Сравнение MPV с USA
MPV (Barings Participation Investors) and USA (Liberty All-Star Equity Fund) are both stocks. Both are in the Financial Services sector — MPV in Asset Management, USA in Collective Investments. Over the past 10 years, MPV returned 8.51%/yr vs 12.15%/yr for USA. At a 0.09 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MPV и USA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPV показывает доходность 1.52%, что значительно выше, чем у USA с доходностью 0.39%. За последние 10 лет акции MPV уступали акциям USA по среднегодовой доходности: 8.51% против 12.15% соответственно.
MPV
- 1 день
- -1.20%
- 1 месяц
- -9.25%
- 6 месяцев
- -15.10%
- С начала года
- 1.52%
- 1 год
- -11.76%
- 3 года*
- 16.16%
- 5 лет*
- 11.77%
- 10 лет*
- 8.51%
USA
- 1 день
- -0.34%
- 1 месяц
- 2.57%
- 6 месяцев
- -1.18%
- С начала года
- 0.39%
- 1 год
- -2.54%
- 3 года*
- 6.35%
- 5 лет*
- 2.01%
- 10 лет*
- 12.15%
Сравнение доходности по годам MPV и USA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPV Barings Participation Investors | 1.52% | 0.74% | 20.52% | 39.14% | -10.73% | 31.93% | -21.01% | 14.57% | 14.84% | 7.04% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 0.39% | 0.09% | 20.81% | 23.17% | -25.20% | 33.76% | 12.89% | 39.70% | -5.06% | 34.66% |
Correlation
The correlation between MPV and USA is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.18 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.11 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 1989 г. | 0.09 |
Фундаментальные показатели
MPV:
$170.11M
USA:
$1.79B
MPV:
$2.83
USA:
$1.40
MPV:
5.57
USA:
4.13
MPV:
4.45
USA:
4.92
MPV:
1.04
USA:
0.85
MPV:
$38.16M
USA:
$355.74M
MPV:
$38.32M
USA:
$329.90M
MPV:
$0.00
USA:
$305.11M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPV vs. USA — Ранг доходности на риск
MPV
USA
Сравнение MPV c USA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Participation Investors (MPV) и Liberty All-Star Equity Fund (USA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPV | USA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.29 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.36 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 0.98 | -0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | -0.18 | -0.42 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.39 | -0.44 | -0.95 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPV и USA
Максимальная просадка MPV за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки USA в -69.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPV и USA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPV | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -54.02% | -69.15% | +15.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.76% | -14.30% | -5.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.76% | -17.69% | -2.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -22.63% | -34.05% | +11.42% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -54.02% | -47.07% | -6.95% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -18.54% | -5.00% | -13.54% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.77% | -11.51% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.47% | 5.75% | +2.72% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPV и USA
Barings Participation Investors (MPV) имеет более высокую волатильность в 5.11% по сравнению с Liberty All-Star Equity Fund (USA) с волатильностью 3.90%. Это указывает на то, что MPV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPV | USA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.11% | 3.90% | +1.21% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.50% | 10.82% | +5.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.90% | 13.94% | +10.96% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.28% | 20.16% | +1.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 25.89% | 22.55% | +3.34% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPV и USA
Дивидендная доходность MPV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.37%, что меньше доходности USA в 14.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPV Barings Participation Investors | 9.37% | 9.31% | 9.19% | 8.27% | 6.98% | 5.41% | 6.73% | 6.70% | 7.18% | 7.66% | 7.61% | 7.86% |
USA Liberty All-Star Equity Fund | 14.66% | 10.67% | 10.22% | 9.56% | 12.11% | 9.67% | 9.13% | 9.75% | 12.64% | 8.89% | 9.30% | 9.53% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPV и USA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings Participation Investors и Liberty All-Star Equity Fund. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
MPV and USA have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPV has higher volatility (5.11%) compared to USA (3.90%). In terms of maximum drawdown, MPV dropped -54.02% vs USA's -69.15%.
USA currently has the higher Sharpe Ratio (-0.18 vs -0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPV и USA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор