PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с NTSE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с NTSE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and NTSE (WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund) are both Diversified Portfolio funds. MPRO is passively managed, while NTSE is actively managed. Over the past 5 years, MPRO returned 5.46%/yr vs 6.43%/yr for NTSE. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.38%/yr for NTSE.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и NTSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 32.02%.

MPRO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.85%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

NTSE

1 день
-1.17%
1 месяц
11.32%
С начала года
32.02%
6 месяцев
34.98%
1 год
64.08%
3 года*
25.03%
5 лет*
6.43%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и NTSE

2026 (YTD)20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		5.93%9.33%8.37%10.55%-9.38%4.94%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		32.02%36.29%4.42%9.47%-26.31%-5.66%

Correlation

The correlation between MPRO and NTSE is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.56

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 мая 2021 г.

0.57

The correlation between MPRO and NTSE has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.57 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MPRO и NTSE

Секторы
MPRO
NTSE

Коммуникационные услуги

19.8%
1.8%

Здравоохранение

18.8%
0.2%

Технологии

11.9%
0.8%

Потребительский циклический сектор

10.4%
2.2%

Недвижимость

10.1%
0.1%

Финансовые услуги

9.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

9.6%
0.3%

Промышленность

9.5%
0.2%

Сырьевые материалы

-

0.5%

Энергетика

-

0.1%

Коммунальные услуги

-

0.0%

Коммуникационные услуги

MPRO
19.8%
NTSE
1.8%

Здравоохранение

MPRO
18.8%
NTSE
0.2%

Технологии

MPRO
11.9%
NTSE
0.8%

Потребительский циклический сектор

MPRO
10.4%
NTSE
2.2%

Недвижимость

MPRO
10.1%
NTSE
0.1%

Финансовые услуги

MPRO
9.8%
NTSE
2.1%

Потребительский защитный сектор

MPRO
9.6%
NTSE
0.3%

Промышленность

MPRO
9.5%
NTSE
0.2%

Сырьевые материалы

MPRO

-

NTSE
0.5%

Энергетика

MPRO

-

NTSE
0.1%

Коммунальные услуги

MPRO

-

NTSE
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с MKAM
Часто сравнивают с NTSE:
NTSE с VWONTSE с JPGL.LNTSE с VOONTSE с SPYNTSE с VTINTSE с AVEMNTSE с IEMG

Доходность на риск

MPRO vs. NTSE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
NTSE
Ранг доходности на риск NTSE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NTSE: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NTSE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NTSE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NTSE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NTSE: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c NTSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPRONTSEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.11

-1.16

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
4.07

-1.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.54

-2.26

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

17.57

-8.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPRO vs. NTSE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа NTSE равного 3.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и NTSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPRONTSEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.11

-1.16

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.34

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

0.38

+0.35

Просадки

Сравнение просадок MPRO и NTSE

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и NTSE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPRONTSEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-42.84%

+28.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-14.20%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

-18.73%

+9.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-42.84%

+28.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-1.17%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-19.74%

+16.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

3.66%

-2.23%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и NTSE

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 1.74%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.08%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPRONTSEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

9.08%

-7.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

18.18%

-13.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

20.73%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

19.26%

-10.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

19.23%

-10.01%

Сравнение комиссий MPRO и NTSE

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и NTSE

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности NTSE в 2.51%

ПозицияTTM20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.88%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%
NTSE
WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund		2.51%3.35%3.23%2.44%3.22%2.10%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and NTSE have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NTSE has higher volatility (9.08%) compared to MPRO (1.74%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs NTSE's -42.84%.

On 5-year performance, NTSE leads with 6.43% vs 5.46% for MPRO. On fees, NTSE is cheaper at 0.38% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 1.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NTSE has performed better with a 6.43% return vs 5.46%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NTSE is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

NTSE has the higher dividend yield at 2.51%, compared with 1.88% for MPRO.

They also come from different issuers: Monarch and WisdomTree. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.38% for NTSE.

NTSE currently has the higher Sharpe Ratio (3.11 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и NTSE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор