PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MPLX с MUU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPLX с MUU

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MPLX (MPLX LP) is a stock, while MUU (Direxion Daily MU Bull 2X Shares) is Leveraged Equities fund tracking the Micron Technology, Inc. (200% Daily). Over the past year, MPLX returned 22.54% vs 2599.25% for MUU. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPLX и MUU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MPLX LP (MPLX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPLX показывает доходность 11.35%, что значительно ниже, чем у MUU с доходностью 449.17%.

MPLX

1 день
1.35%
1 месяц
1.94%
6 месяцев
6.18%
С начала года
11.35%
1 год
22.54%
3 года*
28.58%
5 лет*
26.58%
10 лет*
15.49%

MUU

1 день
-12.02%
1 месяц
-37.86%
6 месяцев
305.92%
С начала года
449.17%
1 год
2,599.25%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPLX и MUU

2026 (YTD)20252024
MPLX
MPLX LP		11.35%20.54%10.90%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		449.17%599.03%-40.91%

Correlation

The correlation between MPLX and MUU is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г.

0.08

The correlation between MPLX and MUU shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MPLX LP

Direxion Daily MU Bull 2X Shares

Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE
Часто сравнивают с MUU:
MUU с MULLMUU с MUMUU с SOXLMUU с SNXXMUU с SMHMUU с JNUGMUU с TQQQ

Доходность на риск

MPLX vs. MUU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MUU
Ранг доходности на риск MUU: 9898
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MUU: 100100
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MUU: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MUU: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MUU: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MUU: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPLX c MUU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPLXMUUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
17.30

-15.89

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.97
5.00

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.63

-0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.94

47.69

-44.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.81

152.81

-146.00

MPLX vs. MUU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 1.41, что ниже коэффициента Шарпа MUU равного 17.30. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и MUU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPLX и MUU

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки MUU в -75.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и MUU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPLXMUUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.72%

-75.07%

-10.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-55.25%

+47.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.50%

-55.25%

+53.75%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.77%

-23.62%

-6.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.32%

17.31%

-13.99%

Волатильность

Сравнение волатильности MPLX и MUU

Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 4.88%, в то время как у Direxion Daily MU Bull 2X Shares (MUU) волатильность равна 62.52%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MUU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPLXMUUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

62.52%

-57.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.48%

125.23%

-113.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.10%

152.52%

-136.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.20%

142.32%

-123.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.42%

142.32%

-111.90%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLX и MUU

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.32%, что больше доходности MUU в 1.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPLX
MPLX LP		7.32%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%
MUU
Direxion Daily MU Bull 2X Shares		1.24%4.27%0.31%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MPLX and MUU have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MUU has higher volatility (62.52%) compared to MPLX (4.88%). In terms of maximum drawdown, MPLX dropped -85.72% vs MUU's -75.07%.

MUU currently has the higher Sharpe Ratio (17.30 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPLX и MUU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор