Сравнение MPL с MSTX
MPL (Defiance Daily Target 2X Long MP ETF) and MSTX (Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF) are both Leveraged Equities funds from Defiance. Both are actively managed. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MPL charges 1.31%/yr vs 1.29%/yr for MSTX.
Доходность
Сравнение доходности MPL и MSTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MPL
- 1 день
- 1.06%
- 1 месяц
- -45.03%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- —
MSTX
- 1 день
- 8.62%
- 1 месяц
- -24.85%
- 6 месяцев
- -76.02%
- С начала года
- -74.47%
- 1 год
- -97.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -75.66%
Сравнение доходности по годам MPL и MSTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | -54.76% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | -65.65% |
Correlation
The correlation between MPL and MSTX is 0.19, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | 0.19 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPL vs. MSTX — Ранг доходности на риск
MPL
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
MSTX
Сравнение MPL c MSTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Defiance Daily Target 2X Long MP ETF (MPL) и Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF (MSTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPL | MSTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 0.75 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | -0.99 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | -1.21 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPL и MSTX
Максимальная просадка MPL за все время составила -63.92%, что меньше максимальной просадки MSTX в -99.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPL и MSTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.92% | -99.46% | +35.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -98.42% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -62.55% | -99.21% | +36.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -38.06% | -71.73% | +33.67% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 80.93% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MPL и MSTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPL | MSTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 51.58% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 121.18% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 127.38% | 148.09% | -20.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 127.38% | 167.57% | -40.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 127.38% | 167.57% | -40.19% |
Сравнение комиссий MPL и MSTX
MPL берет комиссию в 1.31%, что несколько больше комиссии MSTX в 1.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPL и MSTX
Ни MPL, ни MSTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
MPL Defiance Daily Target 2X Long MP ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MSTX Defiance Daily Target 2X Long MSTR ETF | 0.00% | 0.00% | 41.01% |
Часто задаваемые вопросы
MPL and MSTX have a correlation of 0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, MSTX is cheaper at 1.29% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
MSTX is cheaper with a 1.29% expense ratio, compared with 1.31% for MPL.
MPL and MSTX have nearly identical dividend yields, around 0.00%.
Their fees differ too: 1.31% for MPL and 1.29% for MSTX.
Подберите оптимальное распределение для MPL и MSTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор