Сравнение MQQQ с INTW
MQQQ (Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF) and INTW (GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF) are both Leveraged Equities funds. MQQQ is passively managed, while INTW is actively managed. Over the past year, MQQQ returned 57.36% vs 1806.94% for INTW. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. MQQQ charges 1.30%/yr vs 1.50%/yr for INTW.
Доходность
Сравнение доходности MQQQ и INTW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MQQQ показывает доходность 27.29%, что значительно ниже, чем у INTW с доходностью 760.00%.
MQQQ
- 1 день
- 1.51%
- 1 месяц
- -4.79%
- С начала года
- 27.29%
- 6 месяцев
- 23.34%
- 1 год
- 57.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
INTW
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- 6.98%
- С начала года
- 760.00%
- 6 месяцев
- 794.84%
- 1 год
- 1,806.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MQQQ и INTW
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 27.29% | 24.50% |
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 760.00% | 60.89% |
Correlation
The correlation between MQQQ and INTW is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.48 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 февр. 2025 г. | 0.49 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MQQQ vs. INTW — Ранг доходности на риск
MQQQ
INTW
Сравнение MQQQ c INTW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MQQQ | INTW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -10.62 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.93 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.28 | 1.64 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.28 | 37.08 | -34.79 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.93 | 84.02 | -76.09 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MQQQ и INTW
Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, что меньше максимальной просадки INTW в -60.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и INTW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MQQQ | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.16% | -60.58% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.23% | -49.34% | +24.11% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.64% | -11.49% | +2.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.17% | -29.56% | +22.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.25% | 21.73% | -14.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQQQ и INTW
Текущая волатильность для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) составляет 17.60%, в то время как у GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF (INTW) волатильность равна 55.56%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с INTW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MQQQ | INTW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 17.60% | 55.56% | -37.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.00% | 119.04% | -90.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 35.86% | 149.73% | -113.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 44.34% | 148.46% | -104.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 44.34% | 148.46% | -104.12% |
Сравнение комиссий MQQQ и INTW
MQQQ берет комиссию в 1.30%, что меньше комиссии INTW в 1.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQQQ и INTW
Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, тогда как INTW не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
INTW GraniteShares 2x Long INTC Daily ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MQQQ Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF | 1.58% | 2.02% | 0.02% |
Часто задаваемые вопросы
MQQQ and INTW have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
INTW has higher volatility (55.56%) compared to MQQQ (17.60%). In terms of maximum drawdown, MQQQ dropped -42.16% vs INTW's -60.58%.
On 1-year performance, INTW leads with 1806.94% vs 57.36% for MQQQ. On fees, MQQQ is cheaper at 1.30% per year. On volatility, MQQQ has been the lower-risk option at 17.60%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, INTW has performed better with a 1806.94% return vs 57.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
MQQQ is cheaper with a 1.30% expense ratio, compared with 1.50% for INTW.
MQQQ has the higher dividend yield at 1.58%, compared with 0.00% for INTW.
They also come from different issuers: AXS and GraniteShares. Their fees differ too: 1.30% for MQQQ and 1.50% for INTW.
INTW currently has the higher Sharpe Ratio (12.22 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MQQQ и INTW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор