Сравнение MRAL с AMDL
MRAL (GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF) and AMDL (GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF) are both Leveraged Equities funds from GraniteShares - MRAL tracks the MARA Holdings Inc. (MARA) while AMDL tracks the Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Both are passively managed. Over the past year, MRAL returned -84.48% vs 455.89% for AMDL. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MRAL charges 1.50%/yr vs 1.07%/yr for AMDL.
Доходность
Сравнение доходности MRAL и AMDL
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAL показывает доходность -0.12%, что значительно ниже, чем у AMDL с доходностью 282.51%.
MRAL
- 1 день
- -14.02%
- 1 месяц
- -40.88%
- 6 месяцев
- -27.00%
- С начала года
- -0.12%
- 1 год
- -84.48%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AMDL
- 1 день
- -10.82%
- 1 месяц
- -7.65%
- 6 месяцев
- 241.84%
- С начала года
- 282.51%
- 1 год
- 455.89%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MRAL и AMDL
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MRAL GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF | -0.12% | -82.23% |
AMDL GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF | 282.51% | 218.65% |
Correlation
The correlation between MRAL and AMDL is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.47 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 мар. 2025 г. | 0.48 |
Сравнение распределения секторов MRAL и AMDL
Секторы
MRAL
AMDL
Финансовые услуги
-
Сырьевые материалы
-
-
Коммуникационные услуги
-
-
Потребительский циклический сектор
-
-
Потребительский защитный сектор
-
-
Энергетика
-
-
Здравоохранение
-
-
Промышленность
-
-
Недвижимость
-
-
Технологии
-
Коммунальные услуги
-
-
Финансовые услуги
MRAL
AMDL
-
Сырьевые материалы
MRAL
-
AMDL
-
Коммуникационные услуги
MRAL
-
AMDL
-
Потребительский циклический сектор
MRAL
-
AMDL
-
Потребительский защитный сектор
MRAL
-
AMDL
-
Энергетика
MRAL
-
AMDL
-
Здравоохранение
MRAL
-
AMDL
-
Промышленность
MRAL
-
AMDL
-
Недвижимость
MRAL
-
AMDL
-
Технологии
MRAL
-
AMDL
Коммунальные услуги
MRAL
-
AMDL
-
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAL vs. AMDL — Ранг доходности на риск
MRAL
AMDL
Сравнение MRAL c AMDL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) и GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAL | AMDL | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.41 | -0.48 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.91 | 8.19 | -9.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.18 | 15.79 | -16.97 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAL и AMDL
Максимальная просадка MRAL за все время составила -93.46%, что больше максимальной просадки AMDL в -88.63%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAL и AMDL.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -93.46% | -88.63% | -4.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -93.46% | -56.13% | -37.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -86.85% | -28.12% | -58.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -58.00% | -46.83% | -11.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 71.39% | 29.06% | +42.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAL и AMDL
Текущая волатильность для GraniteShares 2x Long MARA Daily ETF (MRAL) составляет 40.74%, в то время как у GraniteShares 2x Long AMD Daily ETF (AMDL) волатильность равна 43.99%. Это указывает на то, что MRAL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AMDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAL | AMDL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 40.74% | 43.99% | -3.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 121.56% | 106.86% | +14.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 157.51% | 137.54% | +19.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 164.42% | 119.34% | +45.08% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 164.42% | 119.34% | +45.08% |
Сравнение комиссий MRAL и AMDL
MRAL берет комиссию в 1.50%, что несколько больше комиссии AMDL в 1.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAL и AMDL
Ни MRAL, ни AMDL не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
MRAL and AMDL have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AMDL has higher volatility (43.99%) compared to MRAL (40.74%). In terms of maximum drawdown, MRAL dropped -93.46% vs AMDL's -88.63%.
On 1-year performance, AMDL leads with 455.89% vs -84.48% for MRAL. On fees, AMDL is cheaper at 1.07% per year. On volatility, MRAL has been the lower-risk option at 40.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AMDL has performed better with a 455.89% return vs -84.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AMDL is cheaper with a 1.07% expense ratio, compared with 1.50% for MRAL.
MRAL and AMDL have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
MRAL tracks MARA Holdings Inc. (MARA), while AMDL tracks Advanced Micro Devices, Inc. (200%). Their fees differ too: 1.50% for MRAL and 1.07% for AMDL.
AMDL currently has the higher Sharpe Ratio (3.34 vs -0.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAL и AMDL
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор