Сравнение MPRO с GYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Monarch ProCap ETF (MPRO) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD).
MPRO и GYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MPRO - это пассивный фонд от Monarch, который отслеживает доходность Monarch ProCap Index. Фонд был запущен 23 мар. 2021 г.. GYLD - это пассивный фонд от Arrow Funds, который отслеживает доходность DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Фонд был запущен 8 мая 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и GYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPRO и GYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 2.16% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 11.79% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 3.35% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 8.44% |
Доходность по периодам
С начала года, MPRO показывает доходность 2.16%, что значительно ниже, чем у GYLD с доходностью 3.35%.
MPRO
- 1 день
- 1.13%
- 1 месяц
- -4.35%
- С начала года
- 2.16%
- 6 месяцев
- 3.38%
- 1 год
- 10.35%
- 3 года*
- 8.91%
- 5 лет*
- 5.74%
- 10 лет*
- —
GYLD
- 1 день
- 1.29%
- 1 месяц
- -2.12%
- С начала года
- 3.35%
- 6 месяцев
- 6.86%
- 1 год
- 15.35%
- 3 года*
- 12.02%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 4.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPRO и GYLD
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.
Доходность на риск
MPRO vs. GYLD — Ранг доходности на риск
MPRO
GYLD
Сравнение MPRO c GYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPRO | GYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.67 | 1.61 | +0.06 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.22 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.77 | 1.87 | -0.10 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.97 | 7.27 | -0.30 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPRO | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.14 | 1.19 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 | 0.52 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.19 | +0.49 |
Корреляция
Корреляция между MPRO и GYLD составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и GYLD
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.95%, что меньше доходности GYLD в 7.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.95% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.78% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
Просадки
Сравнение просадок MPRO и GYLD
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и GYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPRO | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -55.03% | +40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.17% | -8.10% | +1.93% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -20.24% | +5.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.35% | -2.19% | -2.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.53% | -14.58% | +11.05% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 2.09% | -0.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и GYLD
Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.82%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 4.07%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPRO | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.82% | 4.07% | -1.25% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.00% | 8.26% | -3.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.14% | 12.97% | -3.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.29% | 13.57% | -4.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.30% | 16.59% | -7.29% |