PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MRAL с BSSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MRAL с BSSX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and BSSX (Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF) are both exchange-traded funds - MRAL is a Leveraged Equities fund tracking the MARA Holdings Inc. (MARA), while BSSX is a Municipal Bonds fund tracking the Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -63.02% vs 7.02% for BSSX. At a correlation of -0.02, they often move in opposite directions. MRAL charges 1.50%/yr vs 0.18%/yr for BSSX.

Доходность

Сравнение доходности MRAL и BSSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRAL показывает доходность 63.16%, что значительно выше, чем у BSSX с доходностью 1.06%.

MRAL

1 день
-1.56%
1 месяц
25.51%
С начала года
63.16%
6 месяцев
-17.25%
1 год
-63.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BSSX

1 день
0.15%
1 месяц
0.66%
С начала года
1.06%
6 месяцев
1.73%
1 год
7.02%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRAL и BSSX

2026 (YTD)2025
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF		63.16%-83.75%
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		1.06%3.20%

Correlation

The correlation between MRAL and BSSX is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 мар. 2025 г.

-0.02

Сравнение распределения секторов MRAL и BSSX

Секторы
MRAL
BSSX

Финансовые услуги

66.7%
3.1%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Финансовые услуги

MRAL
66.7%
BSSX
3.1%

Сырьевые материалы

MRAL

-

BSSX

-

Коммуникационные услуги

MRAL

-

BSSX

-

Потребительский циклический сектор

MRAL

-

BSSX

-

Потребительский защитный сектор

MRAL

-

BSSX

-

Энергетика

MRAL

-

BSSX

-

Здравоохранение

MRAL

-

BSSX

-

Промышленность

MRAL

-

BSSX

-

Недвижимость

MRAL

-

BSSX

-

Технологии

MRAL

-

BSSX

-

Коммунальные услуги

MRAL

-

BSSX

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF

Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF

Часто сравнивают с MRAL:
MRAL с BSMWMRAL с LINTMRAL с TSLRMRAL с MULLMRAL с BAMUMRAL с BWETMRAL с NVD
Часто сравнивают с BSSX:
BSSX с IBMOBSSX с OVMBSSX с FMHIBSSX с AMUNBSSX с MEARBSSX с SPHDBSSX с SMMU

Доходность на риск

MRAL vs. BSSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRAL
Ранг доходности на риск MRAL: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAL: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAL: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAL: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAL: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAL: 55
Ранг коэф-та Мартина
BSSX
Ранг доходности на риск BSSX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BSSX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BSSX: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BSSX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BSSX: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BSSX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRAL c BSSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MRALBSSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.41
2.10

-2.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.16
3.13

-2.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.02

1.44

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.68

2.15

-2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.95

6.71

-7.67

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MRAL vs. BSSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRAL на текущий момент составляет -0.41, что ниже коэффициента Шарпа BSSX равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRAL и BSSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MRALBSSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.41

2.10

-2.51

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.40

0.58

-0.98

Просадки

Сравнение просадок MRAL и BSSX

Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки BSSX в -8.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и BSSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRALBSSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-93.46%

-8.12%

-85.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-93.46%

-3.28%

-90.18%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-78.51%

-0.97%

-77.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-56.10%

-3.26%

-52.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

66.20%

1.05%

+65.15%

Волатильность

Сравнение волатильности MRAL и BSSX

GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 33.22% по сравнению с Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF (BSSX) с волатильностью 1.17%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BSSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRALBSSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

33.22%

1.17%

+32.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

114.83%

2.37%

+112.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

153.00%

3.36%

+149.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

163.96%

7.83%

+156.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

163.96%

7.83%

+156.13%

Сравнение комиссий MRAL и BSSX

MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии BSSX в 0.18%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAL и BSSX

MRAL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность BSSX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.30%.

ПозицияTTM202520242023
BSSX
Invesco BulletShares 2033 Municipal Bond ETF		3.30%3.27%3.29%0.95%
MRAL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MRAL and BSSX have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRAL has higher volatility (33.22%) compared to BSSX (1.17%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs BSSX's -8.12%.

On 1-year performance, BSSX leads with 7.02% vs -63.02% for MRAL. On fees, BSSX is cheaper at 0.18% per year. On volatility, BSSX has been the lower-risk option at 1.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BSSX has performed better with a 7.02% return vs -63.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BSSX is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.

BSSX has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 0.00% for MRAL.

MRAL is categorized as Leveraged Equities, while BSSX is Municipal Bonds. MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while BSSX tracks Invesco BulletShares USD Municipal Bond 2033 Index. They also come from different issuers: GraniteShares and Invesco. Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 0.18% for BSSX.

BSSX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs -0.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRAL и BSSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор