Сравнение MPEGX с FAMVX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и FAM Value Fund (FAMVX).
MPEGX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 30 мар. 1990 г.. FAMVX управляется FAM. Фонд был запущен 2 янв. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MPEGX и FAMVX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MPEGX и FAMVX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | -11.38% | 14.05% | 42.38% | 46.66% | -63.39% | -12.37% | 142.68% | 39.73% | 12.19% | 39.39% |
FAMVX FAM Value Fund | -1.31% | 4.90% | 15.51% | 16.09% | -14.06% | 25.65% | 6.81% | 30.31% | -6.15% | 17.34% |
Доходность по периодам
С начала года, MPEGX показывает доходность -11.38%, что значительно ниже, чем у FAMVX с доходностью -1.31%. За последние 10 лет акции MPEGX превзошли акции FAMVX по среднегодовой доходности: 13.09% против 9.72% соответственно.
MPEGX
- 1 день
- 4.71%
- 1 месяц
- -5.01%
- С начала года
- -11.38%
- 6 месяцев
- -20.20%
- 1 год
- 7.13%
- 3 года*
- 21.82%
- 5 лет*
- -7.45%
- 10 лет*
- 13.09%
FAMVX
- 1 день
- 2.57%
- 1 месяц
- -6.90%
- С начала года
- -1.31%
- 6 месяцев
- -1.84%
- 1 год
- 4.29%
- 3 года*
- 10.57%
- 5 лет*
- 6.41%
- 10 лет*
- 9.72%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MPEGX и FAMVX
MPEGX берет комиссию в 0.72%, что меньше комиссии FAMVX в 1.19%.
Доходность на риск
MPEGX vs. FAMVX — Ранг доходности на риск
MPEGX
FAMVX
Сравнение MPEGX c FAMVX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) и FAM Value Fund (FAMVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MPEGX | FAMVX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.63 | 0.51 | +0.13 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.30 | 0.47 | -0.17 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.75 | 1.65 | -0.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MPEGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.28 | 0.26 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.19 | 0.38 | -0.56 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 | 0.54 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.58 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между MPEGX и FAMVX составляет 0.68 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MPEGX и FAMVX
MPEGX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FAMVX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.97%.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MPEGX Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 35.82% | 7.63% | 12.05% | 23.88% | 41.11% | 67.79% | 13.20% |
FAMVX FAM Value Fund | 4.97% | 4.90% | 6.28% | 5.01% | 3.67% | 4.99% | 3.69% | 6.80% | 4.09% | 5.06% | 5.21% | 9.06% |
Просадки
Сравнение просадок MPEGX и FAMVX
Максимальная просадка MPEGX за все время составила -75.29%, что больше максимальной просадки FAMVX в -51.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MPEGX и FAMVX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MPEGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -75.29% | -51.12% | -24.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -27.46% | -11.38% | -16.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -72.99% | -22.77% | -50.22% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -75.29% | -37.73% | -37.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.21% | -7.14% | -38.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -21.13% | -6.45% | -14.68% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 10.87% | 3.25% | +7.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности MPEGX и FAMVX
Morgan Stanley Institutional Fund Trust Discovery Portfolio (MPEGX) имеет более высокую волатильность в 9.50% по сравнению с FAM Value Fund (FAMVX) с волатильностью 5.52%. Это указывает на то, что MPEGX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FAMVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MPEGX | FAMVX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.50% | 5.52% | +3.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.29% | 10.21% | +12.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 32.20% | 17.91% | +14.29% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 40.35% | 17.08% | +23.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 34.35% | 18.15% | +16.20% |