Сравнение MRAM с BOAT
MRAM (Everspin Technologies, Inc.) is a stock, while BOAT (SonicShares Global Shipping ETF) is Transportation Equities fund tracking the Solactive Global Shipping Index. Over the past 3 years, MRAM returned 13.34%/yr vs 26.41%/yr for BOAT. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRAM и BOAT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAM показывает доходность 58.14%, что значительно выше, чем у BOAT с доходностью 36.56%.
MRAM
- 1 день
- -10.52%
- 1 месяц
- -43.90%
- 6 месяцев
- 20.98%
- С начала года
- 58.14%
- 1 год
- 112.07%
- 3 года*
- 13.34%
- 5 лет*
- 22.09%
- 10 лет*
- —
BOAT
- 1 день
- -0.84%
- 1 месяц
- 1.43%
- 6 месяцев
- 27.33%
- С начала года
- 36.56%
- 1 год
- 52.39%
- 3 года*
- 26.41%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAM и BOAT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 58.14% | 45.23% | -29.31% | 62.59% | -50.80% | 100.35% |
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 36.56% | 22.77% | 5.97% | 24.53% | 6.26% | 21.24% |
Correlation
The correlation between MRAM and BOAT is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.19 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 авг. 2021 г. | 0.23 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAM vs. BOAT — Ранг доходности на риск
MRAM
BOAT
Сравнение MRAM c BOAT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Everspin Technologies, Inc. (MRAM) и SonicShares Global Shipping ETF (BOAT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAM | BOAT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.32 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.42 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 4.54 | -2.85 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.00 | 12.78 | -8.79 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAM и BOAT
Максимальная просадка MRAM за все время составила -91.28%, что больше максимальной просадки BOAT в -33.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAM и BOAT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAM | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -91.28% | -33.94% | -57.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -66.66% | -11.60% | -55.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -66.66% | -33.94% | -32.72% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -67.02% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -66.66% | -1.79% | -64.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.84% | -9.59% | -55.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.14% | 4.11% | +24.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAM и BOAT
Everspin Technologies, Inc. (MRAM) имеет более высокую волатильность в 29.81% по сравнению с SonicShares Global Shipping ETF (BOAT) с волатильностью 8.10%. Это указывает на то, что MRAM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BOAT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAM | BOAT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.81% | 8.10% | +21.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 93.80% | 16.75% | +77.05% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 110.62% | 20.55% | +90.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 77.75% | 25.11% | +52.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 78.91% | 25.11% | +53.80% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAM и BOAT
MRAM не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BOAT за последние двенадцать месяцев составляет около 6.74%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
BOAT SonicShares Global Shipping ETF | 6.74% | 8.08% | 13.89% | 13.65% | 13.57% | 1.36% |
MRAM Everspin Technologies, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRAM and BOAT have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAM has higher volatility (29.81%) compared to BOAT (8.10%). In terms of maximum drawdown, MRAM dropped -91.28% vs BOAT's -33.94%.
BOAT currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAM и BOAT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор