Сравнение MPTI с AMD

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Финансовые показатели

Сравнение MPTI с AMD

Последнее обновление 5 апр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о M-tron Industries Inc (MPTI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MPTI или AMD.

Корреляция

Корреляция между MPTI и AMD составляет 0.17 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Корреляция: 0.2

Доходность

Сравнение доходности MPTI и AMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в M-tron Industries Inc (MPTI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MPTI

AMD

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MPTI:

0.58

AMD:

-1.12

Коэф-т Сортино

MPTI:

1.21

AMD:

-1.69

Коэф-т Омега

MPTI:

1.15

AMD:

0.80

Коэф-т Кальмара

MPTI:

0.80

AMD:

-0.88

Коэф-т Мартина

MPTI:

2.06

AMD:

-2.06

Индекс Язвы

MPTI:

19.50%

AMD:

25.57%

Дневная вол-ть

MPTI:

69.36%

AMD:

46.76%

Макс. просадка

MPTI:

-49.99%

AMD:

-96.57%

Текущая просадка

MPTI:

-42.38%

AMD:

-59.43%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

MPTI:

$117.38M

AMD:

$139.33B

EPS

MPTI:

$2.65

AMD:

$1.00

Цена/прибыль

MPTI:

15.22

AMD:

85.76

PEG коэффициент

MPTI:

0.53

AMD:

0.34

Общая выручка (12 мес.)

MPTI:

$37.83M

AMD:

$20.31B

Валовая прибыль (12 мес.)

MPTI:

$17.86M

AMD:

$10.40B

EBITDA (12 мес.)

MPTI:

$8.08M

AMD:

$3.54B

Доходность по периодам

С начала года, MPTI показывает доходность -16.75%, что значительно выше, чем у AMD с доходностью -29.00%.

MPTI

С начала года

-16.75%

1 месяц

-6.82%

6 месяцев

-6.73%

1 год

54.31%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

AMD

С начала года

-29.00%

1 месяц

-15.65%

6 месяцев

-49.82%

1 год

-48.28%

5 лет

15.06%

10 лет

41.41%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и AMD

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MPTI

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

AMD

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MPTI c AMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для M-tron Industries Inc (MPTI) и Advanced Micro Devices, Inc. (AMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Коэффициент Шарпа

MPTI: 0.58

AMD: -1.12

Коэффициент Сортино

MPTI: 1.21

AMD: -1.69

Коэффициент Омега

MPTI: 1.15

AMD: 0.80

Коэффициент Кальмара

MPTI: 0.80

AMD: -0.88

Коэффициент Мартина

MPTI: 2.06

AMD: -2.06

Показатель коэффициента Шарпа MPTI на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа AMD равного -1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPTI и AMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MPTI

AMD

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и AMD

Ни MPTI, ни AMD не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MPTI и AMD

Максимальная просадка MPTI за все время составила -49.99%, что меньше максимальной просадки AMD в -96.57%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPTI и AMD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MPTI

AMD

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и AMD

M-tron Industries Inc (MPTI) имеет более высокую волатильность в 28.07% по сравнению с Advanced Micro Devices, Inc. (AMD) с волатильностью 18.09%. Это указывает на то, что MPTI испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MPTI

AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и AMD

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели M-tron Industries Inc и Advanced Micro Devices, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Показатель

Квартальный

Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

Значения в USD за исключением показателей на акцию

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MPTI с AMD

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MPTI и AMD

Основные характеристики

Фундаментальные показатели

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MPTI и AMD

MPTI

AMD

Сравнение MPTI c AMD - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPTI и AMD

Просадки

Сравнение просадок MPTI и AMD

Волатильность

Сравнение волатильности MPTI и AMD

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей MPTI и AMD

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество