Сравнение MPRO с GYLD
MPRO (Monarch ProCap ETF) and GYLD (Arrow Dow Jones Global Yield ETF) are both Diversified Portfolio funds - MPRO tracks the Monarch ProCap Index while GYLD tracks the DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. Both are passively managed. Over the past 5 years, MPRO returned 5.70%/yr vs 5.92%/yr for GYLD. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. MPRO charges 1.17%/yr vs 0.75%/yr for GYLD.
Доходность
Сравнение доходности MPRO и GYLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MPRO показывает доходность 6.57%, а GYLD немного выше – 6.71%.
MPRO
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 6.57%
- 6 месяцев
- 6.16%
- 1 год
- 11.79%
- 3 года*
- 10.02%
- 5 лет*
- 5.70%
- 10 лет*
- —
GYLD
- 1 день
- -0.54%
- 1 месяц
- -1.94%
- С начала года
- 6.71%
- 6 месяцев
- 7.01%
- 1 год
- 16.20%
- 3 года*
- 14.88%
- 5 лет*
- 5.92%
- 10 лет*
- 4.67%
Сравнение доходности по годам MPRO и GYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
MPRO Monarch ProCap ETF | 6.57% | 9.33% | 8.37% | 10.55% | -9.38% | 10.74% |
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 6.71% | 19.85% | 3.83% | 10.36% | -7.73% | 10.26% |
Correlation
The correlation between MPRO and GYLD is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 мар. 2021 г. | 0.36 |
The correlation between MPRO and GYLD shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.36 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPRO vs. GYLD — Ранг доходности на риск
MPRO
GYLD
Сравнение MPRO c GYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Monarch ProCap ETF (MPRO) и Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPRO | GYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.44 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.60 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.25 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.09 | 3.35 | -1.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.20 | 9.45 | -1.25 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPRO и GYLD
Максимальная просадка MPRO за все время составила -14.51%, что меньше максимальной просадки GYLD в -55.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPRO и GYLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPRO | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -14.51% | -55.03% | +40.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.67% | -4.86% | -0.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -9.64% | -8.37% | -1.27% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -14.51% | -19.37% | +4.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -47.89% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.66% | -2.80% | +2.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.43% | -14.36% | +10.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.44% | 1.72% | -0.28% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPRO и GYLD
Текущая волатильность для Monarch ProCap ETF (MPRO) составляет 2.04%, в то время как у Arrow Dow Jones Global Yield ETF (GYLD) волатильность равна 3.18%. Это указывает на то, что MPRO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPRO | GYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.04% | 3.18% | -1.14% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.15% | 9.36% | -4.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 6.78% | 12.34% | -5.56% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.28% | 13.80% | -4.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.22% | 16.51% | -7.29% |
Сравнение комиссий MPRO и GYLD
MPRO берет комиссию в 1.17%, что несколько больше комиссии GYLD в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPRO и GYLD
Дивидендная доходность MPRO за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности GYLD в 7.59%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GYLD Arrow Dow Jones Global Yield ETF | 7.59% | 8.43% | 12.90% | 7.13% | 4.64% | 5.50% | 7.42% | 5.83% | 8.17% | 6.78% | 7.29% | 10.35% |
MPRO Monarch ProCap ETF | 1.87% | 1.93% | 1.64% | 1.40% | 1.09% | 0.95% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPRO and GYLD have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GYLD has higher volatility (3.18%) compared to MPRO (2.04%). In terms of maximum drawdown, MPRO dropped -14.51% vs GYLD's -55.03%.
On 5-year performance, GYLD leads with 5.92% vs 5.70% for MPRO. On fees, GYLD is cheaper at 0.75% per year. On volatility, MPRO has been the lower-risk option at 2.04%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, GYLD has performed better with a 5.92% return vs 5.70%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
GYLD is cheaper with a 0.75% expense ratio, compared with 1.17% for MPRO.
GYLD has the higher dividend yield at 7.59%, compared with 1.87% for MPRO.
MPRO tracks Monarch ProCap Index, while GYLD tracks DJ Brookfield Global Infrastructure Composite Yield. They also come from different issuers: Monarch and Arrow Funds. Their fees differ too: 1.17% for MPRO and 0.75% for GYLD.
MPRO currently has the higher Sharpe Ratio (1.76 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPRO и GYLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор