Сравнение MRAL с LDRI
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and LDRI (iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while LDRI is a Inflation-Protected Bonds fund tracking the BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -59.79% vs 3.78% for LDRI. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.10%/yr for LDRI.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и LDRI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 56.44%, что значительно выше, чем у LDRI с доходностью 1.41%.
MRAL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 56.44%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
LDRI
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -0.12%
- С начала года
- 1.41%
- 6 месяцев
- 1.59%
- 1 год
- 3.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и LDRI
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 56.44% | -82.23% |
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 1.41% | 3.95% |
Correlation
The correlation between MRAL and LDRI is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.01 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. LDRI — Ранг доходности на риск
MRAL
LDRI
Сравнение MRAL c LDRI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | LDRI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.34 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.56 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.43 | -0.39 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | 6.33 | -6.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | 16.06 | -16.94 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и LDRI
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки LDRI в -0.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и LDRI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -0.85% | -92.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -0.60% | -92.86% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -0.55% | -78.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -0.20% | -56.66% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.48% | 0.24% | +68.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и LDRI
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 46.23% по сравнению с iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF (LDRI) с волатильностью 0.64%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LDRI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | LDRI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.23% | 0.64% | +45.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.01% | 1.48% | +117.53% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.08% | 1.94% | +155.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.85% | 2.29% | +162.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.85% | 2.29% | +162.56% |
Сравнение комиссий MRAL и LDRI
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии LDRI в 0.10%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и LDRI
MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность LDRI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
LDRI iShares iBonds 1-5 Year TIPS Ladder ETF | 3.54% | 4.23% | 0.83% |
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MRAL and LDRI have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (46.23%) compared to LDRI (0.64%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs LDRI's -0.85%.
On 1-year performance, LDRI leads with 3.78% vs -59.79% for MRAL. On fees, LDRI is cheaper at 0.10% per year. On volatility, LDRI has been the lower-risk option at 0.64%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, LDRI has performed better with a 3.78% return vs -59.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
LDRI is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
LDRI has the higher dividend yield at 3.54%, compared with 0.00% for MRAL.
MRAL is categorized as Leveraged Equities, while LDRI is Inflation-Protected Bonds. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while LDRI tracks BlackRock iBonds® 1-5 Year TIPS Ladder Index. They also come from different issuers: GraniteShares and iShares. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.10% for LDRI.
LDRI currently has the higher Sharpe Ratio (1.96 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и LDRI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор