PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MPRO с GYLD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MPRO и GYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Monarch ProCap ETF (MPRO) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPRO и GYLD


2026 (YTD)20252024202320222021
MPRO
Monarch ProCap ETF
2.16%9.33%8.37%10.55%-9.38%11.79%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
3.35%19.85%3.83%10.36%-7.73%8.44%

Доходность по периодам

С начала года, MPRO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 3.35%.


MPRO

1 день
1.13%
1 месяц
-4.35%
С начала года
2.16%
6 месяцев
3.38%
1 год
10.35%
3 года*
8.91%
5 лет*
5.74%
10 лет*

GYLD

1 день
1.29%
1 месяц
-2.12%
С начала года
3.35%
6 месяцев
6.86%
1 год
15.35%
3 года*
12.02%
5 лет*
6.98%
10 лет*
4.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Monarch ProCap ETF

Arrow Dow Jones Global Yield ETF

Сравнение комиссий MPRO и GYLD

MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.


Доходность на риск

MPRO vs. GYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MPRO
Ранг доходности на риск MPRO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPRO: 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPRO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPRO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPRO: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPRO: 6767
Ранг коэф-та Мартина

GYLD
Ранг доходности на риск GYLD: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GYLD: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GYLD: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GYLD: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GYLD: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GYLD: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPRO c GYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MPROGYLDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.14

1.19

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.61

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.22

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.77

1.87

-0.10

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.97

7.27

-0.30

MPRO vs. GYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPRO на текущий момент составляет 1.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GYLD равному 1.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPRO и GYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MPROGYLDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

1.19

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.62

0.52

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.19

+0.49

Корреляция

Корреляция между MPRO и GYLD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MPRO и GYLD

Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности GYLD в 7.78%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPRO
Monarch ProCap ETF
1.95%1.93%1.64%1.40%1.09%0.95%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GYLD
Arrow Dow Jones Global Yield ETF
7.78%8.43%12.90%7.13%4.64%5.50%7.42%5.83%8.17%6.78%7.29%10.35%

Просадки

Сравнение просадок MPRO и GYLD

Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и GYLD.


Загрузка...

Показатели просадок


MPROGYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-14.51%

-55.03%

+40.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.17%

-8.10%

+1.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-14.51%

-20.24%

+5.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-47.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.35%

-2.19%

-2.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.53%

-14.58%

+11.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.57%

2.09%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности MPRO и GYLD

Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.82%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MPROGYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.82%

4.07%

-1.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.00%

8.26%

-3.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.14%

12.97%

-3.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.29%

13.57%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.30%

16.59%

-7.29%