Сравнение MPEGX с WWNPX
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and WWNPX (Kinetics Paradigm Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 10 years, MPEGX returned 14.16%/yr vs 18.73%/yr for WWNPX. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MPEGX charges 0.72%/yr vs 1.64%/yr for WWNPX.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и WWNPX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у WWNPX с доходностью 25.77%. За последние 10 лет акции MPEGX уступали акциям WWNPX по среднегодовой доходности: 14.16% против 18.73% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -1.44%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- -4.49%
- 10 лет*
- 14.16%
WWNPX
- 1 день
- -0.27%
- 1 месяц
- 11.13%
- 6 месяцев
- 11.28%
- С начала года
- 25.77%
- 1 год
- 10.53%
- 3 года*
- 31.39%
- 5 лет*
- 16.39%
- 10 лет*
- 18.73%
Сравнение доходности по годам MPEGX и WWNPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 2.60% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 25.77% | -14.61% | 88.34% | -16.97% | 29.18% | 38.14% | 3.38% | 30.47% | -5.24% | 28.41% |
Correlation
The correlation between MPEGX and WWNPX is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 1999 г. | 0.59 |
Over the past year, the correlation between MPEGX and WWNPX has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.59, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. WWNPX — Ранг доходности на риск
MPEGX
WWNPX
Сравнение MPEGX c WWNPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Kinetics Paradigm Fund (WWNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | WWNPX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.70 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.09 | -0.09 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.41 | -0.56 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.98 | -1.28 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и WWNPX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки WWNPX в -67.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и WWNPX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -67.87% | -7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -27.71% | +0.25% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -41.13% | +12.60% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -41.13% | -31.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -43.51% | -31.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -23.77% | -12.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -13.96% | -7.31% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 11.64% | +1.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и WWNPX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) составляет 6.72%, в то время как у Kinetics Paradigm Fund (WWNPX) волатильность равна 8.95%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | WWNPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 8.95% | -2.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 26.93% | -4.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 34.26% | -5.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.32% | 33.12% | +7.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 28.78% | +5.84% |
Сравнение комиссий MPEGX и WWNPX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии WWNPX в 1.64%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и WWNPX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность WWNPX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.53%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
WWNPX Kinetics Paradigm Fund | 6.53% | 8.21% | 2.95% | 5.65% | 2.00% | 1.67% | 2.15% | 1.00% | 10.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MPEGX and WWNPX have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
WWNPX has higher volatility (8.95%) compared to MPEGX (6.72%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs WWNPX's -67.87%.
WWNPX currently has the higher Sharpe Ratio (0.34 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и WWNPX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор