MRAM и SPYV

Everspin Technologies, Inc. (MRAM) имеет более высокую волатильность в 25.75% по сравнению с SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF (SPYV) с волатильностью 3.79%. Это указывает на то, что MRAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPYV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MRAMSPYVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

25.75%

3.79%

+21.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

60.70%

7.76%

+52.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

69.85%

15.52%

+54.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

67.95%

14.43%

+53.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

74.48%

16.96%

+57.52%