Сравнение MRAL с IFED
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - MRAL tracks the MARA Holdings Inc. (MARA) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -59.79% vs -0.20% for IFED. At a 0.40 correlation, their price movements are largely independent. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 56.44%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -4.64%.
MRAL
- 1 день
- -10.31%
- 1 месяц
- -3.60%
- С начала года
- 56.44%
- 6 месяцев
- 28.00%
- 1 год
- -59.79%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- 0.81%
- С начала года
- -4.64%
- 6 месяцев
- -5.76%
- 1 год
- -0.20%
- 3 года*
- 15.90%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 56.44% | -82.23% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -4.64% | 15.84% |
Correlation
The correlation between MRAL and IFED is 0.35, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.40 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. IFED — Ранг доходности на риск
MRAL
IFED
Сравнение MRAL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.19 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 1.01 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.64 | -0.01 | -0.63 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.87 | -0.03 | -0.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и IFED
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -22.36% | -71.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -14.65% | -78.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -79.40% | -6.60% | -72.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.86% | -5.83% | -51.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 68.48% | 5.90% | +62.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и IFED
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 46.23% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 6.86%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 46.23% | 6.86% | +39.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 119.01% | 13.89% | +105.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.08% | 16.90% | +140.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.85% | 19.92% | +144.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.85% | 19.92% | +144.93% |
Сравнение комиссий MRAL и IFED
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и IFED
Ни MRAL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and IFED have a correlation of 0.35, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (46.23%) compared to IFED (6.86%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with -0.20% vs -59.79% for MRAL. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 6.86%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a -0.20% return vs -59.79%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
MRAL and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: GraniteShares and UBS. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (-0.01 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор