Сравнение MRAL с LDRI
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -63.02% vs 4.61% for LDRI. At a correlation of -0.14, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 1.96%.
MRAL
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 25.51%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- -17.25%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- 0.02%
- С начала года
- 1.96%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 4.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 63.16% | -83.75% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.96% | 3.91% |
Correlation
The correlation between MRAL and LDRI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | -0.14 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. LDRI — Ранг доходности на риск
MRAL
LDRI
Сравнение MRAL c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRAL | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.59 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.55 | -0.53 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 7.73 | -8.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 20.89 | -21.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRAL | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 2.47 | -2.88 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 2.27 | -2.67 |
Просадки
Сравнение просадок MRAL и LDRI
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -0.85% | -92.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -0.60% | -92.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.51% | -0.00% | -78.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.10% | -0.20% | -55.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.20% | 0.22% | +65.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и LDRI
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.22% | 0.46% | +32.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.83% | 1.38% | +113.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.00% | 1.88% | +151.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.96% | 2.28% | +161.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.96% | 2.28% | +161.68% |
Сравнение комиссий MRAL и LDRI
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и LDRI
MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.52% | 4.23% | 0.83% |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRAL and LDRI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (33.22%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs LDRI's -0.85%.
On 1-year performance, LDRI leads with 4.61% vs -63.02% for MRAL. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 4.61% return vs -63.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
LDRI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for MRAL.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.10% for LDRI.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор