Сравнение MRAL с IFED
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - MRAL tracks the MARA Holdings Inc. (MARA) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -84.48% vs 0.79% for IFED. At a 0.37 correlation, their price movements are largely independent. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность -0.12%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.92%.
MRAL
- 1 день
- -14.02%
- 1 месяц
- -40.88%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -84.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- -0.83%
- 6 месяцев
- -2.70%
- С начала года
- -2.92%
- 1 год
- 0.79%
- 3 года*
- 14.75%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -0.12% | -82.23% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.92% | 15.84% |
Correlation
The correlation between MRAL and IFED is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.37 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. IFED — Ранг доходности на риск
MRAL
IFED
Сравнение MRAL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.02 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 0.05 | -0.96 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 0.13 | -1.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и IFED
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -22.36% | -71.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -14.65% | -78.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -4.91% | -81.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -5.83% | -52.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.39% | 6.04% | +65.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и IFED
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 40.74% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.87%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.74% | 6.87% | +33.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.56% | 15.11% | +106.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.51% | 17.72% | +139.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.42% | 20.00% | +144.42% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.42% | 20.00% | +144.42% |
Сравнение комиссий MRAL и IFED
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и IFED
Ни MRAL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and IFED have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (40.74%) compared to IFED (6.87%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with 0.79% vs -84.48% for MRAL. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.87%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a 0.79% return vs -84.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
MRAL and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: GraniteShares and UBS. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор