Сравнение MPWR с QQQ
MPWR (Monolithic Power Systems, Inc.) is a stock, while QQQ (Invesco QQQ ETF) is Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Over the past 10 years, MPWR returned 37.94%/yr vs 21.79%/yr for QQQ. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined.
Доходность
Сравнение доходности MPWR и QQQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPWR показывает доходность 74.38%, что значительно выше, чем у QQQ с доходностью 17.57%. За последние 10 лет акции MPWR превзошли акции QQQ по среднегодовой доходности: 37.94% против 21.79% соответственно.
MPWR
- 1 день
- -0.77%
- 1 месяц
- -4.43%
- С начала года
- 74.38%
- 6 месяцев
- 67.26%
- 1 год
- 121.18%
- 3 года*
- 44.43%
- 5 лет*
- 36.35%
- 10 лет*
- 37.94%
QQQ
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- 0.93%
- С начала года
- 17.57%
- 6 месяцев
- 17.85%
- 1 год
- 35.82%
- 3 года*
- 26.43%
- 5 лет*
- 16.85%
- 10 лет*
- 21.79%
Сравнение доходности по годам MPWR и QQQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 74.38% | 54.45% | -5.55% | 79.78% | -27.78% | 35.49% | 107.49% | 54.80% | 4.49% | 38.23% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 17.57% | 20.77% | 25.58% | 54.86% | -32.58% | 27.42% | 48.62% | 38.96% | -0.13% | 32.66% |
Correlation
The correlation between MPWR and QQQ is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.73 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 нояб. 2004 г. | 0.62 |
The correlation between MPWR and QQQ shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.73 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPWR vs. QQQ — Ранг доходности на риск
MPWR
QQQ
Сравнение MPWR c QQQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) и Invesco QQQ ETF (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPWR | QQQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.42 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.37 | 1.37 | 0.00 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.43 | 3.01 | +2.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.45 | 11.22 | +3.23 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPWR и QQQ
Максимальная просадка MPWR за все время составила -72.27%, что меньше максимальной просадки QQQ в -82.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPWR и QQQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPWR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -72.27% | -82.97% | +10.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -22.45% | -11.96% | -10.49% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -51.65% | -22.77% | -28.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.65% | -35.12% | -16.53% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.65% | -35.12% | -16.53% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.66% | -3.33% | -3.33% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -17.71% | -32.75% | +15.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.44% | 3.20% | +5.24% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPWR и QQQ
Monolithic Power Systems, Inc. (MPWR) имеет более высокую волатильность в 20.33% по сравнению с Invesco QQQ ETF (QQQ) с волатильностью 7.56%. Это указывает на то, что MPWR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPWR | QQQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 20.33% | 7.56% | +12.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.42% | 13.81% | +23.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 48.53% | 17.19% | +31.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.53% | 22.55% | +30.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 47.23% | 22.38% | +24.85% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPWR и QQQ
Дивидендная доходность MPWR за последние двенадцать месяцев составляет около 0.42%, что больше доходности QQQ в 0.39%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPWR Monolithic Power Systems, Inc. | 0.42% | 0.69% | 0.85% | 0.63% | 0.85% | 0.49% | 0.55% | 0.90% | 1.03% | 0.71% | 0.98% | 1.26% |
QQQ Invesco QQQ ETF | 0.39% | 0.45% | 0.56% | 0.62% | 0.80% | 0.43% | 0.55% | 0.74% | 0.91% | 0.84% | 1.06% | 0.99% |
Часто задаваемые вопросы
MPWR and QQQ have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPWR has higher volatility (20.33%) compared to QQQ (7.56%). In terms of maximum drawdown, MPWR dropped -72.27% vs QQQ's -82.97%.
MPWR currently has the higher Sharpe Ratio (2.51 vs 2.09), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPWR и QQQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор