Сравнение MPRO с QVOY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY).
MPRO и QVOY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. QVOY - это активно управляемый фонд от Q3. Фонд был запущен 6 дек. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности MPRO и QVOY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и QVOY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.16% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -2.05% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 3.75% | 16.45% | 1.55% | 17.19% | -0.53% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у QVOY с доходностью 3.75%.
MPRO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -3.91%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 2.94%
- 1 год
- 10.24%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
QVOY
- 1 день
- -0.61%
- 1 месяц
- -7.13%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 6.00%
- 1 год
- 25.40%
- 3 года*
- 12.48%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и QVOY
MPRO берет комиссию в 1.17%, что меньше комиссии QVOY в 1.30%.
Доходность на риск
MPRO vs. QVOY — Ранг доходности на риск
MPRO
QVOY
Сравнение MPRO c QVOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | QVOY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.90 | -0.23 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.28 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 2.63 | -0.86 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 9.04 | -2.07 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.43 | -0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.76 | -0.09 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и QVOY составляет 0.60 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и QVOY
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности QVOY в 8.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.95% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
QVOY Q3 All-Season Active Rotation ETF | 8.97% | 9.30% | 10.88% | 6.03% | 0.46% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и QVOY
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки QVOY в -17.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и QVOY.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -17.05% | +2.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -9.69% | +3.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -7.52% | +3.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -3.78% | +0.25% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.82% | -1.25% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и QVOY
Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.82%, в то время как у Q3 All-Season Active Rotation ETF (QVOY) волатильность равна 4.90%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QVOY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | QVOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.90% | -2.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 13.86% | -8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 17.86% | -8.72% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 15.03% | -5.74% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 15.03% | -5.73% |