Сравнение MRAM с DRAM
MRAM (Everspin Technologies, Inc.) is a stock, while DRAM (Roundhill Memory ETF) is Technology Equities fund actively managed by Roundhill. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MRAM и DRAM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MRAM
- 1 день
- -10.52%
- 1 месяц
- -43.90%
- 6 месяцев
- 20.98%
- С начала года
- 58.14%
- 1 год
- 112.07%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- —
DRAM
- 1 день
- -8.82%
- 1 месяц
- -23.17%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAM и DRAM
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 59.51% |
DRAM Roundhill Memory ETF | 93.85% |
Correlation
The correlation between MRAM and DRAM is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAM vs. DRAM — Ранг доходности на риск
MRAM
DRAM
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MRAM c DRAM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everspin Technologies, Inc. (MRAM) и Roundhill Memory ETF (DRAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAM | DRAM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAM и DRAM
Максимальная просадка MRAM за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки DRAM в -35.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAM и DRAM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAM | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -35.16% | -56.12% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.66% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.66% | -35.16% | -31.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -6.83% | -58.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.14% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAM и DRAM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAM | DRAM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.81% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.80% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.62% | 97.73% | +12.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.75% | 97.73% | -19.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.91% | 97.73% | -18.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAM и DRAM
Ни MRAM, ни DRAM не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAM and DRAM have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MRAM и DRAM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор