Сравнение MRAM с DRAM
MRAM (Everspin Technologies, Inc.) is a stock, while DRAM (Roundhill Memory ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRAM и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRAM
- 1 день
- -5.11%
- 1 месяц
- 52.37%
- С начала года
- 207.87%
- 6 месяцев
- 238.91%
- 1 год
- 396.01%
- 3 года*
- 49.50%
- 5 лет*
- 36.41%
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 64.14%
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAM и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 201.37% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 151.12% |
Correlation
The correlation between MRAM and DRAM is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 апр. 2026 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAM vs. DRAM — Ранг доходности на риск
MRAM
DRAM
Сравнение MRAM c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everspin Technologies, Inc. (MRAM) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRAM | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.51 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.88 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRAM | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 341.95 | -341.77 |
Просадки
Сравнение просадок MRAM и DRAM
Максимальная просадка MRAM за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки DRAM в -10.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAM и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAM | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -10.46% | -80.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -49.25% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -57.89% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.08% | 0.00% | -35.08% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.69% | -1.64% | -63.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.29% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAM и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAM | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 58.82% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 87.10% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 103.99% | 73.92% | +30.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 76.10% | 73.92% | +2.18% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.30% | 73.92% | +4.38% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAM и DRAM
Ни MRAM, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAM and DRAM have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRAM и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор