PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с MSJIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с MSJIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. MSJIX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 дек. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и MSJIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPEGX и MSJIX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.38%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%47.28%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		-4.68%24.62%5.99%72.54%-66.23%9.69%110.10%34.61%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у MSJIX с доходностью -4.68%.

MPEGX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-20.20%
1 год
7.13%
3 года*
21.82%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
13.09%

MSJIX

1 день
3.73%
1 месяц
-4.63%
С начала года
-4.68%
6 месяцев
-1.37%
1 год
23.75%
3 года*
18.38%
5 лет*
-8.42%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Morgan Stanley Global Endurance Portfolio

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX
Часто сравнивают с MSJIX:
MSJIX с GENIXMSJIX с EISMXMSJIX с MEGIXMSJIX с MFWIXMSJIX с GWOAXMSJIX с GCCHXMSJIX с ARTHX

Сравнение комиссий MPEGX и MSJIX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MSJIX в 1.00%.

MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Доходность на риск

MPEGX vs. MSJIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MSJIX
Ранг доходности на риск MSJIX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSJIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSJIX: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSJIX: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSJIX: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c MSJIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPEGXMSJIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.01

-0.73

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

1.55

-0.92

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.20

-0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

1.62

-1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

5.59

-4.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. MSJIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MSJIX равного 1.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и MSJIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPEGXMSJIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.01

-0.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

-0.27

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.37

+0.10

Корреляция

Корреляция между MPEGX и MSJIX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и MSJIX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MSJIX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.56%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
MSJIX
Morgan Stanley Global Endurance Portfolio		0.56%0.53%0.56%1.83%0.00%4.68%3.17%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и MSJIX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, примерно равная максимальной просадке MSJIX в -75.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и MSJIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPEGXMSJIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-75.26%

-0.03%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-12.32%

-15.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-74.10%

+1.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.21%

-44.59%

-0.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-36.15%

+15.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

3.58%

+7.29%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и MSJIX

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Morgan Stanley Global Endurance Portfolio (MSJIX) с волатильностью 7.47%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MSJIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPEGXMSJIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

7.47%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

13.09%

+9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.20%

22.37%

+9.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.35%

31.82%

+8.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

32.82%

+1.53%