Сравнение MRAAY с MSLOY
MRAAY (Murata Manufacturing Inc) and MSLOY (Mitsui OSK Lines Ltd ADR) are both stocks. MRAAY operates in Electronic Components (Technology), while MSLOY operates in Marine Shipping (Industrials). Over the past 10 years, MRAAY returned 14.34%/yr vs 25.89%/yr for MSLOY. Their 0.10 correlation means their historical movements had little consistent relationship.
Доходность
Сравнение доходности MRAAY и MSLOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAAY показывает доходность 142.62%, что значительно выше, чем у MSLOY с доходностью 25.58%. За последние 10 лет акции MRAAY уступали акциям MSLOY по среднегодовой доходности: 14.34% против 25.89% соответственно.
MRAAY
- 1 день
- 5.89%
- 1 месяц
- -21.46%
- 6 месяцев
- 135.53%
- С начала года
- 142.62%
- 1 год
- 221.62%
- 3 года*
- 39.21%
- 5 лет*
- 13.13%
- 10 лет*
- 14.34%
- Всё время*
- 6.81%
MSLOY
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 14.59%
- 6 месяцев
- 15.86%
- С начала года
- 25.58%
- 1 год
- 15.93%
- 3 года*
- 12.89%
- 5 лет*
- 16.10%
- 10 лет*
- 25.89%
- Всё время*
- 7.36%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $16.47M | $20.15M | $25.35M | |
| $691.72K | $890.28K | $1.07M |
Сравнение доходности по годам MRAAY и MSLOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 142.62% | 30.64% | -23.61% | 28.72% | -38.35% | -11.42% | 47.88% | 36.50% | 0.24% | 0.69% |
MSLOY Mitsui OSK Lines Ltd ADR | 25.58% | -10.59% | 12.79% | 30.20% | -4.00% | 155.20% | 12.78% | 14.66% | -28.70% | 91.41% |
Correlation
The correlation between MRAAY and MSLOY is 0.12, which is low. Their historical price movements had little consistent relationship.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.12 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.17 |
Корреляция (10 лет) Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях. | 0.14 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 окт. 2009 г. | 0.10 |
Фундаментальные показатели
MRAAY:
$90.83B
MSLOY:
$12.95B
MRAAY:
¥51.03
MSLOY:
¥314.04
MRAAY:
77.23
MSLOY:
9.47
MRAAY:
7.39
MSLOY:
1.11
MRAAY:
5.24
MSLOY:
0.71
MRAAY:
¥1.95T
MSLOY:
¥1.85T
MRAAY:
¥846.01B
MSLOY:
¥332.02B
MRAAY:
¥518.08B
MSLOY:
¥406.92B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAAY vs. MSLOY — Ранг доходности на риск
MRAAY
MSLOY
Сравнение MRAAY c MSLOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAAY | MSLOY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.81 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.55 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.12 | +0.37 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.44 | 0.55 | +3.89 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.83 | 1.21 | +16.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAAY и MSLOY
Максимальная просадка MRAAY за все время составила -80.45%, что больше максимальной просадки MSLOY в -73.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAAY и MSLOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAAY | MSLOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.45% | -73.99% | -6.46% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -50.24% | -29.00% | -21.24% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -50.24% | -29.00% | -21.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.28% | -45.24% | -13.04% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.92% | -56.69% | -5.23% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.70% | -14.15% | -20.55% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.22% | -34.49% | -6.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.49% | 13.22% | -0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAAY и MSLOY
Murata Manufacturing Inc (MRAAY) имеет более высокую волатильность в 33.19% по сравнению с Mitsui OSK Lines Ltd ADR (MSLOY) с волатильностью 6.75%. Это указывает на то, что MRAAY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSLOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAAY | MSLOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 33.19% | 6.75% | +26.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 60.67% | 24.83% | +35.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.34% | 28.88% | +37.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.09% | 41.08% | -0.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.61% | 51.95% | -16.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAAY и MSLOY
Ни MRAAY, ни MSLOY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 0.00% | 1.01% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% |
MSLOY Mitsui OSK Lines Ltd ADR | 0.00% | 4.11% | 3.45% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRAAY и MSLOY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murata Manufacturing Inc и Mitsui OSK Lines Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRAAY и MSLOY
MRAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о валовой прибыли в 232.98B при выручке в 508.88B, что соответствует валовой рентабельности в 45.8%.
MSLOY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsui OSK Lines Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 83.15B при выручке в 488.46B, что соответствует валовой рентабельности в 17.0%.
MRAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила об операционной прибыли в 100.07B при выручке в 508.88B, что соответствует операционной рентабельности 19.7%.
MSLOY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsui OSK Lines Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 24.70B при выручке в 488.46B, что соответствует операционной рентабельности 5.1%.
MRAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о чистой прибыли в 82.45B при выручке в 508.88B, что соответствует чистой рентабельности 16.2%.
MSLOY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в авг. 2026 г., Mitsui OSK Lines Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 33.35B при выручке в 488.46B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
MRAAY and MSLOY have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MRAAY has higher volatility (33.19%) compared to MSLOY (6.75%). In terms of maximum drawdown, MRAAY dropped -80.45% vs MSLOY's -73.99%.
MRAAY currently has the higher Sharpe Ratio (3.36 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAAY и MSLOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор