Сравнение MPL с USOY
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and USOY (Defiance Oil Enhanced Options Income ETF) are both exchange-traded funds - MPL is a Leveraged Equities fund actively managed by Defiance, while USOY is a Derivative Income fund actively managed by Defiance. Both are actively managed. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPL charges 1.31%/yr vs 1.22%/yr for USOY.
Доходность
Сравнение доходности MPL и USOY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- -19.06%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
USOY
- 1 день
- -1.67%
- 1 месяц
- 0.03%
- С начала года
- 56.61%
- 6 месяцев
- 52.27%
- 1 год
- 50.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPL и USOY
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -24.56% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | -1.68% |
Correlation
The correlation between MPL and USOY is 0.55, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мая 2026 г. | 0.55 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. USOY — Ранг доходности на риск
MPL
USOY
Сравнение MPL c USOY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Defiance Oil Enhanced Options Income ETF (USOY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 1.71 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.59 | 0.91 | -1.49 |
Просадки
Сравнение просадок MPL и USOY
Максимальная просадка MPL за все время составила -34.06%, что больше максимальной просадки USOY в -17.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и USOY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.06% | -17.46% | -16.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -14.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.06% | -8.37% | -25.69% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.74% | -6.47% | -3.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 7.45% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и USOY
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | USOY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 9.70% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 27.33% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 182.07% | 30.56% | +151.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 182.07% | 26.14% | +155.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 182.07% | 26.14% | +155.93% |
Сравнение комиссий MPL и USOY
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии USOY в 1.22%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и USOY
MPL не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность USOY за последние двенадцать месяцев составляет около 57.61%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USOY Defiance Oil Enhanced Options Income ETF | 57.61% | 104.32% | 48.60% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and USOY have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, USOY is cheaper at 1.22% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
USOY is cheaper with a 1.22% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
USOY has the higher dividend yield at 57.61%, compared with 0.00% for MPL.
MPL is categorized as Leveraged Equities, while USOY is Derivative Income. Their fees differ too: 1.31% for MPL and 1.22% for USOY.
Подберите оптимальное распределение для MPL и USOY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор