PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MRAAY с MSLOY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение MRAAY с MSLOY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MRAAY (Murata Manufacturing Inc) and MSLOY (Mitsui OSK Lines Ltd ADR) are both stocks. MRAAY operates in Electronic Components (Technology), while MSLOY operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, MRAAY returned 14.26%/yr vs 23.38%/yr for MSLOY. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MRAAY и MSLOY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MRAAY показывает доходность 139.90%, что значительно выше, чем у MSLOY с доходностью 12.99%. За последние 10 лет акции MRAAY уступали акциям MSLOY по среднегодовой доходности: 14.26% против 23.38% соответственно.

MRAAY

1 день
-9.98%
1 месяц
-24.94%
6 месяцев
132.46%
С начала года
139.90%
1 год
245.11%
3 года*
37.55%
5 лет*
13.39%
10 лет*
14.26%

MSLOY

1 день
-1.51%
1 месяц
-2.14%
6 месяцев
9.49%
С начала года
12.99%
1 год
6.73%
3 года*
12.19%
5 лет*
19.47%
10 лет*
23.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MRAAY и MSLOY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MRAAY
Murata Manufacturing Inc		139.90%30.64%-23.61%28.72%-38.35%-11.42%47.88%36.50%0.24%0.69%
MSLOY
Mitsui OSK Lines Ltd ADR		12.99%-10.59%12.79%30.20%-4.00%155.20%12.78%14.66%-28.70%91.41%

Correlation

The correlation between MRAAY and MSLOY is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2009 г.

0.10

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MRAAY:

$90.18B

MSLOY:

$11.66B

EPS

MRAAY:

¥42.02

MSLOY:

¥314.04

Коэффициент P/E

MRAAY:

95.52

MSLOY:

8.77

Коэффициент P/S

MRAAY:

7.91

MSLOY:

1.02

Коэффициент P/B

MRAAY:

5.37

MSLOY:

0.66

Общая выручка (12 мес.)

MRAAY:

¥1.86T

MSLOY:

¥1.85T

Валовая прибыль (12 мес.)

MRAAY:

¥785.70B

MSLOY:

¥332.02B

EBITDA (12 мес.)

MRAAY:

¥475.40B

MSLOY:

¥406.92B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Murata Manufacturing Inc

Mitsui OSK Lines Ltd ADR

Часто сравнивают с MRAAY:
MRAAY с TTDKYMRAAY с TYOYYMRAAY с TXNMRAAY с TSMMRAAY с QQQMRAAY с HMCMRAAY с KWHIY
Часто сравнивают с MSLOY:
MSLOY с NPNYYMSLOY с SPYMSLOY с VOOMSLOY с UPROMSLOY с MIELY

Доходность на риск

MRAAY vs. MSLOY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MRAAY
Ранг доходности на риск MRAAY: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MRAAY: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MRAAY: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MRAAY: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MRAAY: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MRAAY: 9898
Ранг коэф-та Мартина
MSLOY
Ранг доходности на риск MSLOY: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSLOY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSLOY: 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSLOY: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSLOY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSLOY: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MRAAY c MSLOY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MRAAYMSLOYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
4.10
0.23

+3.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.98
0.54

+3.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.07

+0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.97

0.23

+6.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

28.59

0.50

+28.09

MRAAY vs. MSLOY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MRAAY на текущий момент составляет 4.10, что выше коэффициента Шарпа MSLOY равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MRAAY и MSLOY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MRAAY и MSLOY

Максимальная просадка MRAAY за все время составила -80.45%, что больше максимальной просадки MSLOY в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAAY и MSLOY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MRAAYMSLOYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-80.45%

-73.99%

-6.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-35.43%

-29.00%

-6.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-45.14%

-29.00%

-16.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-58.28%

-45.24%

-13.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-61.92%

-56.69%

-5.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-35.43%

-22.76%

-12.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-41.23%

-34.55%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.62%

13.38%

-4.76%

Волатильность

Сравнение волатильности MRAAY и MSLOY

Murata Manufacturing Inc (MRAAY) имеет более высокую волатильность в 29.73% по сравнению с Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY) с волатильностью 10.33%. Это указывает на то, что MRAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSLOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MRAAYMSLOYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

29.73%

10.33%

+19.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

54.71%

24.78%

+29.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

60.25%

28.80%

+31.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

38.20%

42.77%

-4.57%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.55%

52.00%

-17.45%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MRAAY и MSLOY

Ни MRAAY, ни MSLOY не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MRAAY
Murata Manufacturing Inc		0.00%1.01%1.10%0.00%0.00%0.66%0.00%0.00%0.00%0.00%1.53%
MSLOY
Mitsui OSK Lines Ltd ADR		0.00%4.11%3.45%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MRAAY и MSLOY

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murata Manufacturing Inc и Mitsui OSK Lines Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

300.00B350.00B400.00B450.00B500.00BJulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
469.09B
488.46B
(MRAAY) Общая выручка
(MSLOY) Общая выручка
Значения в JPY за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности MRAAY и MSLOY

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Murata Manufacturing Inc и Mitsui OSK Lines Ltd ADR.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
10.0%20.0%30.0%40.0%JulyOctober2022AprilJulyOctober2023AprilJulyOctober2024AprilJulyOctober2025AprilJulyOctober2026
43.2%
17.0%
Активы портфеля
MRAAY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о валовой прибыли в 202.76B при выручке в 469.09B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.

MSLOY - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui OSK Lines Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.15B при выручке в 488.46B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.

MRAAY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила об операционной прибыли в 74.29B при выручке в 469.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.

MSLOY - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui OSK Lines Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 24.70B при выручке в 488.46B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.

MRAAY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о чистой прибыли в 77.98B при выручке в 469.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.

MSLOY - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Mitsui OSK Lines Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 33.35B при выручке в 488.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.

Часто задаваемые вопросы

MRAAY and MSLOY have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MRAAY has higher volatility (29.73%) compared to MSLOY (10.33%). In terms of maximum drawdown, MRAAY dropped -80.45% vs MSLOY's -73.99%.

MRAAY currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MRAAY и MSLOY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор