Сравнение MPRO с NTSE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE).
MPRO и NTSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. NTSE - это активно управляемый фонд от WisdomTree. Фонд был запущен 20 мая 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности MPRO и NTSE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и NTSE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.52% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 4.94% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 5.87% | 36.29% | 4.42% | 9.47% | -26.31% | -5.66% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.52%, что значительно ниже, чем у NTSE с доходностью 5.87%.
MPRO
- 1 день
- 0.35%
- 1 месяц
- -3.58%
- С начала года
- 2.52%
- 6 месяцев
- 3.30%
- 1 год
- 10.63%
- 3 года*
- 9.03%
- 5 лет*
- 5.81%
- 10 лет*
- —
NTSE
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -8.42%
- С начала года
- 5.87%
- 6 месяцев
- 10.53%
- 1 год
- 37.29%
- 3 года*
- 15.87%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и NTSE
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии NTSE в 0.38%.
Доходность на риск
MPRO vs. NTSE — Ранг доходности на риск
MPRO
NTSE
Сравнение MPRO c NTSE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | NTSE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.17 | 1.84 | -0.67 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.71 | 2.48 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.36 | -0.12 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.74 | 2.64 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.76 | 10.21 | -3.45 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.17 | 1.84 | -0.67 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.63 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.15 | +0.53 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и NTSE составляет 0.57 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и NTSE
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.94%, что меньше доходности NTSE в 3.13%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.94% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% |
NTSE WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund | 3.13% | 3.35% | 3.23% | 2.44% | 3.22% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и NTSE
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки NTSE в -42.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и NTSE.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -42.84% | +28.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -14.20% | +8.03% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -10.58% | +6.56% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -20.34% | +16.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 3.66% | -2.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и NTSE
Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.86%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets Efficient Core Fund (NTSE) волатильность равна 9.82%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NTSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | NTSE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.86% | 9.82% | -6.96% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.99% | 15.30% | -10.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.13% | 20.34% | -11.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 18.75% | -9.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 18.75% | -9.45% |