Сравнение MRAL с IFED
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and IFED (ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN) are both Leveraged Equities funds - MRAL tracks the MARA Holdings Inc. (MARA) while IFED tracks the IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -77.45% vs 4.48% for IFED. Their 0.36 correlation means their historical movements had little consistent relationship. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.45%/yr for IFED.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и IFED
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у IFED с доходностью 0.96%.
MRAL
- 1 день
- -8.98%
- 1 месяц
- -31.96%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- -10.04%
- 1 год
- -77.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.69%
IFED
- 1 день
- -5.26%
- 1 месяц
- 4.53%
- 6 месяцев
- 6.53%
- С начала года
- 0.96%
- 1 год
- 4.48%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 13.34%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $102.31K | $82.93K | $46.44K | |
| $3.57M | $4.76M | $7.34M |
Сравнение доходности по годам MRAL и IFED
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -10.04% | -82.23% |
IFED ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN | 0.96% | 15.84% |
Correlation
The correlation between MRAL and IFED is 0.31, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.31 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. IFED — Ранг доходности на риск
MRAL
IFED
Сравнение MRAL c IFED - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | IFED | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.63 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.07 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 0.22 | -1.05 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 0.68 | -1.75 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и IFED
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки IFED в -22.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и IFED.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -22.36% | -71.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -20.18% | -73.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -22.36% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.15% | -15.22% | -72.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.14% | -5.86% | -53.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.40% | 6.57% | +65.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и IFED
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 57.85% по сравнению с ETRACS IFED Invest with the Fed TR Index ETN (IFED) с волатильностью 25.07%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IFED. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | IFED | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.85% | 25.07% | +32.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.66% | 28.54% | +99.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.68% | 29.90% | +132.78% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.94% | 22.71% | +144.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.94% | 22.71% | +144.23% |
Сравнение комиссий MRAL и IFED
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии IFED в 0.45%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и IFED
Ни MRAL, ни IFED не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and IFED have a correlation of 0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (57.85%) compared to IFED (25.07%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs IFED's -22.36%.
On 1-year performance, IFED leads with 4.48% vs -77.45% for MRAL. On fees, IFED is cheaper at 0.45% per year. On volatility, IFED has been the lower-risk option at 25.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, IFED has performed better with a 4.48% return vs -77.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
IFED is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
MRAL and IFED have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while IFED tracks IFED Large-Cap US Equity Index - Benchmark TR Gross. They also come from different issuers: GraniteShares and UBS. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.45% for IFED.
IFED currently has the higher Sharpe Ratio (0.15 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и IFED
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор