Сравнение MRAL с AMDL
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares - MRAL tracks the MARA Holdings Inc. (MARA) while AMDL tracks the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -77.45% vs 314.99% for AMDL. Their 0.50 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. MRAL charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность -10.04%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 234.66%.
MRAL
- 1 день
- -8.98%
- 1 месяц
- -31.96%
- 6 месяцев
- 13.43%
- С начала года
- -10.04%
- 1 год
- -77.45%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -72.69%
AMDL
- 1 день
- -16.90%
- 1 месяц
- -29.48%
- 6 месяцев
- 311.38%
- С начала года
- 234.66%
- 1 год
- 314.99%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 34.89%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $243.26M | $222.94M | $321.64M | |
| $3.57M | $4.76M | $7.34M |
Сравнение доходности по годам MRAL и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -10.04% | -82.23% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 234.66% | 218.65% |
Correlation
The correlation between MRAL and AMDL is 0.51, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.50 |
The correlation between MRAL and AMDL has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов MRAL и AMDL
Секторы
MRAL
AMDL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MRAL
AMDL
-
Сырьевые материалы
MRAL
-
AMDL
-
Коммуникационные услуги
MRAL
-
AMDL
-
Потребительский циклический сектор
MRAL
-
AMDL
-
Потребительский защитный сектор
MRAL
-
AMDL
-
Энергетика
MRAL
-
AMDL
-
Здравоохранение
MRAL
-
AMDL
-
Промышленность
MRAL
-
AMDL
-
Недвижимость
MRAL
-
AMDL
-
Технологии
MRAL
-
AMDL
Коммунальные услуги
MRAL
-
AMDL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. AMDL — Ранг доходности на риск
MRAL
AMDL
Сравнение MRAL c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.68 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.03 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.98 | 1.35 | -0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 5.65 | -6.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.07 | 10.58 | -11.65 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и AMDL
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -88.63% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -56.13% | -37.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -88.15% | -37.11% | -51.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -59.14% | -46.43% | -12.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 72.40% | 29.94% | +42.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и AMDL
GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) имеет более высокую волатильность в 57.85% по сравнению с GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) с волатильностью 50.68%. Это указывает на то, что MRAL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 57.85% | 50.68% | +7.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 127.66% | 114.03% | +13.63% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 162.68% | 144.28% | +18.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 166.94% | 121.72% | +45.22% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 166.94% | 121.72% | +45.22% |
Сравнение комиссий MRAL и AMDL
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и AMDL
Ни MRAL, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and AMDL have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAL has higher volatility (57.85%) compared to AMDL (50.68%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 314.99% vs -77.45% for MRAL. On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, AMDL has been the lower-risk option at 50.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 314.99% return vs -77.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
MRAL and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while AMDL tracks Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 1.07% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.20 vs -0.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор