PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPLX с CNEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MPLX с CNEQ

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MPLX (MPLX LP) is a stock, while CNEQ (Alger Concentrated Equity ETF) is Large Cap Growth Equities fund actively managed by Alger. Over the past year, MPLX returned 18.58% vs 40.95% for CNEQ. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности MPLX и CNEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MPLX LP (MPLX) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MPLX показывает доходность 10.77%, что значительно ниже, чем у CNEQ с доходностью 13.44%.

MPLX

1 день
0.67%
1 месяц
2.34%
С начала года
10.77%
6 месяцев
7.78%
1 год
18.58%
3 года*
29.42%
5 лет*
23.64%
10 лет*
15.85%

CNEQ

1 день
0.41%
1 месяц
-2.01%
С начала года
13.44%
6 месяцев
14.69%
1 год
40.95%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MPLX и CNEQ

2026 (YTD)20252024
MPLX
MPLX LP		10.77%20.54%20.19%
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		13.44%33.61%29.82%

Correlation

The correlation between MPLX and CNEQ is -0.01, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 апр. 2024 г.

0.17

The correlation between MPLX and CNEQ shifts across timeframes, from -0.01 (1 year) to 0.17 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MPLX LP

Alger Concentrated Equity ETF

Часто сравнивают с MPLX:
MPLX с EPDMPLX с WESMPLX с HESMMPLX с PAAMPLX с MPCMPLX с ENFRMPLX с XLE
Часто сравнивают с CNEQ:
CNEQ с ATFVCNEQ с ALAICNEQ с ONEQCNEQ с SPMOCNEQ с FDGCNEQ с TOPTCNEQ с SMH

Доходность на риск

MPLX vs. CNEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPLX
Ранг доходности на риск MPLX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPLX: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPLX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPLX: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPLX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPLX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
CNEQ
Ранг доходности на риск CNEQ: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CNEQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CNEQ: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CNEQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CNEQ: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CNEQ: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPLX c CNEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MPLX LP (MPLX) и Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MPLXCNEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.20
1.69

-0.49

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.72
2.22

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.42

2.04

+0.39

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.66

6.33

-0.68

MPLX vs. CNEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPLX на текущий момент составляет 1.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNEQ равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPLX и CNEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MPLX и CNEQ

Максимальная просадка MPLX за все время составила -85.72%, что больше максимальной просадки CNEQ в -27.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPLX и CNEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MPLXCNEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-85.72%

-27.58%

-58.14%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.71%

-19.30%

+11.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.58%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.46%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.21%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.01%

-6.11%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.94%

-4.89%

-25.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.30%

6.20%

-2.90%

Волатильность

Сравнение волатильности MPLX и CNEQ

Текущая волатильность для MPLX LP (MPLX) составляет 4.40%, в то время как у Alger Concentrated Equity ETF (CNEQ) волатильность равна 8.66%. Это указывает на то, что MPLX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MPLXCNEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.40%

8.66%

-4.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.38%

18.32%

-6.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.54%

23.32%

-7.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.38%

26.77%

-7.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.62%

26.77%

+3.85%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPLX и CNEQ

Дивидендная доходность MPLX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.36%, что больше доходности CNEQ в 0.46%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CNEQ
Alger Concentrated Equity ETF		0.46%0.52%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MPLX
MPLX LP		7.36%7.39%7.33%8.65%8.80%11.30%12.70%10.41%8.22%6.23%5.86%4.33%

Часто задаваемые вопросы

MPLX and CNEQ have a correlation of -0.01, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CNEQ has higher volatility (8.66%) compared to MPLX (4.40%). In terms of maximum drawdown, MPLX dropped -85.72% vs CNEQ's -27.58%.

CNEQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.69 vs 1.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MPLX и CNEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор