Сравнение MQQQ с QLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD).
MQQQ и QLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. QLD - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 21 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и QLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQQQ и QLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | -11.27% | 31.67% | 19.72% |
QLD ProShares Ultra QQQ | -11.23% | 30.36% | 19.57% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MQQQ показывает доходность -11.27%, а QLD немного выше – -11.23%.
MQQQ
- 1 день
- 2.43%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- -11.27%
- 6 месяцев
- -9.68%
- 1 год
- 40.47%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
QLD
- 1 день
- 2.44%
- 1 месяц
- -8.26%
- С начала года
- -11.23%
- 6 месяцев
- -9.73%
- 1 год
- 38.72%
- 3 года*
- 36.50%
- 5 лет*
- 15.83%
- 10 лет*
- 29.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQQQ и QLD
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии QLD в 0.95%.
Доходность на риск
MQQQ vs. QLD — Ранг доходности на риск
MQQQ
QLD
Сравнение MQQQ c QLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и ProShares Ultra QQQ (QLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQQQ | QLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.51 | 1.46 | +0.04 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.21 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.69 | 1.63 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.73 | 5.27 | +0.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQQQ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.87 | 0.87 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.67 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.53 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между MQQQ и QLD составляет 1.00 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и QLD
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности QLD в 0.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 2.27% | 2.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
QLD ProShares Ultra QQQ | 0.19% | 0.17% | 0.25% | 0.33% | 0.31% | 0.00% | 0.00% | 0.13% | 0.06% | 0.02% | 0.21% | 0.11% |
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и QLD
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки QLD в -83.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и QLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQQQ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -83.13% | +40.97% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -25.13% | -0.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -63.68% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -63.68% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -17.75% | -18.15% | +0.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.62% | -18.30% | +10.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 7.75% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и QLD
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с ProShares Ultra QQQ (QLD) с волатильностью 13.16%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQQQ | QLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 13.84% | 13.16% | +0.68% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.46% | 25.67% | +0.79% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 46.81% | 44.97% | +1.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.28% | 44.76% | -0.48% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.28% | 44.47% | -0.19% |