Сравнение MRAL с IFED
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - MRAL tracks the MARA Holdings Inc. (MARA) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -63.02% vs 2.46% for IFED. At a 0.38 correlation, their price movements are largely independent. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у IFED с доходностью -2.98%.
MRAL
- 1 день
- -1.56%
- 1 месяц
- 25.51%
- С начала года
- 63.16%
- 6 месяцев
- -17.25%
- 1 год
- -63.02%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IFED
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.41%
- С начала года
- -2.98%
- 6 месяцев
- -2.59%
- 1 год
- 2.46%
- 3 года*
- 16.94%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | 63.16% | -83.75% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | -2.98% | 15.45% |
Correlation
The correlation between MRAL and IFED is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г. | 0.38 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. IFED — Ранг доходности на риск
MRAL
IFED
Сравнение MRAL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MRAL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.57 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.17 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 1.04 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 0.17 | -0.84 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.95 | 0.43 | -1.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MRAL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.41 | 0.15 | -0.57 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.40 | 0.65 | -1.05 |
Просадки
Сравнение просадок MRAL и IFED
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -22.36% | -71.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -14.65% | -78.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -78.51% | -4.97% | -73.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -56.10% | -5.84% | -50.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 66.20% | 5.76% | +60.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и IFED
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 4.51%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.22% | 4.51% | +28.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 114.83% | 12.87% | +101.96% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 153.00% | 16.18% | +136.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 163.96% | 19.87% | +144.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 163.96% | 19.87% | +144.09% |
Сравнение комиссий MRAL и IFED
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и IFED
Ни MRAL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and IFED have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (33.22%) compared to IFED (4.51%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with 2.46% vs -63.02% for MRAL. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 4.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a 2.46% return vs -63.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
MRAL and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: GraniteShares and UBS. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор