Сравнение MPEGX с FSMAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX).
MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. FSMAX управляется Fidelity.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и FSMAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPEGX и FSMAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -11.38% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | -1.26% | 11.40% | 16.99% | 25.36% | -26.44% | 12.41% | 32.28% | 28.01% | -9.44% | 18.04% |
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у FSMAX с доходностью -1.26%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции FSMAX по среднегодовой доходности: 13.09% против 10.91% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -20.20%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 13.09%
FSMAX
- 1 день
- 3.43%
- 1 месяц
- -5.35%
- С начала года
- -1.26%
- 6 месяцев
- -1.38%
- 1 год
- 20.12%
- 3 года*
- 15.07%
- 5 лет*
- 4.00%
- 10 лет*
- 10.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPEGX и FSMAX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FSMAX в 0.04%.
Доходность на риск
MPEGX vs. FSMAX — Ранг доходности на риск
MPEGX
FSMAX
Сравнение MPEGX c FSMAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPEGX | FSMAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.91 | -0.63 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 1.40 | -0.77 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.19 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 1.39 | -1.09 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 5.70 | -4.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPEGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.91 | -0.63 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.18 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.36 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.42 | +0.05 |
Корреляция
Корреляция между MPEGX и FSMAX составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и FSMAX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FSMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 0.58%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
FSMAX Fidelity Extended Market Index Fund | 0.58% | 0.57% | 0.48% | 1.17% | 1.90% | 7.49% | 2.14% | 4.30% | 6.09% | 5.44% | 4.85% | 6.34% |
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и FSMAX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки FSMAX в -50.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и FSMAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPEGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -50.55% | -24.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -14.64% | -12.82% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -36.31% | -36.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -50.55% | -24.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -7.18% | -38.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -12.29% | -8.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 3.57% | +7.30% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и FSMAX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с Fidelity Extended Market Index Fund (FSMAX) с волатильностью 7.01%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FSMAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPEGX | FSMAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 7.01% | +2.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 13.51% | +8.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.20% | 23.00% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.35% | 22.36% | +17.99% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 30.21% | +4.14% |