PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение MPV с ARCC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение MPV с ARCC

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Barings Participation Investors (MPV) и Ares Capital Corporation (ARCC).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPV или ARCC.

Корреляция

Корреляция между MPV и ARCC составляет 0.09 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Доходность

Сравнение доходности MPV и ARCC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Barings Participation Investors (MPV) и Ares Capital Corporation (ARCC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPV:

1.22

ARCC:

0.50

Коэф-т Сортино

MPV:

1.61

ARCC:

0.87

Коэф-т Омега

MPV:

1.22

ARCC:

1.13

Коэф-т Кальмара

MPV:

1.58

ARCC:

0.58

Коэф-т Мартина

MPV:

4.82

ARCC:

2.34

Индекс Язвы

MPV:

4.51%

ARCC:

4.66%

Дневная вол-ть

MPV:

19.36%

ARCC:

20.51%

Макс. просадка

MPV:

-54.02%

ARCC:

-79.40%

Текущая просадка

MPV:

-2.38%

ARCC:

-9.52%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPV:

$182.52M

ARCC:

$14.52B

EPS

MPV:

$1.62

ARCC:

$2.04

Коэффициент P/E

MPV:

10.61

ARCC:

10.32

Коэффициент PEG

MPV:

0.00

ARCC:

3.95

Коэффициент P/S

MPV:

8.66

ARCC:

4.81

Коэффициент P/B

MPV:

1.11

ARCC:

1.06

Общая выручка (12 мес.)

MPV:

$4.99M

ARCC:

$2.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPV:

$4.99M

ARCC:

$2.04B

EBITDA (12 мес.)

MPV:

-$1.00

ARCC:

$1.83B

Доходность по периодам

С начала года, MPV показывает доходность 0.70%, что значительно выше, чем у ARCC с доходностью -1.59%. За последние 10 лет акции MPV уступали акциям ARCC по среднегодовой доходности: 10.85% против 12.88% соответственно.

MPV

С начала года

0.70%

1 месяц

8.58%

6 месяцев

6.93%

1 год

23.50%

5 лет

17.70%

10 лет

10.85%

ARCC

С начала года

-1.59%

1 месяц

6.15%

6 месяцев

2.28%

1 год

9.31%

5 лет

19.72%

10 лет

12.88%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPV и ARCC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
MPV
Ранг риск-скорректированной доходности MPV, с текущим значением в 8585
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPV, с текущим значением в 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPV, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPV, с текущим значением в 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPV, с текущим значением в 8686
Ранг коэф-та Мартина
ARCC
Ранг риск-скорректированной доходности ARCC, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа ARCC, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARCC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARCC, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARCC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARCC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPV c ARCC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Barings Participation Investors (MPV) и Ares Capital Corporation (ARCC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MPV на текущий момент составляет 1.22, что выше коэффициента Шарпа ARCC равного 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPV и ARCC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPV и ARCC

Дивидендная доходность MPV за последние двенадцать месяцев составляет около 9.12%, что сопоставимо с доходностью ARCC в 9.12%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MPV
Barings Participation Investors		9.12%9.19%8.27%6.98%5.41%6.73%6.70%7.18%7.66%7.61%7.86%8.16%
ARCC
Ares Capital Corporation		9.12%8.77%9.59%10.12%7.65%9.47%9.01%9.88%9.67%9.22%11.02%10.06%

Просадки

Сравнение просадок MPV и ARCC

Максимальная просадка MPV за все время составила -54.02%, что меньше максимальной просадки ARCC в -79.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPV и ARCC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности MPV и ARCC

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPV и ARCC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Barings Participation Investors и Ares Capital Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00200.00M400.00M600.00M800.00M20212022202320242025
4.99M
599.00M
(MPV) Общая выручка
(ARCC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию