Сравнение MRAM с BTC-USD
MRAM (Everspin Technologies, Inc.) is a stock, while BTC-USD (Bitcoin) is a cryptocurrency. Over the past 5 years, MRAM returned 26.81%/yr vs 13.04%/yr for BTC-USD. At a 0.15 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRAM и BTC-USD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAM показывает доходность 135.34%, что значительно выше, чем у BTC-USD с доходностью -31.91%.
MRAM
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -33.21%
- С начала года
- 135.34%
- 6 месяцев
- 134.84%
- 1 год
- 246.67%
- 3 года*
- 38.62%
- 5 лет*
- 26.81%
- 10 лет*
- —
BTC-USD
- 1 день
- -2.31%
- 1 месяц
- -21.43%
- С начала года
- -31.91%
- 6 месяцев
- -31.66%
- 1 год
- -44.53%
- 3 года*
- 25.32%
- 5 лет*
- 13.04%
- 10 лет*
- 56.92%
Сравнение доходности по годам MRAM и BTC-USD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 135.34% | 45.23% | -29.31% | 62.59% | -50.80% | 145.65% | -12.55% | -6.24% | -25.20% | -9.53% |
BTC-USD Bitcoin | -31.91% | -6.27% | 120.76% | 155.82% | -64.23% | 59.40% | 304.57% | 94.10% | -73.37% | 1,324.24% |
Correlation
The correlation between MRAM and BTC-USD is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.26 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 окт. 2016 г. | 0.15 |
Over the past year, MRAM and BTC-USD have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.15, meaning their price movements have been converging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAM vs. BTC-USD — Ранг доходности на риск
MRAM
BTC-USD
Сравнение MRAM c BTC-USD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everspin Technologies, Inc. (MRAM) и Bitcoin (BTC-USD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAM | BTC-USD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +3.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +4.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.39 | 0.84 | +0.55 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.83 | -0.85 | +5.69 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.01 | -1.45 | +11.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAM и BTC-USD
Максимальная просадка MRAM за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки BTC-USD в -85.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAM и BTC-USD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -85.30% | -5.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -51.37% | -52.23% | +0.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.89% | -52.23% | -5.66% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.02% | -76.67% | +9.65% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -83.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -50.37% | -52.23% | +1.86% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.88% | -42.42% | -22.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 24.76% | 31.57% | -6.81% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAM и BTC-USD
Everspin Technologies, Inc. (MRAM) имеет более высокую волатильность в 37.96% по сравнению с Bitcoin (BTC-USD) с волатильностью 12.44%. Это указывает на то, что MRAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BTC-USD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAM | BTC-USD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 37.96% | 12.44% | +25.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 91.33% | 34.75% | +56.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 107.61% | 35.63% | +71.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.99% | 44.15% | +32.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.68% | 56.40% | +22.28% |
Часто задаваемые вопросы
MRAM and BTC-USD have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAM has higher volatility (37.96%) compared to BTC-USD (12.44%). In terms of maximum drawdown, MRAM dropped -91.28% vs BTC-USD's -85.30%.
MRAM currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs -1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAM и BTC-USD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор