PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPRO с INCM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPRO с INCM

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MPRO (Monarch ProCap ETF) and INCM (Franklin Income Focus ETF) are both Diversified Portfolio funds. MPRO is passively managed, while INCM is actively managed. Over the past year, MPRO returned 12.85% vs 15.73% for INCM. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.38%/yr for INCM.

Доходность

Сравнение доходности MPRO и INCM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 5.93%, что значительно ниже, чем у INCM с доходностью 6.45%.

MPRO

1 день
-0.28%
1 месяц
0.89%
С начала года
5.93%
6 месяцев
5.81%
1 год
12.85%
3 года*
9.93%
5 лет*
5.46%
10 лет*
—

INCM

1 день
-0.48%
1 месяц
0.70%
С начала года
6.45%
6 месяцев
6.84%
1 год
15.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPRO и INCM

2026 (YTD)202520242023
MPRO
Monarch ProCap ETF		5.93%9.33%8.37%5.39%
INCM
Franklin Income Focus ETF		6.45%13.07%6.80%5.76%

Correlation

The correlation between MPRO and INCM is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июн. 2023 г.

0.78

The correlation between MPRO and INCM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MPRO и INCM

Секторы
MPRO
INCM

Коммуникационные услуги

19.8%
1.7%

Здравоохранение

18.8%
2.6%

Технологии

11.9%
2.4%

Потребительский циклический сектор

10.4%
1.5%

Недвижимость

10.1%
0.0%

Финансовые услуги

9.8%
8.2%

Потребительский защитный сектор

9.6%
6.7%

Промышленность

9.5%
1.9%

Сырьевые материалы

-

1.9%

Энергетика

-

3.8%

Коммунальные услуги

-

4.9%

Коммуникационные услуги

MPRO
19.8%
INCM
1.7%

Здравоохранение

MPRO
18.8%
INCM
2.6%

Технологии

MPRO
11.9%
INCM
2.4%

Потребительский циклический сектор

MPRO
10.4%
INCM
1.5%

Недвижимость

MPRO
10.1%
INCM
0.0%

Финансовые услуги

MPRO
9.8%
INCM
8.2%

Потребительский защитный сектор

MPRO
9.6%
INCM
6.7%

Промышленность

MPRO
9.5%
INCM
1.9%

Сырьевые материалы

MPRO

-

INCM
1.9%

Энергетика

MPRO

-

INCM
3.8%

Коммунальные услуги

MPRO

-

INCM
4.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Monarch ProCap ETF

Franklin Income Focus ETF

Часто сравнивают с MPRO:
MPRO с USMVMPRO с MAMBMPRO с CTAPMPRO с THRVMPRO с BAMYMPRO с DDXMPRO с MKAM
Часто сравнивают с INCM:
INCM с SCHDINCM с JEPIINCM с SMOTINCM с INKMINCM с SPYINCM с SPYGINCM с FLLV

Доходность на риск

MPRO vs. INCM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 5353
Ранг коэф-та Мартина
INCM
Ранг доходности на риск INCM: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа INCM: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино INCM: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега INCM: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара INCM: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина INCM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c INCM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Franklin Income Focus ETF (INCM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPROINCMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
3.01

-1.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.87
4.49

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.57

-0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.28

4.95

-2.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.99

20.86

-11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPRO vs. INCM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.95, что ниже коэффициента Шарпа INCM равного 3.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и INCM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPROINCMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

3.01

-1.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.74

1.51

-0.77

Просадки

Сравнение просадок MPRO и INCM

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что больше максимальной просадки INCM в -7.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и INCM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPROINCMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-7.84%

-6.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.67%

-3.19%

-2.48%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-9.64%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.87%

-0.75%

-0.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.46%

-1.09%

-2.37%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.43%

0.76%

+0.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и INCM

Monarch ProCap ETF (MPRO) и Franklin Income Focus ETF (INCM) имеют волатильность 1.74% и 1.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPROINCMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.74%

1.66%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.02%

3.82%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.64%

5.25%

+1.39%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.25%

7.23%

+2.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.22%

7.23%

+1.99%

Сравнение комиссий MPRO и INCM

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии INCM в 0.38%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и INCM

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности INCM в 5.08%

ПозицияTTM20252024202320222021
INCM
Franklin Income Focus ETF		5.08%4.96%5.06%3.01%0.00%0.00%
MPRO
Monarch ProCap ETF		1.88%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%

Часто задаваемые вопросы

MPRO and INCM have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MPRO has higher volatility (1.74%) compared to INCM (1.66%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs INCM's -7.84%.

On 1-year performance, INCM leads with 15.73% vs 12.85% for MPRO. On fees, INCM is cheaper at 0.38% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, INCM has performed better with a 15.73% return vs 12.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

INCM is cheaper with a 0.38% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.

INCM has the higher dividend yield at 5.08%, compared with 1.88% for MPRO.

They also come from different issuers: Monarch and Franklin Templeton. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.38% for INCM.

INCM currently has the higher Sharpe Ratio (3.01 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPRO и INCM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор