Сравнение MRAAY с FUWAY
MRAAY (Murata Manufacturing Inc) and FUWAY (Furukawa Electric Co Ltd ADR) are both stocks. MRAAY operates in Electronic Components (Technology), while FUWAY operates in Electrical Equipment & Parts (Industrials). Over the past 10 years, MRAAY returned 14.26%/yr vs 24.65%/yr for FUWAY. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MRAAY и FUWAY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MRAAY показывает доходность 139.90%, что значительно ниже, чем у FUWAY с доходностью 243.78%. За последние 10 лет акции MRAAY уступали акциям FUWAY по среднегодовой доходности: 14.26% против 24.65% соответственно.
MRAAY
- 1 день
- -9.98%
- 1 месяц
- -24.94%
- 6 месяцев
- 132.46%
- С начала года
- 139.90%
- 1 год
- 245.11%
- 3 года*
- 37.55%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 14.26%
FUWAY
- 1 день
- -7.98%
- 1 месяц
- -27.42%
- 6 месяцев
- 207.58%
- С начала года
- 243.78%
- 1 год
- 336.18%
- 3 года*
- 123.31%
- 5 лет*
- 53.45%
- 10 лет*
- 24.65%
Сравнение доходности по годам MRAAY и FUWAY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 139.90% | 30.64% | -23.61% | 28.72% | -38.35% | -11.42% | 47.88% | 36.50% | 0.24% | 0.69% |
FUWAY Furukawa Electric Co Ltd ADR | 243.78% | 40.83% | 180.00% | -16.76% | -10.55% | -24.71% | 5.34% | 12.07% | -54.09% | 63.85% |
Correlation
The correlation between MRAAY and FUWAY is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 апр. 2009 г. | 0.07 |
Over the past year, MRAAY and FUWAY have become more correlated (0.36) than their long-term average of 0.07, meaning their price movements have been converging.
Фундаментальные показатели
MRAAY:
$90.18B
FUWAY:
$14.42B
MRAAY:
¥42.02
FUWAY:
¥508.64
MRAAY:
95.52
FUWAY:
3.24
MRAAY:
7.91
FUWAY:
0.17
MRAAY:
5.37
FUWAY:
0.55
MRAAY:
¥1.86T
FUWAY:
¥1.39T
MRAAY:
¥785.70B
FUWAY:
¥233.06B
MRAAY:
¥475.40B
FUWAY:
¥119.61B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MRAAY vs. FUWAY — Ранг доходности на риск
MRAAY
FUWAY
Сравнение MRAAY c FUWAY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Murata Manufacturing Inc (MRAAY) и Furukawa Electric Co Ltd ADR (FUWAY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MRAAY | FUWAY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.06 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.62 | -0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 6.97 | 7.26 | -0.29 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 28.59 | 25.77 | +2.82 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MRAAY и FUWAY
Максимальная просадка MRAAY за все время составила -80.45%, что больше максимальной просадки FUWAY в -76.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MRAAY и FUWAY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MRAAY | FUWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -80.45% | -76.41% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.43% | -46.66% | +11.23% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -45.14% | -46.66% | +1.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -58.28% | -46.66% | -11.62% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -61.92% | -76.41% | +14.49% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -35.43% | -46.66% | +11.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -41.23% | -46.17% | +4.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.62% | 13.12% | -4.50% |
Волатильность
Сравнение волатильности MRAAY и FUWAY
Текущая волатильность для Murata Manufacturing Inc (MRAAY) составляет 29.73%, в то время как у Furukawa Electric Co Ltd ADR (FUWAY) волатильность равна 35.35%. Это указывает на то, что MRAAY испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUWAY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MRAAY | FUWAY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 29.73% | 35.35% | -5.62% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 54.71% | 76.72% | -22.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 60.25% | 92.72% | -32.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.20% | 57.49% | -19.29% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.55% | 47.64% | -13.09% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MRAAY и FUWAY
Ни MRAAY, ни FUWAY не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FUWAY Furukawa Electric Co Ltd ADR | 0.00% | 1.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.98% | 14.14% | 1.14% |
MRAAY Murata Manufacturing Inc | 0.00% | 1.01% | 1.10% | 0.00% | 0.00% | 0.66% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 1.53% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MRAAY и FUWAY
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Murata Manufacturing Inc и Furukawa Electric Co Ltd ADR. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MRAAY и FUWAY
MRAAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о валовой прибыли в 202.76B при выручке в 469.09B, что соответствует валовой рентабельности в 43.2%.
FUWAY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Furukawa Electric Co Ltd ADR сообщила о валовой прибыли в 69.53B при выручке в 425.90B, что соответствует валовой рентабельности в 16.3%.
MRAAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила об операционной прибыли в 74.29B при выручке в 469.09B, что соответствует операционной рентабельности 15.8%.
FUWAY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Furukawa Electric Co Ltd ADR сообщила об операционной прибыли в 29.25B при выручке в 425.90B, что соответствует операционной рентабельности 6.9%.
MRAAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Murata Manufacturing Inc сообщила о чистой прибыли в 77.98B при выручке в 469.09B, что соответствует чистой рентабельности 16.6%.
FUWAY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Furukawa Electric Co Ltd ADR сообщила о чистой прибыли в 35.55B при выручке в 425.90B, что соответствует чистой рентабельности 8.4%.
Часто задаваемые вопросы
MRAAY and FUWAY have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUWAY has higher volatility (35.35%) compared to MRAAY (29.73%). In terms of maximum drawdown, MRAAY dropped -80.45% vs FUWAY's -76.41%.
MRAAY currently has the higher Sharpe Ratio (4.10 vs 3.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MRAAY и FUWAY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор