Сравнение MQLFX с GPICX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX).
MQLFX управляется MFS. Фонд был запущен 26 февр. 1992 г.. GPICX управляется GuidePath. Фонд был запущен 30 апр. 2018 г..
Доходность
Сравнение доходности MQLFX и GPICX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MQLFX и GPICX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | -0.14% | 5.71% | 4.44% | 5.30% | -4.69% | -0.20% | 4.20% | 4.74% | 1.34% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 0.20% | 3.49% | 4.73% | 4.87% | -1.67% | 0.08% | -0.23% | 2.30% | 0.80% |
Доходность по периодам
С начала года, MQLFX показывает доходность -0.14%, что значительно ниже, чем у GPICX с доходностью 0.20%.
MQLFX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -1.18%
- С начала года
- -0.14%
- 6 месяцев
- 0.84%
- 1 год
- 3.75%
- 3 года*
- 4.50%
- 5 лет*
- 2.02%
- 10 лет*
- 2.20%
GPICX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.14%
- С начала года
- 0.20%
- 6 месяцев
- 1.09%
- 1 год
- 2.76%
- 3 года*
- 4.02%
- 5 лет*
- 2.31%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MQLFX и GPICX
MQLFX берет комиссию в 0.57%, что меньше комиссии GPICX в 0.75%.
Доходность на риск
MQLFX vs. GPICX — Ранг доходности на риск
MQLFX
GPICX
Сравнение MQLFX c GPICX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) и GuidepathConservative Income Fund (GPICX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MQLFX | GPICX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.86 | 2.43 | -0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.17 | 3.57 | -0.40 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.49 | 1.91 | -0.42 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.18 | 5.32 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.45 | 31.04 | -17.58 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MQLFX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.86 | 2.43 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 2.10 | -1.25 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 1.03 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.53 | 1.74 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между MQLFX и GPICX составляет 0.34 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MQLFX и GPICX
Дивидендная доходность MQLFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.04%, что больше доходности GPICX в 3.68%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MQLFX MFS Limited Maturity Fund | 4.04% | 4.34% | 3.47% | 2.85% | 1.38% | 1.46% | 2.27% | 2.60% | 2.18% | 1.61% | 1.27% | 1.24% |
GPICX GuidepathConservative Income Fund | 3.68% | 3.86% | 4.53% | 4.23% | 1.51% | 0.48% | 0.57% | 1.67% | 1.30% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MQLFX и GPICX
Максимальная просадка MQLFX за все время составила -7.14%, что больше максимальной просадки GPICX в -3.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MQLFX и GPICX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MQLFX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.14% | -3.10% | -4.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.35% | -0.52% | -0.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -7.14% | -2.79% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -7.14% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.18% | -0.14% | -1.04% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.60% | -0.57% | -0.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.32% | 0.09% | +0.23% |
Волатильность
Сравнение волатильности MQLFX и GPICX
MFS Limited Maturity Fund (MQLFX) имеет более высокую волатильность в 0.67% по сравнению с GuidepathConservative Income Fund (GPICX) с волатильностью 0.36%. Это указывает на то, что MQLFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GPICX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MQLFX | GPICX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.67% | 0.36% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.54% | 0.55% | +0.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.22% | 1.14% | +1.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.37% | 1.10% | +1.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.15% | 1.07% | +1.08% |