Сравнение MPEGX с FMDGX
MPEGX (Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio) and FMDGX (Fidelity Mid Cap Growth Index Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds. Over the past 5 years, MPEGX returned -4.49%/yr vs 5.68%/yr for FMDGX. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. MPEGX charges 0.72%/yr vs 0.05%/yr for FMDGX.
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и FMDGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность 2.60%, что значительно ниже, чем у FMDGX с доходностью 2.79%.
MPEGX
- 1 день
- -0.12%
- 1 месяц
- 2.85%
- 6 месяцев
- -1.44%
- С начала года
- 2.60%
- 1 год
- -5.57%
- 3 года*
- 21.33%
- 5 лет*
- -4.49%
- 10 лет*
- 14.16%
FMDGX
- 1 день
- -0.85%
- 1 месяц
- -1.12%
- 6 месяцев
- -0.61%
- С начала года
- 2.79%
- 1 год
- 1.90%
- 3 года*
- 13.02%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MPEGX и FMDGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 2.60% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | -6.18% |
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 2.79% | 8.60% | 22.03% | 25.79% | -26.67% | 12.67% | 34.84% | 4.63% |
Correlation
The correlation between MPEGX and FMDGX is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.83 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 июл. 2019 г. | 0.84 |
The correlation between MPEGX and FMDGX has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.86 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MPEGX vs. FMDGX — Ранг доходности на риск
MPEGX
FMDGX
Сравнение MPEGX c FMDGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MPEGX | FMDGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.04 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 0.17 | -0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.30 | 0.48 | -0.78 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и FMDGX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки FMDGX в -38.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и FMDGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MPEGX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -38.59% | -36.70% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -14.75% | -12.71% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -28.53% | -25.30% | -3.23% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -38.59% | -34.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.56% | -4.15% | -32.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.27% | -11.06% | -10.21% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.48% | 5.13% | +8.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и FMDGX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Fidelity Mid Cap Growth Index Fund (FMDGX) с волатильностью 5.27%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FMDGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MPEGX | FMDGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 5.27% | +1.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.00% | 13.75% | +8.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.75% | 17.33% | +11.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.32% | 22.52% | +17.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.62% | 24.26% | +10.36% |
Сравнение комиссий MPEGX и FMDGX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что несколько больше комиссии FMDGX в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и FMDGX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FMDGX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.80%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FMDGX Fidelity Mid Cap Growth Index Fund | 1.80% | 1.85% | 0.47% | 0.63% | 0.81% | 6.43% | 0.36% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
Часто задаваемые вопросы
MPEGX and FMDGX have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MPEGX has higher volatility (6.72%) compared to FMDGX (5.27%). In terms of maximum drawdown, MPEGX dropped -75.29% vs FMDGX's -38.59%.
FMDGX currently has the higher Sharpe Ratio (0.14 vs -0.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MPEGX и FMDGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор