Сравнение MPV с USA

С начала года, MPV показывает доходность 5.03%, что значительно выше, чем у USA с доходностью 0.69%. За последние 10 лет акции MPV уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 11.54% против 12.21% соответственно.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Participation Investors (MPV) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPV на текущий момент составляет 1.34, что выше коэффициента Шарпа USA равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPV и USA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MPV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.99%, что меньше доходности USA в 10.19%

Максимальная просадка MPV за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки USA в -69.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPV и USA.

Текущая волатильность для Barings Participation Investors (MPV) составляет 3.50%, в то время как у Liberty All-Star Equity Fund (USA) волатильность равна 4.05%. Это указывает на то, что MPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings Participation Investors и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.