PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPGFX с VITPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPGFX с VITPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX).

MPGFX управляется Mairs & Power. Фонд был запущен 7 нояб. 1958 г.. VITPX управляется Vanguard. Фонд был запущен 31 мая 2001 г..

Доходность

Сравнение доходности MPGFX и VITPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPGFX и VITPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		-3.78%10.55%19.61%27.70%-21.28%29.42%16.80%28.40%-4.27%16.54%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		-3.97%17.17%25.43%26.01%-19.48%25.76%20.95%30.87%-5.59%20.51%

Доходность по периодам

С начала года, MPGFX показывает доходность -3.78%, что значительно выше, чем у VITPX с доходностью -3.97%. За последние 10 лет акции MPGFX уступали акциям VITPX по среднегодовой доходности: 11.50% против 13.67% соответственно.

MPGFX

1 день
3.19%
1 месяц
-5.82%
С начала года
-3.78%
6 месяцев
-3.77%
1 год
11.34%
3 года*
14.84%
5 лет*
8.75%
10 лет*
11.50%

VITPX

1 день
2.97%
1 месяц
-5.09%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-1.95%
1 год
17.76%
3 года*
18.40%
5 лет*
10.81%
10 лет*
13.67%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Mairs & Power Growth Fund

Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Часто сравнивают с MPGFX:
MPGFX с VOOMPGFX с SPYMPGFX с FMIMXMPGFX с NICSXMPGFX с VTSAXMPGFX с FBGRXMPGFX с JEPQ
Часто сравнивают с VITPX:
VITPX с VSMPXVITPX с VITNXVITPX с VPMAXVITPX с VINIXVITPX с VOOVITPX с SPYVITPX с VFTNX

Сравнение комиссий MPGFX и VITPX

MPGFX берет комиссию в 0.61%, что несколько больше комиссии VITPX в 0.02%.

MPGFX
Mairs & Power Growth Fund
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares

Доходность на риск

MPGFX vs. VITPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPGFX
Ранг доходности на риск MPGFX: 3131
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPGFX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPGFX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPGFX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPGFX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPGFX: 3838
Ранг коэф-та Мартина
VITPX
Ранг доходности на риск VITPX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VITPX: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VITPX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VITPX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VITPX: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VITPX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPGFX c VITPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) и Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPGFXVITPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.65

0.98

-0.33

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.05

1.50

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.15

1.23

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.07

1.51

-0.44

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.17

7.25

-3.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPGFX vs. VITPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPGFX на текущий момент составляет 0.65, что ниже коэффициента Шарпа VITPX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPGFX и VITPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPGFXVITPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

0.98

-0.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.51

0.63

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.75

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.47

-0.16

Корреляция

Корреляция между MPGFX и VITPX составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPGFX и VITPX

Дивидендная доходность MPGFX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.66%, что больше доходности VITPX в 2.61%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPGFX
Mairs & Power Growth Fund		4.66%4.48%3.84%2.34%8.80%8.13%8.81%7.39%8.76%9.47%5.84%7.92%
VITPX
Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares		2.61%2.64%4.14%2.41%6.48%5.38%11.57%2.91%3.93%1.90%2.80%2.30%

Просадки

Сравнение просадок MPGFX и VITPX

Максимальная просадка MPGFX за все время составила -61.00%, что больше максимальной просадки VITPX в -55.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPGFX и VITPX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPGFXVITPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.00%

-55.28%

-5.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.21%

-12.41%

+1.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.87%

-25.31%

-0.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.08%

-34.99%

+1.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.65%

-6.21%

-0.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-14.75%

-8.07%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.88%

2.59%

+0.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MPGFX и VITPX

Mairs & Power Growth Fund (MPGFX) имеет более высокую волатильность в 5.80% по сравнению с Vanguard Institutional Total Stock Market Index Fund Institutional Plus Shares (VITPX) с волатильностью 5.49%. Это указывает на то, что MPGFX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VITPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPGFXVITPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.80%

5.49%

+0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

9.79%

+0.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.89%

18.61%

-0.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.29%

17.37%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

18.07%

18.40%

-0.33%