Сравнение MPV с ARCC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Participation Investors (MPV) и Ares Capital Corporation (ARCC).
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPV или ARCC.
Основные характеристики
| MPV | ARCC | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 13.50% | 15.25% |
| Дох-ть за 1 год | 37.70% | 21.51% |
| Дох-ть за 3 года | 14.17% | 11.26% |
| Дох-ть за 5 лет | 8.24% | 13.44% |
| Дох-ть за 10 лет | 10.02% | 13.12% |
| Коэф-т Шарпа | 2.28 | 1.85 |
| Коэф-т Сортино | 3.09 | 2.60 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.34 |
| Коэф-т Кальмара | 3.62 | 3.03 |
| Коэф-т Мартина | 12.00 | 12.86 |
| Индекс Язвы | 3.12% | 1.64% |
| Дневная вол-ть | 16.37% | 11.40% |
| Макс. просадка | -54.02% | -79.36% |
| Текущая просадка | -2.51% | -0.87% |
Фундаментальные показатели
| MPV | ARCC | |
|---|---|---|
| Рыночная капитализация | $176.03M | $13.91B |
| EPS | $1.65 | $2.62 |
| Цена/прибыль | 10.03 | 8.22 |
| PEG коэффициент | 0.00 | 3.95 |
| Общая выручка (12 мес.) | $19.94M | $2.34B |
| Валовая прибыль (12 мес.) | $18.96M | $1.99B |
| EBITDA (12 мес.) | $15.43M | $1.30B |
Корреляция
Корреляция между MPV и ARCC составляет 0.06 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Доходность
Сравнение доходности MPV и ARCC
С начала года, MPV показывает доходность 13.50%, что значительно ниже, чем у ARCC с доходностью 15.25%. За последние 10 лет акции MPV уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 10.02% против 13.12% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MPV c ARCC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Participation Investors (MPV) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPV и ARCC
Дивидендная доходность MPV за последние двенадцать месяцев составляет около 8.77%, что меньше доходности ARCC в 8.92%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPV Barings Participation Investors | 8.77% | 8.27% | 6.98% | 5.41% | 6.73% | 6.70% | 7.18% | 7.66% | 7.61% | 7.86% | 8.16% | 8.39% |
ARCC Ares Capital Corporation | 8.92% | 9.59% | 10.12% | 7.65% | 9.47% | 9.01% | 9.88% | 9.67% | 9.22% | 11.02% | 10.06% | 8.84% |
Просадки
Сравнение просадок MPV и ARCC
Максимальная просадка MPV за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPV и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MPV и ARCC
Текущая волатильность для Barings Participation Investors (MPV) составляет 2.94%, в то время как у Ares Capital Corporation (ARCC) волатильность равна 3.36%. Это указывает на то, что MPV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARCC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MPV и ARCC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings Participation Investors и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности