PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MQQQ с DXNLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MQQQ с DXNLX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX).

MQQQ - это пассивный фонд от AXS, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index (200%). Фонд был запущен 30 авг. 2024 г.. DXNLX управляется Direxion. Фонд был запущен 31 мар. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности MQQQ и DXNLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MQQQ и DXNLX

2026 (YTD)20252024
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		-11.27%31.67%19.72%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		-8.07%22.13%12.71%

Доходность по периодам

С начала года, MQQQ показывает доходность -11.27%, что значительно ниже, чем у DXNLX с доходностью -8.07%.

MQQQ

1 день
2.43%
1 месяц
-8.42%
С начала года
-11.27%
6 месяцев
-9.68%
1 год
40.47%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DXNLX

1 день
4.35%
1 месяц
-6.44%
С начала года
-8.07%
6 месяцев
-6.58%
1 год
24.75%
3 года*
24.29%
5 лет*
12.62%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF

Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Часто сравнивают с MQQQ:
MQQQ с QQQMQQQ с TQQQMQQQ с SPYQMQQQ с HDIF.TOMQQQ с IDEFMQQQ с QQQIMQQQ с VOO
Часто сравнивают с DXNLX:
DXNLX с DXQLXDXNLX с QQQDXNLX с TQQQDXNLX с QLDDXNLX с FXAIXDXNLX с FSPTXDXNLX с SPY

Сравнение комиссий MQQQ и DXNLX

MQQQ берет комиссию в 1.30%, что несколько больше комиссии DXNLX в 1.19%.

MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund

Доходность на риск

MQQQ vs. DXNLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MQQQ
Ранг доходности на риск MQQQ: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MQQQ: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MQQQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MQQQ: 5555
Ранг коэф-та Мартина
DXNLX
Ранг доходности на риск DXNLX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXNLX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXNLX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXNLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXNLX: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXNLX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MQQQ c DXNLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) и Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MQQQDXNLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.87

0.93

-0.06

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.51

1.53

-0.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.21

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.63

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.73

5.71

+0.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MQQQ vs. DXNLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MQQQ на текущий момент составляет 0.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXNLX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MQQQ и DXNLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MQQQDXNLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

0.93

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.73

-0.19

Корреляция

Корреляция между MQQQ и DXNLX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MQQQ и DXNLX

Дивидендная доходность MQQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.27%, что больше доходности DXNLX в 1.08%

TTM202520242023202220212020201920182017
MQQQ
Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF		2.27%2.02%0.02%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DXNLX
Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund		1.08%2.31%0.17%0.00%0.00%7.43%12.20%0.00%8.79%7.52%

Просадки

Сравнение просадок MQQQ и DXNLX

Максимальная просадка MQQQ за все время составила -42.16%, примерно равная максимальной просадке DXNLX в -43.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQQQ и DXNLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MQQQDXNLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.16%

-43.77%

+1.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.23%

-15.93%

-9.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-43.77%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.75%

-12.25%

-5.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-8.83%

+1.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.46%

4.55%

+2.91%

Волатильность

Сравнение волатильности MQQQ и DXNLX

Tradr 2X Long Triple Q Monthly ETF (MQQQ) имеет более высокую волатильность в 13.84% по сравнению с Direxion Monthly NASDAQ-100 Bull 1.25X Fund (DXNLX) с волатильностью 8.28%. Это указывает на то, что MQQQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DXNLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MQQQDXNLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

13.84%

8.28%

+5.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

26.46%

16.13%

+10.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

46.81%

28.24%

+18.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

44.28%

28.28%

+16.00%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

44.28%

28.97%

+15.31%