PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MRAL с LDRI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности MRAL и LDRI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRAL показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 1.96%.


MRAL

1 день
-1.56%
1 месяц
25.51%
С начала года
63.16%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-63.02%
3 года*
5 лет*
10 лет*

LDRI

1 день
0.04%
1 месяц
0.02%
С начала года
1.96%
6 месяцев
2.12%
1 год
4.61%
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRAL и LDRI


Correlation

The correlation between MRAL and LDRI is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.08

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.14

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF

iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF

Доходность на риск

MRAL vs. LDRI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MRAL
Ранг доходности на риск MRAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAL: 55
Ранг коэф-та Мартина

LDRI
Ранг доходности на риск LDRI: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LDRI: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LDRI: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LDRI: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LDRI: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LDRI: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRAL c LDRI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MRALLDRIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.88

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.55

-0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

7.73

-8.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

20.89

-21.84

MRAL vs. LDRI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRAL на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа LDRI равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRAL и LDRI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MRALLDRIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.47

-2.88

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

2.27

-2.67

Просадки

Сравнение просадок MRAL и LDRI

Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и LDRI.


Загрузка графика...

Показатели просадок


MRALLDRIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-0.85%

-92.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.46%

-0.60%

-92.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.51%

-0.00%

-78.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.10%

-0.20%

-55.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.20%

0.22%

+65.98%

Волатильность

Сравнение волатильности MRAL и LDRI

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.46%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


MRALLDRIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.22%

0.46%

+32.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.83%

1.38%

+113.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.00%

1.88%

+151.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

163.96%

2.28%

+161.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

163.96%

2.28%

+161.68%

Сравнение комиссий MRAL и LDRI

MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAL и LDRI

MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.52%.


ПозицияTTM20252024
LDRI
iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF
3.52%4.23%0.83%
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


MRAL and LDRI have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRAL has higher volatility (33.22%) compared to LDRI (0.46%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs LDRI's -0.85%.

On 1-year performance, LDRI leads with 4.61% vs -63.02% for MRAL. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 4.61% return vs -63.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.

LDRI has the higher dividend yield at 3.52%, compared with 0.00% for MRAL.

MRAL is categorized as Leveraged Equities, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.10% for LDRI.

LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRAL и LDRI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор