PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MPEGX с MEMEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MPEGX с MEMEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX).

MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. MEMEX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MPEGX и MEMEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MPEGX и MEMEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		-11.38%14.05%42.38%46.66%-63.39%-12.37%142.68%39.73%12.19%29.33%
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.07%32.98%7.82%11.90%-25.14%2.99%14.40%19.61%-17.46%26.45%

Доходность по периодам

С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у MEMEX с доходностью 3.07%.

MPEGX

1 день
4.71%
1 месяц
-5.01%
С начала года
-11.38%
6 месяцев
-20.20%
1 год
7.13%
3 года*
21.82%
5 лет*
-7.45%
10 лет*
13.09%

MEMEX

1 день
3.37%
1 месяц
-10.44%
С начала года
3.07%
6 месяцев
9.89%
1 год
34.90%
3 года*
17.22%
5 лет*
4.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio

Часто сравнивают с MPEGX:
MPEGX с MSEQXMPEGX с VMGRXMPEGX с SPYMPEGX с VTSAXMPEGX с INDEXMPEGX с FXAIXMPEGX с FNILX
Часто сравнивают с MEMEX:
MEMEX с ASTSMEMEX с HFQAXMEMEX с EDDMEMEX с MEGIXMEMEX с CEMFXMEMEX с CPODXMEMEX с CPOAX

Сравнение комиссий MPEGX и MEMEX

MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии MEMEX в 1.25%.

MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio

Доходность на риск

MPEGX vs. MEMEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MPEGX
Ранг доходности на риск MPEGX: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MPEGX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPEGX: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPEGX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPEGX: 99
Ранг коэф-та Мартина
MEMEX
Ранг доходности на риск MEMEX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MEMEX: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MEMEX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MEMEX: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MEMEX: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MEMEX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MPEGX c MEMEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MPEGXMEMEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.28

1.89

-1.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.63

2.47

-1.83

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.37

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.30

2.33

-2.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.75

10.22

-9.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MPEGX vs. MEMEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MPEGX на текущий момент составляет 0.28, что ниже коэффициента Шарпа MEMEX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MPEGX и MEMEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MPEGXMEMEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.28

1.89

-1.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.19

0.24

-0.42

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.47

0.38

+0.09

Корреляция

Корреляция между MPEGX и MEMEX составляет 0.51 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MPEGX и MEMEX

MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность MEMEX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.25%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MPEGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%35.82%7.63%12.05%23.88%41.11%67.79%13.20%
MEMEX
Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio		3.25%3.35%1.38%3.26%13.18%0.86%2.57%7.81%0.52%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MPEGX и MEMEX

Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки MEMEX в -39.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и MEMEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MPEGXMEMEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-75.29%

-39.90%

-35.39%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-27.46%

-14.99%

-12.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-72.99%

-37.30%

-35.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-75.29%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.21%

-12.13%

-33.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.13%

-15.29%

-5.84%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.87%

3.42%

+7.45%

Волатильность

Сравнение волатильности MPEGX и MEMEX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) составляет 9.50%, в то время как у Morgan Stanley Emerging Markets Equity Portfolio (MEMEX) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MEMEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MPEGXMEMEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.50%

10.46%

-0.96%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.29%

14.61%

+7.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

32.20%

18.79%

+13.41%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.35%

17.31%

+23.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

34.35%

18.06%

+16.29%