PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с QLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MQQQ с QLD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and QLD (ProShares Ultra QQQ) are both Leveraged Equities funds tracking the NASDAQ-100 Index (200%), from AXS and ProShares respectively. Both are passively managed. Over the past year, MQQQ returned 77.21% vs 82.72% for QLD. With a 1.00 correlation, they move nearly in lockstep. MQQQ charges 1.30%/yr vs 0.95%/yr for QLD.

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и QLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность 37.15%, что значительно ниже, чем у QLD с доходностью 40.66%.

MQQQ

1 день
-0.89%
1 месяц
16.22%
С начала года
37.15%
6 месяцев
33.30%
1 год
77.21%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

QLD

1 день
-0.98%
1 месяц
17.34%
С начала года
40.66%
6 месяцев
36.42%
1 год
82.72%
3 года*
49.60%
5 лет*
25.50%
10 лет*
35.87%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MQQQ и QLD

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		37.15%31.67%19.72%
QLD
ProShares Ultra QQQ		40.66%30.36%19.57%

Correlation

The correlation between MQQQ and QLD is 1.00 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2024 г.

1.00

The correlation between MQQQ and QLD has been stable across timeframes, ranging from 1.00 to 1.00 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

ProShares Ultra QQQ

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с DXQLX
Часто сравнивают с QLD:
QLD с QQQQLD с TQQQQLD с SSOQLD с QQQMQLD с UPROQLD с VOOQLD с SPY

Доходность на риск

MQQQ vs. QLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QLD
Ранг доходности на риск QLD: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QLD: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QLD: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QLD: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QLD: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QLD: 6565
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c QLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQQQQLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.41
2.61

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.09

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.40

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.08

3.31

-0.23

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.06

11.53

-0.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQQQ vs. QLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 2.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QLD равному 2.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и QLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQQQQLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.41

2.61

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.29

0.59

+0.70

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и QLD

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и QLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MQQQQLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-83.13%

+40.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-25.13%

-0.10%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.29%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-63.68%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-63.68%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-1.50%

-0.06%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.15%

-18.17%

+11.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.00%

7.20%

-0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и QLD

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD) имеют волатильность 8.51% и 8.93% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MQQQQLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.51%

8.93%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.48%

24.08%

+0.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.18%

31.84%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

43.18%

44.72%

-1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

43.18%

44.55%

-1.37%

Сравнение комиссий MQQQ и QLD

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и QLD

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности QLD в 0.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		1.47%2.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QLD
ProShares Ultra QQQ		0.12%0.17%0.25%0.33%0.31%0.00%0.00%0.13%0.06%0.02%0.21%0.11%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 1.00, MQQQ and QLD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

QLD has higher volatility (8.93%) compared to MQQQ (8.51%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs QLD's -83.13%.

On 1-year performance, QLD leads with 82.72% vs 77.21% for MQQQ. On fees, QLD is cheaper at 0.95% per year. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 8.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, QLD has performed better with a 82.72% return vs 77.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

QLD is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.30% for MQQQ.

MQQQ has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.12% for QLD.

Both ETFs track NASDAQ-100 Index (200%). They also come from different issuers: AXS and ProShares. Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 0.95% for QLD.

QLD currently has the higher Sharpe Ratio (2.61 vs 2.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MQQQ и QLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор