Сравнение MRAL с MSFL
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and MSFL (GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares. MRAL is passively managed, while MSFL is actively managed. Over the past year, MRAL returned -77.45% vs -27.73% for MSFL. Their 0.23 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MRAL charges 1.50%/yr vs 1.15%/yr for MSFL.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и MSFL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность -10.04%, что значительно выше, чем у MSFL с доходностью -10.95%.
MRAL
- 1 день
- -8.98%
- 1 месяц
- -31.96%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- -10.04%
- 1 год
- -77.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.69%
MSFL
- 1 день
- -2.30%
- 1 месяц
- 53.42%
- 6 месяцев
- 24.41%
- С начала года
- -10.95%
- 1 год
- -27.73%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -1.86%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $3.57M | $4.76M | $7.34M | |
| $45.44M | $34.15M | $35.32M |
Сравнение доходности по годам MRAL и MSFL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -10.04% | -82.23% |
MSFL GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF | -10.95% | 34.79% |
Correlation
The correlation between MRAL and MSFL is 0.15, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.15 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.23 |
Сравнение распределения секторов MRAL и MSFL
Секторы
MRAL
MSFL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MRAL
MSFL
-
Сырьевые материалы
MRAL
-
MSFL
-
Коммуникационные услуги
MRAL
-
MSFL
-
Потребительский циклический сектор
MRAL
-
MSFL
-
Потребительский защитный сектор
MRAL
-
MSFL
-
Энергетика
MRAL
-
MSFL
-
Здравоохранение
MRAL
-
MSFL
-
Промышленность
MRAL
-
MSFL
-
Недвижимость
MRAL
-
MSFL
-
Технологии
MRAL
-
MSFL
Коммунальные услуги
MRAL
-
MSFL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. MSFL — Ранг доходности на риск
MRAL
MSFL
Сравнение MRAL c MSFL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | MSFL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 0.96 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | -0.45 | -0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | -0.74 | -0.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и MSFL
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки MSFL в -62.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и MSFL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -62.08% | -31.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -62.08% | -31.38% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.15% | -30.61% | -57.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.14% | -23.71% | -35.43% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.40% | 37.35% | +35.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и MSFL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 57.85% по сравнению с GraniteShares 2x Long MSFT Daily ETF (MSFL) с волатильностью 30.74%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSFL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | MSFL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.85% | 30.74% | +27.11% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.66% | 51.82% | +75.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.68% | 63.39% | +99.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.94% | 54.61% | +112.33% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.94% | 54.61% | +112.33% |
Сравнение комиссий MRAL и MSFL
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии MSFL в 1.15%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и MSFL
Ни MRAL, ни MSFL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and MSFL have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (57.85%) compared to MSFL (30.74%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs MSFL's -62.08%.
On 1-year performance, MSFL leads with -27.73% vs -77.45% for MRAL. On fees, MSFL is cheaper at 1.15% per year. On volatility, MSFL has been the lower-risk option at 30.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, MSFL has performed better with a -27.73% return vs -77.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MSFL is cheaper with a 1.15% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
MRAL and MSFL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 1.15% for MSFL.
MSFL currently has the higher Sharpe Ratio (-0.44 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и MSFL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор